Aide encodage stratégie avec martingale et RSI

• 06/26/2017 at 1:39 PM #39068
  Scalp

  Bonjour,

  Débutant sur pro order, j’aurais besoin de vos conseils pour un code qui semble ne pas fonctionner. Le principe de ce code est une martingale et le problème est le suivant :

  L’ordre initial (achat ou vente) se déclenche bien en fonction des conditions demandées mais lorsque la position clôture en perte, l’ordre suivant ne prend pas en compte la martingale et ouvre une position d’un contrat seulement (idem à l’ordre initial donc). J’ai eu beau chercher un peu partout sur le web et dans le manuel d’utilisation, pas moyen de comprendre l’erreur. Pouvez vous m’aider svp ?

  Voici le code en question :

  Code

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 183000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not longonmarket THEN BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not shortonmarket THEN SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF SET STOP pLOSS 5 SET TARGET pPROFIT 10 ExitIndex = BarIndex IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2   noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 183000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not longonmarket THEN BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not shortonmarket THEN SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   SET STOP pLOSS 5 SET TARGET pPROFIT 10   ExitIndex = BarIndex IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF ENDIF

  D’avance merci !

  

  Scalp

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  06/26/2017 at 2:42 PM #39107
  Nicolas

  Je pense qu’à force d’essayer à faire quelque-chose qui fonctionne, tu as mélangé un peu de tout, j’ai modifié comme ceci:

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE OrderSize = 1 //ONCE ExitIndex = -2 noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 183000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not longonmarket THEN BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not shortonmarket THEN SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF SET STOP pLOSS 5 SET TARGET pPROFIT 10 IF tradeindex(1)=barindex[1] THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE OrderSize = 1 //ONCE ExitIndex = -2   noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 183000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not longonmarket THEN BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not shortonmarket THEN SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   SET STOP pLOSS 5 SET TARGET pPROFIT 10   IF tradeindex(1)=barindex[1] THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF ENDIF

  ça devrait fonctionner, merci de confirmer ! 🙂

  

  Nicolas

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  06/26/2017 at 3:32 PM #39116
  Scalp

  Merci Nicolas pour la rapidité de ta réponse 🙂

  En fait je me suis appuyé sur le manuel d’utilisation de PRT pour faire le code, chose qui n’a pas été aisé, j’ai du me mélanger un peu les pinceaux.

  Avec ton code il y a effectivement eu du changement (j’ai reduit le take profit pour avoir un meilleur visuel au backtest) mais certains problèmes semblent persister 🙁

   

  

  Scalp

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  06/26/2017 at 3:39 PM #39121
  Scalp

  Sur le graph on voit que la première position est un echec (vente à 1.11876 et rachat à 1.11926) jusqu’ici c’est normal. Par contre la deuxième s’ouvre avec un montant de 4 lot à 1.11940 (normalement ce devrait être 2) et se ferme sur la même bougie à 1.11990 (normal). La position continue d’être perdante mais les positions suivantes continuent à 4 lots.

  Je ne comprends pas trop ce qu’il se passe.

  

  Scalp

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  06/26/2017 at 3:49 PM #39123
  Nicolas

  Ah ok je vois, le problème avec le code de la martingale de la documentation c’est que l’on ne sait pas si l’ordre a été fermé en takeprofit ou en stoploss avec la façon dont on nous dit de l’incorporer. J’ai changé la façon d’opérer:

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE OrderSize = 1 noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 183000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not longonmarket THEN EXITSHORT AT MARKET IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not shortonmarket THEN SELL AT MARKET IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF SET STOP pLOSS 5 SET TARGET pPROFIT 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE OrderSize = 1   noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 183000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not longonmarket THEN EXITSHORT AT MARKET IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND not shortonmarket THEN SELL AT MARKET IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   SET STOP pLOSS 5 SET TARGET pPROFIT 10

  et maintenant ?

  

  Nicolas

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  06/26/2017 at 4:20 PM #39130
  Scalp

  C’est beaucoup mieux ! 😉 et vu la configuration de l’eur/usd aujourd’hui c’est un massacre ! +4600 eur ! lol

  Ceci est du au fait que maintenant la clôture se fait uniquement quand le rsi passe sous les 30 pour les shorts et au dessus de 70 pour les longues (en backtest du moins), le stop loss et la martingale fonctionnent bien mais le take profit est par contre devenu inutile dans le code.

  Je n’ose pas imaginer pas le résultat un jour de forte tendance continue……hummm et un compte brulé, un ! lol

  Je vais essayer de trouver quelque chose pour arranger ça et stopper comme prévu initialement 🙂

  En tout cas merci infiniment, la lecture de ton code m’a permis de mieux comprendre le principe et de progresser 🙂

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  Nicolas

  

  Scalp

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  06/26/2017 at 5:20 PM #39132
  Scalp

  Finalement après plusieurs tests en changeant les valeurs, il s’avère que ton code est tout simplement parfait 🙂

  Un grand bravo et encore merci Nicolas.

  Un dernier point, il m’est impossible d’effectuer un backtest sur plus d’un jour. Est-ce du au fait que je soit en démo ?

  

  Scalp

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  06/27/2017 at 10:43 AM #39163
  Nicolas

  Il faut augmenter la quantité d’unité affichée à 200.000, c’est le maximum d’historique possible avec PRT-CFD premium. La limite est fixé à 100k chandeliers chez IG, je ne sais pas qui est ton courtier.

  

  Nicolas

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  06/28/2017 at 5:57 AM #39264
  Scalp

  Je suis cez IG, et effectivement 100K unités fonctionne, il fallait le savoir ^^

   

  Merci pour ton aide ! 🙂

  

  Scalp

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  05/02/2018 at 10:20 PM #69672
  Fox Echo

  Bonjour,

  Cette routine fonctionne bien sur le CAC40 Future en backtest sur des barres de 2 minutes ; je l’essaie demain sur un portefeuille virtuel. Avez-vous essayé avec un stop-suiveur à 5% plutôt qu’un stop-loss ? (je ne connais pas la formule pour le coder, mais le trailing stop me semble très puissant).

   

  

  Fox Echo

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