Empêcher les SL et TP sur la bougie d'entrée

• 05/21/2016 at 9:52 PM #7656
  Doctrading

  Bonjour,

  Je cherche désespérément à faire en sorte que mon backtest ne puisse pas prendre ni le SL, ni le TP, sur la bougie d’entrée.

  Malgré la commande :

  IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set stop loss xx Set target profit xx ENDIF

  1 2 3 4

  IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set stop loss xx Set target profit xx ENDIF

  Ca ne fonctionne pas, car si la bougie d’entrée est grande et que les 2 sont touchés, c’est encore le TP qui compte même si c’est évidemment perdant.

   

  Merci pour votre aide.

  Voici le code complet (que je publierai dans la librairie une fois qu’il sera corrigé). Il s’applique sur l’EUR/USD en graphes M15.

   

  Defparam cumulateorders = false REINV = 0 IF REINV = 0 THEN n = 8 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*8 ENDIF IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 //Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs //Res1 = (2 * Pivot) - Bs //Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) //Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2) Ctime = time > 070000 and time < 180000 Czone = Close > Sup2 and Close < Res2 IF Ctime and Czone THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit ENDIF // STOP LOSS & TAKE PROFIT xx = 0.0020 IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set stop loss xx Set target profit xx ENDIF IF time >= 210000 THEN IF longonmarket THEN sell at market ENDIF IF shortonmarket THEN exitshort at market ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

  Defparam cumulateorders = false   REINV = 0   IF REINV = 0 THEN n = 8 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*8 ENDIF   IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF   IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF     Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 //Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs //Res1 = (2 * Pivot) - Bs //Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) //Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2)       Ctime = time > 070000 and time < 180000 Czone = Close > Sup2 and Close < Res2   IF Ctime and Czone THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit ENDIF   // STOP LOSS & TAKE PROFIT xx = 0.0020 IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set stop loss xx Set target profit xx ENDIF     IF time >= 210000 THEN IF longonmarket THEN sell at market ENDIF IF shortonmarket THEN exitshort at market ENDIF ENDIF

   

  

  Doctrading

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  05/21/2016 at 9:56 PM #7657
  Nicolas

  Et en plaçant le stoploss à la bougie d’entrée et le takeprofit à la suivante ?

  

  Nicolas

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  05/22/2016 at 9:59 AM #7663
  Doctrading

  Bonjour,

  Oui, par exemple, je n’ai pas trouvé comment faire.

  

  Doctrading

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  05/22/2016 at 4:59 PM #7694
  Nicolas

  Ce sont des ordres LIMIT, je n’avais pas vu. Si tu places ton instruction SET STOP LOSS au même moment que ton ordre LIMIT est envoyé au courtier, je pense que le SL sera inscrit à ce moment là.

  Ensuite avec :

  IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set target profit xx ENDIF

  1 2 3

  IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set target profit xx ENDIF

  ça devrait le faire.

  Avec des réserves toutefois, il faut que je vérifie si le tradeindex commence quand l’ordre est lancé au marché où si c’est au moment où l’ordre limite est placé. C’est une excellente question ..

   

  

  Nicolas

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  05/22/2016 at 8:20 PM #7706
  Doctrading

  Merci pour ta réponse.
  Le problème, c’est que c’est exactement ce que j’ai écrit (cf mon code plus haut), etc an e fonctionne pas.
  C’est pour cela que je me creuse encore la tête…

  Je peux très bien faire :

  IF barindex - tradeindex = 2 THEN sell at market ENDIF

  1 2 3

  IF barindex - tradeindex = 2 THEN sell at market ENDIF

  et ça fonctionne, mais bizarrement ça ne fonctionne pas avec les ordres stop.

  Bonne soirée.

  

  Doctrading

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  05/22/2016 at 10:08 PM #7717
  eba973

  Bonsoir,

  Et si tu essaies ça:

  <span class="token keyword">IF</span> <span class="token keyword">OnMarket</span> <span class="token keyword">THEN</span> Set <span class="token keyword">stop</span> <span class="token keyword">loss</span> xx Set <span class="token keyword">target</span> profit xx <span class="token keyword">ENDIF</span>

  1 2 3 4

  <span class="token keyword">IF</span> <span class="token keyword">OnMarket</span> <span class="token keyword">THEN</span> Set <span class="token keyword">stop</span> <span class="token keyword">loss</span> xx Set <span class="token keyword">target</span> profit xx <span class="token keyword">ENDIF</span>

  Bonne soirée

   

  

  eba973

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  05/23/2016 at 8:01 AM #7720
  Nicolas

  Non moi je voulais faire ça plutôt :

  IF Ctime and Czone THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit xx = 0.0020 Set stop loss xx ENDIF IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set target profit xx ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  IF Ctime and Czone THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit xx = 0.0020 Set stop loss xx ENDIF   IF barindex - tradeindex >= 1 THEN Set target profit xx ENDIF

  C’est pas tout à fait pareil puisqu’on place bien le stoploss à l’ouverture du trade ou plutôt lors du placement de l’ordre LIMIT.

  Le problème est qu’on veut ensuite placer le take profit sur l’ordre si il a au moins une barre d’ancienneté, mais je ne sais pas si le tradeindex s’incrémente si l’ordre LIMIT n’a pas déclenché par contre, car si oui alors ça ne fonctionnera pas.

  

  Nicolas

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  05/23/2016 at 11:00 AM #7748
  Doctrading

  @ eba973 :

  Merci pour ta proposition.

  Mais le problème est le même

   

  @  Nicolas :

  Je vais essayer, je vous tiens au courant. Et si le code fonctionne bien il ira en librairie bien sûr

  Bonne journée

  

  Doctrading

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  05/23/2016 at 11:58 AM #7755
  Doctrading

  Ça ne marche pas mieux… je donne ma langue au chat.
  C’est vraiment bizarre !

  Ça devrait pourtant fonctionner…

  

  Doctrading

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  05/23/2016 at 12:19 PM #7760
  Nicolas

  Pourtant avec un petit programme simple:

  defparam cumulateorders = false BUY 1 SHARE AT 1.1310 LIMIT GRAPH tradeindex

  1 2 3 4 5

  defparam cumulateorders = false   BUY 1 SHARE AT 1.1310 LIMIT   GRAPH tradeindex

  Le graph retourne 0 tant que l’ordre n’est pas exécuté (ici sur eurodol le 16 Mai à partir de 10h00).

   

  

  Nicolas

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  05/23/2016 at 1:28 PM #7786
  Doctrading

  Bizarre que sur ce graph ça reste coincé à la même valeur (que je suppose être “1”)

  

  Doctrading

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  05/23/2016 at 1:43 PM #7787
  Doctrading

  En fait, lorsque je lance mon bakctest avec la fonction “graph tradeindex”, la valeur de ce dernier ne fait qu’augmenter, et ne revient jamais à zéro.
  Le problème vient donc de là.

  De plus, il n’augmente pas de 1 en 1, mais de façon non linéaire.

  cf capture d’écran, fenêtre du milieu.
  Une idée ?

  Merci

  

  Doctrading

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  05/23/2016 at 2:43 PM #7797
  Nicolas

  Je crois que tu n’as pas saisi TRADEINDEX

  Non c’est pas bizarre justement ! c’est très bien. ça signifie que: l’ordre LIMIT est placé (et donc n’est pas au marché), alors le système nous retourne que le tradeindex n’existe pas (et donc à 0). Par contre dés que l’ordre s’exécute et passe donc au marché, alors le tradeindex s’incrémente au barindex où l’ordre a été effectivement placé au marché.

  Il est logique que ta courbe de tradeindex monte, puisqu’elle reflète le barindex de l’ordre en cours (si TRADEINDEX sans (n) derrière) et que le barindex est le x-éme numéro de la barre depuis le début de l’historique affiché.

  Sur mon image, le premier tradeindex est à 0 car il n’y a jamais eu d’ordre.

  Donc si on résume, le fait de placer ton stoploss au courtier quand tu lances l’ordre doit pouvoir l’inscrire dans son carnet à ce moment là. Ensuite, on attend quelques bars (1 ou plusieurs à toi de voir) et on place le takeprofit. Ce qui en toute logique devrait éviter les TP/SL sur la même barre. La difficulté ici étant les ordres LIMIT. Sur une stratégie d’ordres directement au marché, cela pourrait nous faire avancer sur le problème des backtests erronées à cause des TP/SL immédiat au lancement de l’ordre. Qu’en penses-tu ?

  

  Nicolas

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  05/23/2016 at 8:10 PM #7823
  Doctrading

  J’ai compris, je pensais que tradeindex se remettait toujours à zéro après chaque trade… Je ne lis pas beaucoup les notices ! lol

  Par contre le problème est toujours le même, je ne comprends vraiment pas pourquoi.
  Merci pour ton aide.
  Si je parviens à résoudre ce problème avec ton aide, je pourrai mettre en ligne 2 stratégies très performantes sur les points pivot… pour peu que le problème résolu ne casse pas trop la performance du backtest.

  Je mets pourtant :

  IF barindex - tradeindex > 1 THEN set target profit 0.0020 ENDIF

  1 2 3

  IF barindex - tradeindex > 1 THEN set target profit 0.0020 ENDIF

  par exemple.

  Et pourtant, Même en supprimant le stop loss par exemple, j’ai encore des prises de profit sur la même barre.

  

  Doctrading

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  05/23/2016 at 8:15 PM #7824
  Doctrading

  Je pense avoir contourné le problème avec, par exemple pour un take profit :

  xx = 0.0012 IF barindex - tradeindex >= 1 THEN sell at tradeprice + xx limit exitshort at tradeprice - xx limit ENDIF

  1 2 3 4 5

  xx = 0.0012 IF barindex - tradeindex >= 1 THEN sell at tradeprice + xx limit exitshort at tradeprice - xx limit ENDIF

  Et évidemment, le backtest devient mauvais… encore du travail !

  A bientôt

  

  Doctrading

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