Breakeven Stop non mantenuto

• 01/06/2022 at 5:20 PM #184774
  elfuego77

  Ciao a tutti, ho inserito la seguente parte di codice portare lo stop in pari dopo un tot di punti. Nel caso di specie, sul mio TS, lo stop è a 90 ed il target a 100.

  Il sistema è entrato, andato a favore di mercato, superato i 50 punti richiesti, lo stop è stato messo sul livello di entry +5. Non è arrivato a target, il mercato ha ritracciato ad un certo punto e mentre veniva giù anche lo stop si è spostato tornando a punto di partenza.

  Dov’è l’errore? Grazie anticipatamente per il l’aiuto.

   

  Startbreakeven=50
  Pointstokeep=5
  If NOT Onmarket then
  breakevenlevel=0
  endif
  If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*1 then //
  breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
  If breakevenlevel>0 then
  sell at breakevenlevel stop
  endif
  endif

  If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*1 then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato
  breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
  If breakevenlevel>0 then
  exitshort at breakevenlevel stop
  endif
  endif

  

  elfuego77

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  01/06/2022 at 6:24 PM #184776
  robertogozzi

  Non moltiplicare POINTSTOKEEP per 1, ma per PIPSIZE, per essere sicuro che funzioni su ogni strumento/asset.
  Eccolo modificato:

  Startbreakeven=50 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif if breakevenlevel = 0 then If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then // breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 sell at breakevenlevel stop endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 exitshort at breakevenlevel stop endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Startbreakeven=50 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif if breakevenlevel = 0 then If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then // breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 sell at breakevenlevel stop endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 exitshort at breakevenlevel stop endif endif

  

  robertogozzi

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  01/10/2022 at 9:52 AM #184993
  elfuego77

  Grazie Mille Roberto. Ho modificato come indicato ma succede sempre la stessa cosa ed in particolare che lo stop viene spostato dopo 50 punti a 5 punti di TP. Se però il mercato ritraccia viene nuovamente rispostato al punto di origine se poi continua nella sua direzione lo sposta nuovamente. Quindi il problema è che lo sposta ma poi non lo mantiene… Come si deve fare per far si che quando lo sposta in pari rimanga li?

  

  elfuego77

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  01/10/2022 at 3:21 PM #185027
  fifi743

  Startbreakeven=50 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif if breakevenlevel = 0 then If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then // breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 endif if breakevenlevel > 0 then sell at breakevenlevel stop exitshort at breakevenlevel stop endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Startbreakeven=50 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif if breakevenlevel = 0 then If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then // breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1   endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1   endif if breakevenlevel > 0 then sell at breakevenlevel stop exitshort at breakevenlevel stop endif

  prova questo

  

  fifi743

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  01/10/2022 at 7:33 PM #185039
  elfuego77

  Provato con le modifiche, il problema rimane… Lo stop torna al punto di partenza in caso di ritracciamento… @Roberto Gozzi hai qualche suggerimento su come e cosa modificare?

  

  elfuego77

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  01/10/2022 at 8:32 PM #185040
  phoentzs

  Uso questo e un codice simile in tutti i miei sistemi e funziona davvero bene. Forse c’è un bug nel tuo codice di sistema?

  

  phoentzs

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  01/11/2022 at 7:57 AM #185059
  robertogozzi

  Posta il codice completo, e indica su quale strumento e timeframe lo hai utilizzazto.

  Meglio se indichi anche una data ed un’ora di una o più operazioni errate.

   

  

  robertogozzi

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  01/11/2022 at 11:19 AM #185092
  elfuego77

  Mercato DAX. E’ entrato correttamente alle 9.48 del 11.01.2022, il mercato è salito ha messo lo stop in pari dopo 40 punti non ha raggiunto il target ha ritracciato e lo stop lo ha spostato a punto di partenza.

   

   

  defparam FLATBEFORE =090000
  defparam FLATAFTER = 173000
  defparam CUMULATEORDERS= false

  TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE)
  cond1=AverageTrueRange[14](close)
  Cond2=AverageTrueRange[8](close)
  Condlong=cond1>cond2
  Condshort=cond2>cond1

  TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE)
  ST = Supertrend[3,10]
  Long= close crosses over ST and Condlong
  Short = close crosses under ST and Condshort

  Once Contratto = 1
  Once Minimo = 1
  If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then
  Contratto = max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto
  ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then
  Contratto = max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso
  Endif

  if long then
  buy contratto contract at market
  elsif short then
  sellshort contratto contract at market
  endif

  Startbreakeven=40
  Pointstokeep=5
  If NOT Onmarket then
  breakevenlevel=0
  endif

  If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then
  breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
  If breakevenlevel>0 then
  sell at breakevenlevel stop
  endif
  endif

  If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then
  breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
  If breakevenlevel>0 then
  exitshort at breakevenlevel stop
  endif
  endif

   

  SET TARGET PPROFIT 75

  SET STOP PLOSS 55

   

  

  elfuego77

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  01/11/2022 at 2:49 PM #185122
  fifi743

  Buongiorno,
  la lettura è dall’alto verso il basso.
  lo stop deve essere sopra il breakeven e il trailling

  defparam FLATBEFORE =090000 defparam FLATAFTER = 173000 defparam CUMULATEORDERS= false TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE) cond1=AverageTrueRange[14](close) Cond2=AverageTrueRange[8](close) Condlong=cond1>cond2 Condshort=cond2>cond1 TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE) ST = Supertrend[3,10] Long= close crosses over ST and Condlong Short = close crosses under ST and Condshort Once Contratto = 1 Once Minimo = 1 If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Contratto = max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Contratto = max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso Endif if long then buy contratto contract at market elsif short then sellshort contratto contract at market endif SET TARGET PPROFIT 75 SET STOP PLOSS 55 Startbreakeven=40 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 endif If breakevenlevel>0 then sell at breakevenlevel stop endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 endif If breakevenlevel>0 then exitshort at breakevenlevel stop endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

  defparam FLATBEFORE =090000 defparam FLATAFTER = 173000 defparam CUMULATEORDERS= false   TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE) cond1=AverageTrueRange[14](close) Cond2=AverageTrueRange[8](close) Condlong=cond1>cond2 Condshort=cond2>cond1   TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE) ST = Supertrend[3,10] Long= close crosses over ST and Condlong Short = close crosses under ST and Condshort   Once Contratto = 1 Once Minimo = 1 If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Contratto = max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Contratto = max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso Endif   if long then buy contratto contract at market elsif short then sellshort contratto contract at market endif SET TARGET PPROFIT 75 SET STOP PLOSS 55 Startbreakeven=40 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif   If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 endif If breakevenlevel>0 then sell at breakevenlevel stop   endif   If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 endif If breakevenlevel>0 then exitshort at breakevenlevel stop   endif

   

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  robertogozzi

  

  fifi743

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  01/11/2022 at 3:27 PM #185132
  elfuego77

  Grazie!!!

  

  elfuego77

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  01/12/2022 at 9:40 AM #185233
  elfuego77

  Ho provato con le modifiche suggerite il problema rimane. Lo stop viene spostato ma se poi il mercato ritraccia viene riportato al punto di partenza. Poi se i prezzi tornano nella direzione giusta viene rimesso in pari. Dunque il problema è che il sistema non tiene fisso il nuovo livello di stop in pari. E’ evidente che sia un errore di calcolo/programmazione. Dov’è l’errore?

  

  elfuego77

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  01/12/2022 at 5:32 PM #185281
  robertogozzi

  Scusami, ma come pensi di farla girare questa strategia?

  In meno di 2 mesi apre un’operazione con oltre 5.47 milioni di contratti!?

  A parte il fatto che ti servirebbero miliardi di capitale (che nessun broker potrebbe sopportare), credo che tu abbia voluto incrementare i contratti ma abbia fatto qualche errore di calcolo.

  Se mi spieghi i dettagli su quando incrementare/decrementare magari posso aiutarti a correggerli.

  Io ho fatto le prove mettendo 1 alle righe 16 e 18, ma ti ho lasciato le tue originali accanto, basta che togli 1 e le due barre dei commenti.

  Adesso funziona, ho spostato le uscite FUORI dal calcolo del trailing stop:

  efparam FLATBEFORE =090000 defparam FLATAFTER = 173000 defparam CUMULATEORDERS= false TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE) cond1=AverageTrueRange[14](close) Cond2=AverageTrueRange[8](close) Condlong=cond1>cond2 Condshort=cond2>cond1 TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE) ST = Supertrend[3,10] Long= close crosses over ST and Condlong Short = close crosses under ST and Condshort Once Contratto = 1 Once Minimo = 1 If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Contratto = 1//max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Contratto = 1//max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso Endif if long then buy contratto contract at market elsif short then sellshort contratto contract at market endif Startbreakeven=40 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 //If breakevenlevel>0 then //sell at breakevenlevel stop //endif endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 //If breakevenlevel>0 then //exitshort at breakevenlevel stop //endif endif If breakevenlevel>0 then sell at breakevenlevel stop exitshort at breakevenlevel stop endif SET TARGET PPROFIT 75 SET STOP PLOSS 55 graphonprice breakevenlevel graph positionperf * positionprice / pipsize AS "Profitto"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  efparam FLATBEFORE =090000 defparam FLATAFTER = 173000 defparam CUMULATEORDERS= false TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE) cond1=AverageTrueRange[14](close) Cond2=AverageTrueRange[8](close) Condlong=cond1>cond2 Condshort=cond2>cond1 TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE) ST = Supertrend[3,10] Long= close crosses over ST and Condlong Short = close crosses under ST and Condshort Once Contratto = 1 Once Minimo = 1 If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Contratto = 1//max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Contratto = 1//max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso Endif if long then buy contratto contract at market elsif short then sellshort contratto contract at market endif Startbreakeven=40 Pointstokeep=5 If NOT Onmarket then breakevenlevel=0 endif If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1 //If breakevenlevel>0 then //sell at breakevenlevel stop //endif endif If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1 //If breakevenlevel>0 then //exitshort at breakevenlevel stop //endif endif If breakevenlevel>0 then sell      at breakevenlevel stop exitshort at breakevenlevel stop endif SET TARGET PPROFIT 75 SET STOP PLOSS 55 graphonprice breakevenlevel graph positionperf * positionprice / pipsize AS "Profitto"

  

  robertogozzi

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  01/12/2022 at 7:48 PM #185300
  elfuego77

  Ciao Roberto Grazie mille. Chiaramente è da impostare sui contratti micro… Con i contratti regolari non sarebbe sostenibile. Il -25 serve proprio per fargli scaricare i contratti perchè altrimenti sarebbe tutto sballato. Grazie ancora!!

  

  elfuego77

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