BOLLIGER Bands contraction

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  • #222554

    Bonjour, je suis à la recherche d’un programme qui puisse me donner des actions avec une contraction du prix donc une baisse de la volatilité.

     

    #222686

    Bonjour

    Pourquoi ne pq=as faire un screener basé sur les critères suivants

    • définir un facteur de compression, CoefComp par exemple 80 %. Je recommande de choisir une varaible paramétrable dans les données du screener de façon à pouvoir modifier plus facilement la conditions du screener
    • calcul de la largeur moyenne relative des bandes de bollinger sur 5 periodes  LargBBrel : on obtient donc pour chaque barre de l’UT considérée un chiffre compris entre 0 et 1
    • Recherche de la plus haute valeur de LargBBrel sur les 200 dernières périodes; cela passe dans un screener : on obtient ainsi une valeur LargBBrelmax
    • Definir un critères de Compression act Compact= LargBBrel/LargBBrelmax
    • CompCompdéfinir une condition  CondComp = (LargBBrel <= LargBBrelmax * (1 – CoefComp))
    • Screener sur CondComp avec comme valeur de classement  Compact croissante (les premiers résultats ont la plus faible volatilité

     

    Le screener ci-dessus fera ressortir les valeurs ayant le plus fort critère de compression

     

    En espérant que cela a pu aider

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