Actualisation en temps réel d’un canal de regression

• 01/15/2024 at 5:53 PM #226391
  pror

  bjr, basé sur son hypertrend ?

  

  pror

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  01/15/2024 at 6:46 PM #226393
  LucasBest

  Sofitech wrote:

  ok. Est-ce que ton channel est un code que tu souhaites partager ? Comme tu postes sur un sujet que j’ai créé à ce sujet, c’est évidemment le type de code qui m’intéresser.

  Je vais peut-être le mettre sur la Market place, s’il en vaut le coup, car peut prendre beaucoup de temps pour améliorer les codes afin de faire des indicateurs “utiles” pour trader.

  

  LucasBest

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  01/15/2024 at 6:51 PM #226394
  LucasBest

  pror wrote:

  bjr, basé sur son hypertrend ?

  J’ai plusieurs indicateurs qui tracent des canaux ; mais on peut les diviser en 2 groupes, ceux qui utilisent la régression linéaire pour tracer les canaux, et ceux qui utilisent les points pivots (zigzags ou fractals) pour essayer de détecter des lignes de trend qui sont parallèles entre elles.

  

  LucasBest

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  01/15/2024 at 7:26 PM #226396
  pror

  Dans l’idée les bordures d’un canal seraient définit par un nombre  (suffisamment important)  de retour à l’intérieur du dit canal , que ce soit pour les bordures hautes et basses .

  Pour les cassures (changements de pentes), cela demande réflexion  lol

  

  pror

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  01/15/2024 at 7:54 PM #226397
  LucasBest

  pror wrote:

  Dans l’idée les bordures d’un canal seraient définit par un nombre (suffisamment important) de retour à l’intérieur du dit canal , que ce soit pour les bordures hautes et basses .

  Pour les cassures (changements de pentes), cela demande réflexion lol

  C’est là toute la subtilité… Qu’est ce qui définit le canal ? Qu’est ce qui fait que l’on est toujours dans un canal ? Où débute le canal ? Une fois le canal cassé, est ce que la canal suivant débute tout de suite après ? Ou a-t’il déjà commencé ? Ou bien doit on attendre avant pour être sûr d’avoir un bon canal ?

  

  LucasBest

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  01/15/2024 at 7:59 PM #226398
  LucasBest

  Sofitech wrote:

  Bonjour. Je voudrais savoir s’il est possible d’actualiser en temps réel (ou régulièrement X secondes par exemple) cet indicateur de canal de régression.

  Ou.. s’il existe un indicateur similaire mais qui s’astualise en temps réel.

  Merci d’avance à l’équipe du forum.

  //Parameters :<br /> // Len = 100<br /> // percent = 0.002</p> <p>once j=0<br /> de48=DPO[Len*2](close)<br /> if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then<br /> flag=1<br /> endif</p> <p>n=(Len*2)-4<br /> p=(n/2)-1<br /> d100=DPO[n](close)<br /> moy100=close-d100<br /> co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n<br /> if flag=1 and flag[1]=0 then<br /> test=linearregression[Len](co)<br /> test1=linearregressionslope[Len](co)<br /> a=test1<br /> b=test-test1*Len<br /> endif</p> <p>if flag=0 then<br /> reg=undefined<br /> upperchan=undefined<br /> lowerchan=undefined<br /> else<br /> j=j+1<br /> reg=a*j+b<br /> upperchan = reg + reg*percent<br /> lowerchan = reg – reg*percent<br /> endif</p> <p>RETURN reg as “channel center”, upperchan as “upper channel”, lowerchan as “lower channel”

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  //Parameters : // Len = 100 // percent = 0.002 once j=0 de48=DPO[Len*2](close) if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then flag=1 endif n=(Len*2)–4 p=(n/2)–1 d100=DPO[n](close) moy100=close–d100 co=(moy100–moy100[1]+(close[p])/n)*n if flag=1 and flag[1]=0 then test=linearregression[Len](co) test1=linearregressionslope[Len](co) a=test1 b=test–test1*Len endif if flag=0 then reg=undefined upperchan=undefined lowerchan=undefined else j=j+1 reg=a*j+b upperchan = reg + reg*percent lowerchan = reg – reg*percent endif RETURN reg as “channel center”, upperchan as “upper channel”, lowerchan as “lower channel”

  Dans son code : http://hk-lisse.over-blog.com/article-31450793.html
  Hk-lisse utilise l’instruction DPO uniquement pour “figer” le début du segment. Mais c’est tout à fait faisable sans l’instruction DPO. Uniquement avec barindex

  

  LucasBest

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  01/15/2024 at 8:11 PM #226399
  LucasBest

  https://www.prorealcode.com/topic/linearregression-debut-et-fin/

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/dpo-detrended-price-oscillator/

  C’est bien plus simple de n’utiliser que : barindex, linearregression, et linearregressionslope

  

  LucasBest

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  01/15/2024 at 8:24 PM #226400
  LucasBest

  Start avec DPO & Start2 avec Barindex

  k = 100 // à ajouter en variable dans la configuration dpok2=DPO[k*2](close) if dpok2=dpok2[1] and dpok2[1]=dpok2[2] and dpok2[2]<>dpok2[3] then start=1 endif If islastbarupdate and start2 = 0 then start2 = 1 x2 = barindex x1 = x2 - k y2 = linearregression[k](close) a2 = linearregressionslope[k](close) y1 = y2-a2*(k-1) Drawsegment(x1,y1,x2,y2)Style(line,3) Coloured("red",100) endif if start=1 and start[1]=0 then StartIndex = Barindex Endif If barindex = Startindex+k-1 then b=linearregression[k](close) a=linearregressionslope[k](close) y=b-a*(k-1) Drawsegment(Startindex,y,barindex,b)Style(dottedline2,3) Coloured("green",100) endif return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  k = 100 // à ajouter en variable dans la configuration dpok2=DPO[k*2](close) if dpok2=dpok2[1] and dpok2[1]=dpok2[2] and dpok2[2]<>dpok2[3] then start=1 endif   If islastbarupdate and start2 = 0 then start2 = 1 x2 = barindex x1 = x2 - k y2 = linearregression[k](close) a2 = linearregressionslope[k](close) y1 = y2-a2*(k-1) Drawsegment(x1,y1,x2,y2)Style(line,3) Coloured("red",100) endif if start=1 and start[1]=0 then StartIndex = Barindex Endif If barindex = Startindex+k-1 then b=linearregression[k](close) a=linearregressionslope[k](close) y=b-a*(k-1) Drawsegment(Startindex,y,barindex,b)Style(dottedline2,3) Coloured("green",100) endif return

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  pror

  

  LucasBest

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  01/16/2024 at 6:39 PM #226438
  Sofitech

  Merci pour le partage. Je vais observer cela et faire part de mes observations .

  

  Sofitech

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