Backtest sur signal open

• 03/15/2017 at 9:25 PM #28708
  winnie37

  bonjour Nicolas,

  comme tu le sais, je tente de générer des signaux sur Sprint market, dont je mesure ensuite la relative efficacité (% de réussite notamment).

  Je souhaiterai tester certains signaux en open. Le mode tick par tick étant disponible, comment peux t-on par exemple adapter le code suivant (c’est un exemple sur ut5) pour prise sur signal open et close 5 minutes plus tard…C’est une fonction time?

  Merci de ton retour…

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé defparam flatafter=163000 defparam flatbefore=093000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "c signall" c1 = (indicator1 = 1) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF barindex - tradeindex = 0 THEN sell at market ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = CALL "psignal" c2 = (indicator2 = -1) IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF barindex - tradeindex = 0 THEN exitshort at market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé defparam flatafter=163000 defparam flatbefore=093000     // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "c signall" c1 = (indicator1 = 1)   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   IF barindex - tradeindex = 0 THEN sell at market ENDIF       // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = CALL "psignal" c2 = (indicator2 = -1)   IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   IF barindex - tradeindex = 0 THEN exitshort at market ENDIF

   

   

  

  winnie37

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  03/16/2017 at 5:10 PM #28777
  Nicolas

  Difficile de répondre sans savoir ce qui se cache derrière les indicateurs.

  

  Nicolas

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  03/16/2017 at 8:23 PM #28800
  winnie37

  en fait, rien de précis pour le moment. En mode exploratoire, c’est pour observer comment on pourrait exploiter des signaux en open par rapport aux stratégies binaires évoquées ensemble 🙂

  N’ais crainte, si je trouve un début de signal aux stats concluantes, je serai le premier à les partager :)…

   

  

  winnie37

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