bollinger compression/expansion demande tracé de rectangle

• 07/03/2022 at 9:15 PM #196690
  Pensera

  Bonsoir Nicolas, Bonsoir à tous,

  ci-joint un petit indicateur vite fait qui renvoie un signal +1 si la bollinger X et la bollinger Y se comprime ou sont égale sur X barres suivant un pourcentage d’écart
  Ou alors il est possible de mettre la 2ème bollinger en timeframe…
  ATTENTION les règlages de base dans l’ITF ne sont pas les optimum et la version est à changer pour le timeframe enlever les //

  J’aimerais que le programme puisse tracer un RECTANGLE sur les prix lorsque le signal apparaît et sur la longueur du signal…
  Avez-vous une idée? je suis vraiment nul pour représenter les choses

  Je programme des configurations Euclidiennes aussi (en dehors des classiques M et W) et j’ai du mal à retracer sur le graphique…je posterais plus tard dans la semaine

  Merci à tous
  Bonne soirée,
  Arnaud

  //Bollinger compression/expansion calcul sur 2 bollinger ou 2 UT (timeframe) //BollPeriodcourte =Période de la bollinger "courte" 20 défaut ou 60 //BollPeriodlongue =Période de la bollinger "longue" 60 par exemple ou 20 en timeframe //NBBougiePeriodCourte =Nombre de bougie calculée pour la période courte //NBBougiePeriodLongue =Nombre de bougie calculée pour la période longue //EcartPeriodCourte =écart pris en compte sur N bougies antérieures période courte //EcartPeriodLongue =écart pris en compte sur N bougies antérieures période Longue //NOTA on peut utiliser le timeframe uboll = BollingerUp[BollPeriodcourte](close) lboll = BollingerDown[BollPeriodcourte](close) boll20contraction = (uboll-lboll)<=EcartPeriodCourte*(highest[NBougiePeriodCourte](uboll)[1]-lowest[NBougiePeriodCourte](lboll)[1]) boll20expansion = (uboll-lboll)>=EcartPeriodCourte*(highest[NBougiePeriodCourte](uboll)[1]-lowest[NBougiePeriodCourte](lboll)[1]) //éventuellement en timeframe //Timeframe (15 minutes) ubollLongue = BollingerUp[BollPeriodlongue](close) lbollLongue = BollingerDown[BollPeriodlongue](close) boll60contraction = (ubollLongue-lbollLongue)<=EcartPeriodLongue*(highest[NBougiePeriodLongue](ubollLongue)[1]-lowest[NBougiePeriodLongue](lbollLongue)[1]) boll60expansion = (ubollLongue-lbollLongue)>=EcartPeriodLongue*(highest[NBougiePeriodLongue](ubollLongue)[1]-lowest[NBougiePeriodLongue](lbollLongue)[1]) if boll20contraction and boll60contraction then signal=1 elsif boll20expansion and boll60expansion then signal=0 endif return signal AS "contraction/expansion"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  //Bollinger compression/expansion calcul sur 2 bollinger ou 2 UT (timeframe)   //BollPeriodcourte =Période de la bollinger "courte" 20 défaut ou 60 //BollPeriodlongue =Période de la bollinger "longue" 60 par exemple ou 20 en timeframe //NBBougiePeriodCourte =Nombre de bougie calculée pour la période courte //NBBougiePeriodLongue =Nombre de bougie calculée pour la période longue //EcartPeriodCourte =écart pris en compte sur N bougies antérieures période courte //EcartPeriodLongue =écart pris en compte sur N bougies antérieures période Longue //NOTA on peut utiliser le timeframe   uboll = BollingerUp[BollPeriodcourte](close) lboll = BollingerDown[BollPeriodcourte](close)   boll20contraction = (uboll-lboll)<=EcartPeriodCourte*(highest[NBougiePeriodCourte](uboll)[1]-lowest[NBougiePeriodCourte](lboll)[1]) boll20expansion = (uboll-lboll)>=EcartPeriodCourte*(highest[NBougiePeriodCourte](uboll)[1]-lowest[NBougiePeriodCourte](lboll)[1])   //éventuellement en timeframe //Timeframe (15 minutes) ubollLongue = BollingerUp[BollPeriodlongue](close) lbollLongue = BollingerDown[BollPeriodlongue](close)   boll60contraction = (ubollLongue-lbollLongue)<=EcartPeriodLongue*(highest[NBougiePeriodLongue](ubollLongue)[1]-lowest[NBougiePeriodLongue](lbollLongue)[1]) boll60expansion = (ubollLongue-lbollLongue)>=EcartPeriodLongue*(highest[NBougiePeriodLongue](ubollLongue)[1]-lowest[NBougiePeriodLongue](lbollLongue)[1])   if boll20contraction and boll60contraction then signal=1 elsif boll20expansion and boll60expansion then signal=0 endif     return signal AS "contraction/expansion"

  

  Pensera

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  07/04/2022 at 7:19 AM #196698
  Pensera

  Bonjour à Tous,

  J’ai réalisé une nouvelle version avec 2 bollinger en timeframe défault et 1 bollinger en Timeframe ce qu’on veut

  le signal renvoi +1-1, +2-2, +3-3

  le but du jeu est de dire si sup ou inf à zéro ok pour trader ou ne pas trader (associé à d’autre chose, un indicateur d’accélération etc…)

  Est-il possible qu’au lieu qu’il fasse juste un Pic çà dessine le début du signal?

  Je m’explique => le calcul est demandé sur X bougies antérieure et donc le signal se déclenche lorsque c’est ok mais çà fait un Pic
  Est-il possible que le signal dessine depuis la première bougie sur laquelle il a calculé? et j’aimerais surtout (çà revient au même) que çà puisse dessiner un rectangle (sur la période prise en compte par le signal lorsqu’il se déclenche) sur les prix pour visualiser la chose

  merci, bonne journée,

  Arnaud

  

  Pensera

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  07/04/2022 at 7:23 AM #196699
  Pensera

  Ci-joint l’ITF…
  je réécrirais plus proprement plus tard lorsque cela prendra forme

  

  Pensera

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  07/04/2022 at 9:01 AM #196703
  JC_Bywan

  Bjr,

  Au moment du signal, au lieu de tracer le pic tu mets en mémoire le barindex, ça c’est pour la partie “facile” de la demande: le 1er barindex.

  Ensuite il manque l’autre barindex pour jusqu’où va le rectangle, a priori on peut supposer qu’il va dans le futur à partir du signal, mais si tu le veux je cite “sur la période prise en compte par le signal” ça sous-entend que le rectangle part vers le passé? Ou bien que tu veux reporter la période passée vers le futur? Ceci étant pour déterminer le 2e barindex nécessaire au rectangle.

  Enfin, pour les 2 coordonnées verticales, je ne vois pas dans la demande ce qui les détermine, ça peut aussi bien être des points particuliers des bollingers. que des prix, que des ordonnées déterminées arbitrairement pour encadrer une zone en particulier avec une marge au-delà des points souhaités, etc..

  Si besoin pour référence: https://www.prorealcode.com/documentation/drawrectangle/

   

  

  JC_Bywan

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  07/04/2022 at 9:10 AM #196705
  Pensera

  Bonjour Bywan,

  ca fait un pic si dans le passé sur une période de 5 bougies par exemple (c’est paramètrable)les bollinger periode x (paramètrable)ne se sont pas écartées de plus de x pourcent (c’est paramètrable)

  merci pour le lien !

  bonne journée

  arnaud

  

  Pensera

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