// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
DEFPARAMFLATBEFORE=080000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
DEFPARAMFLATAFTER=210000
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1=ExponentialAverage[45](close)
c1=(closeCROSSES OVERindicator1)
IFc1THEN
BUY1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator2=ExponentialAverage[45](close)
c2=(closeCROSSES UNDERindicator2)
IFc2THEN
SELLSHORT1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Stop e target
SET STOPpLOSS10
SET TARGETpPROFIT20
Salve, ho il seguente Ts.
Come faccio ad implementare a questo codice una funzione di ingresso long o ingresso short che sia la seguente:
Acquista quando il prezzo supera al rialzo la media esponenziale a 45, ma quando il volume ha superato un valore n nella seguente o max precedenti 5 barre?
Ciao Roberto mi spiego meglio: Vorrei che quando si verifica la condizione c1 come nel codice sopra, il ts mi deve verificare se nelle 5 o 6 barre precedenti il volume ha superato il valore n
Roberto, inoltre quando il ts mi apre una posizione, come faccio a dirli di impostare uno stop loss sotto il minimo assoluto delle 3 candele precedenti?
Roberto, scusami, ma vorrei capire bene il codice.
Quindi io applico uno stop loss che è il minimo delle tre barre precedenti?
Ad esempio. se il minimo assoluto delle tre barre precedenti è di 13.000 e il ts mi apre una posizione long a 13.050, lo stop loss sra’ messo a 13.000 giusto?
Si, lui calcola il prezzo del minimo delle tre barre precedenti a quella corrente (se invece vuoi quello delle ultime 3 barre basta che metti[0] invece di [1] tra le quadre di low, oppure le togli del tutto. A questo punto trasforma quel prezzo in pips, facendo la differenza tra il prezzo attuale (13050) ed il minimo (13000) e lo trasforma in 50, che è lo stop loss calcolato.
Ad ogni modo aggiungendo alla fine, solo per il backtest,
1
GRAPHStopLoss
potresti vedere il valore che ha la variabile StopLoss.
Roberto inoltre, se io setto uno stop oss a 110 punti su un’operazione long, se a fine giornata quest’operazione long mi rimane aperta come faccio a far alzare lo stop in automatico ad esempio di 30 punti?
Se ad esempio il Ts che lavora dalle 14:30 alle 22:00 lunedi’ mi apre un’operazione long e imposta lo stop di 100 pip, Vorrei che alle ore 22:00 se il ts è ancora in posizione, mi alza lo stop di n Pip hce decidero’ io e cosi’ facendo e cioe’ ogni giorno che passa, se il ts e ancora in posizione mi deve alzare lo stop di n pip.
Buongiorno Roberto. Mi spiego meglio. Se ad esempio il Ts che lavora dalle 14:30 alle 22:00 lunedi’ mi apre un’operazione long e imposta lo stop di 100 pip, Vorrei che alle ore 22:00 se il ts è ancora in posizione, mi alza lo stop di n Pip hce decidero’ io e cosi’ facendo e cioe’ ogni giorno che passa, se il ts e ancora in posizione mi deve alzare lo stop di n pip. Si puo’ fare?
Si, basta che le righe di cui sopra le faccia dipendere da una condizione temporale:
1
2
3
4
IFtime=220000ANDOnMarketTHEN
StopLoss=StopLoss+30
SET STOPpLOSS=StopLoss
ENDIF
Volevo avvisarti che mi ero sbagliato nel commentare la riga 1 di cui sopra, perché occorre sempre aggiungere 30 se utilizzi STOP pLOSS, perché vanno indicati i pips di stop, non il prezzo.
Tuttavia se, dopo alcuni giorni, lo StopLoss sarà positivo, n questa istruziuone non andrà bene e dovrai sostituirla con STOP LOSS indicando il prezzo a cui vuoi lo Stop Loss, allora in tal caso devi differenziare, aggiungento se LONG e sottraendo se SHORT, ma in questo caso dovrai usare pipsize per la conversione (anche se, ad esempio, col DAX non ce ne sarebbe bisogno):
To help us continually offer you the best experience on ProRealCode, we use cookies. By clicking on "Continue" you are agreeing to our use of them. You can also check our "privacy policy" page for more information.Continue
.
