ANOMALIA SU TEST

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  • #228688

    Buongiorno,

    prima di tutto grazie a chi vorrà aiutarmi a risolvere la seguente anomalia.

    sto facendo degli studi alla ricerca di una sorta di stagionalità ricorrente su alcune azioni, ed ho codificato una semplice strategia che compra per esempio il 23 di marzo ed esce il 23 di aprile

    nel verificare i risultati del sistema, mi sono reso conto che alcuni anni l’ordine di ingresso non è stato eseguito (allego screen con alcuni esempi evidenziati da delle righe verticali di color nero all’altezza delle anomalie)

    Ho inizialmente pensato che l’errore potesse dipendere dal fatto che in quegli anni, il giorno di entrata fosse un giorno festivo ( o venerdì o sabato o domenica etc), ma in realtà ho verificato che non fosse cosi

    potreste aiutarmi a capire dove è l’errore, visto che negli altri anni gli ingressi e le uscite sono state eseguite in modo corretto?

     

    Grazie

    HARY

    #228706

    Solo con il codice si può sapere se c’è un errore di codifica.

     

    #229070

    Buongiorno Roberto,

    Grazie per la disponibilità

    ecco il codice

    DEFPARAM CumulateOrders = False

    MYSIZE= (10000/CLOSE)

    IF day=23 and month=3 AND NOT ONMARKET THEN
    BUY MYSIZE CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    IF day =23 and month=4 AND LONGONMARKET THEN
    SELL AT mARKET
    ENDIF

     

    la cosa strana è che in alcuni anni entra in posizione ed in altri no

    Grazie

     

    #229077

    Forse perché in alcuni anni questi giorni cadono in un fine settimana o in un giorno festivo? Poi ovviamente non succede nulla.

    #229081

    No, ho da subito verificato questa ipotesi, e non sempre è cosi…(in 3-4 occasioni è come dici tu)

    a questo punto, c’è un modo per dire a questo sistema di comprare/vendere il primo giorno utile di contrattazione nel caso in cui il giorno che ho scelto corrisponde ad un giorno festivo?

    Grazie

     

    #229246

    A me il tuo codice entra ed esce come previsto.

    Ovviamente se un giorno è festivo non entra (e questo potrebbe non importare) e non esce (questo importa parecchio, perché il trade aperto, come da foto allegata, il 23/03/2023 è ancora aperto da oltre un anno e lo rimarrà fino al 23 Aprile). Ti consiglio di usare >= per l’uscita, in modo che se il 23 i mercati sono chiusi potrà chiudere l’operazione nei giorni successivi alla prima riapertura possibile.

    Il 23/03/2014 era Domenica, quindi per quell’anno non c’è stata operazione.

     

     

    #229248

    Questo è il codice che entra, o esce, nel primo giorno successivo nel caso in cui i mercati siano chiusi nei giorni porescelti:

     

    #229249

    Grazie infinite Roberto

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