2ème signal boucle le 1er (erreur)

• 09/27/2018 at 2:59 PM #81470
  djamel kouachi

  Salut,

  J’ai un petit problème dans mon code, ça doit être tout simple mais je n’y arrive, quelqu’un pourrait m’éclairer 🙂

  Dans le graph posté, j’ai un signal Short repéré et executé (1ère ellipse).

  Il y a un deuxième signal (cette fois ci Long) qui est repéré (2ème ellipse), celui-ci s’exécute et dans le même temps cloture la position Short de la 1ère ellipse.

  Là est mon problème, je ne veux pas que ce 2ème signal soit executé et surtout pas qu’il cloture une position en cours.

  Dans mon code j’ai essayé avec “DEFPARAM Cumulate orders = false”  mais ça ne doit pas être ça puisque cela ne fonctionne pas.

  Voici mon code :

  MM signal

  DEFPARAM CumulateOrders = false mm3= average[297] mm2= average[99] mm1= average[50] if mm1<mm2 and mm2<mm3 AND RSI > 70 then buy 5 contract at market endif if mm1>mm2 and mm2>mm3 and RSI < 30 then sellshort 5 contract at market endif //Stops et target SET STOP pLOSS 25 SET TARGET pPROFIT 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  DEFPARAM CumulateOrders = false   mm3= average[297] mm2= average[99] mm1= average[50]   if mm1<mm2 and mm2<mm3 AND RSI > 70 then buy 5 contract at market endif   if mm1>mm2 and mm2>mm3 and RSI < 30 then sellshort 5 contract at market endif   //Stops et target   SET STOP pLOSS 25 SET TARGET pPROFIT 15

   

  

  djamel kouachi

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  10/01/2018 at 8:30 AM #81646
  Nicolas

  Sujet déplacé dans le forum trading automatique. Merci de bien poster dans l’endroit approprié 🙂

  Cumulateorders = false, ne sera utile que pour forcer le système à ne pas prendre de nouvelles positions dans le même sens, soit ne pas cumuler des positions d’achat par exemple, mais ne supprime pas le fait que l’on puisse prendre des positions dans le sens inverse comme c’est le cas de ton code.

  Pour ne pas initier de nouvelles positions contraire, il faut simplement tester si on est déjà au marché ou non, avec NOT ONMARKET :

  DEFPARAM CumulateOrders = false mm3= average[297] mm2= average[99] mm1= average[50] if not onmarket then if mm1<mm2 and mm2<mm3 AND RSI > 70 then buy 5 contract at market endif if mm1>mm2 and mm2>mm3 and RSI < 30 then sellshort 5 contract at market endif endif //Stops et target SET STOP pLOSS 25 SET TARGET pPROFIT 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  DEFPARAM CumulateOrders = false   mm3= average[297] mm2= average[99] mm1= average[50]   if not onmarket then if mm1<mm2 and mm2<mm3 AND RSI > 70 then   buy 5 contract at market endif   if mm1>mm2 and mm2>mm3 and RSI < 30 then   sellshort 5 contract at market endif endif   //Stops et target   SET STOP pLOSS 25 SET TARGET pPROFIT 15

   

  

  Nicolas

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