Système trading BREAKOUT 10MN

• 12/17/2016 at 8:09 PM #18719
  larouedegann

  Bonjour à tous,

  J’essaie de mettre en place un systême de breakout 10mn sur le même style que l’indicateur que j’ai mis en librairie.Malheureusement

  je rencontre quelques difficultés.

  Le PRINCIPE :

  En TIMEFRAME 5MN

  Entre 08h00 et 08h10,un canal est constitué du plus haut et du plus bas.

  Chaque fois que le prix casse le canal une position est prise.

  MAXIMUM 3 positions par jour

  stoploss constitué par le plus haut du canal+ 1 pip en cas de vente

  stoploss constitué par le plus bas du canal -1 pip en cas d’achat

  target profit à 8

  Voilà le principe,j’ai mis en place un code  mais cela fonctionne mal.Pour preuve en piéce jointe, j’ai un ordre d’achat en dehors du canal.il doit me manquer une astuce.

  Il me manque également les 3 positions max par jour

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500 ONCE NbBarLimit = 10 plushaut = HIGHEST[2](high) plusbas = LOWEST[2](low) IF TIME = 081000 THEN MyCanal = (plushaut-plusbas)<25 MylimitBuy = plushaut Mylimitsell = plusbas MyIndex = barindex ENDIF IF Barindex >= Myindex + NbBarLimit THEN MyLimitbuy = 0 MyLimitsell = 0 ENDIF // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF MylimitBuy AND Mycanal> 0 THEN BUY 1 contract AT MylimitBuy STOP ENDIF // Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF MylimitSell AND Mycanal > 0 THEN SELLSHORT 1 contract AT Mylimitsell STOP ENDIF //STOP AND PROFIT SET target PROFIT 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500   ONCE  NbBarLimit = 10   plushaut = HIGHEST[2](high) plusbas = LOWEST[2](low)     IF TIME = 081000 THEN MyCanal = (plushaut-plusbas)<25 MylimitBuy = plushaut Mylimitsell = plusbas MyIndex = barindex ENDIF   IF Barindex >= Myindex + NbBarLimit THEN MyLimitbuy = 0 MyLimitsell = 0 ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse   IF MylimitBuy AND Mycanal> 0 THEN BUY 1 contract AT MylimitBuy STOP ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF MylimitSell AND Mycanal > 0 THEN SELLSHORT 1 contract AT Mylimitsell STOP ENDIF   //STOP AND PROFIT   SET target PROFIT 8

  merci d’avance si vous avez une idée

   

  

  larouedegann

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  12/20/2016 at 1:13 PM #18859
  Nicolas

  Ci-joint la version modifiée de ton code de breakout.

  Je n’ai pas vraiment testé le problème du canal, mais j’ai optimisé le code et je pense que c’est opérationnel. A ta demande, j’ai introduit le compte des trades maximums par jour autorisés.

  Si tu rencontres un problème, n’hésite pas.

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500 if intradaybarindex=0 then count = 0 lastindex = 0 endif NbBarLimit = 10 plushaut = HIGHEST[2](high) plusbas = LOWEST[2](low) IF TIME = 081000 THEN MyCanal = (plushaut-plusbas)<25*Pointsize MylimitBuy = plushaut Mylimitsell = plusbas MyIndex = barindex ENDIF IF Barindex >= Myindex + NbBarLimit THEN MyLimitbuy = 0 MyLimitsell = 0 ENDIF // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if count<3 then IF MylimitBuy>0 AND Mycanal THEN BUY 1 contract AT MylimitBuy STOP ENDIF // Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF MylimitSell>0 AND Mycanal THEN SELLSHORT 1 contract AT Mylimitsell STOP ENDIF endif //STOP AND PROFIT SET target PROFIT 8 if longonmarket then sell at Mylimitsell-1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif if shortonmarket then exitshort at Mylimitbuy+1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500   if intradaybarindex=0 then count = 0 lastindex = 0 endif   NbBarLimit = 10   plushaut = HIGHEST[2](high) plusbas = LOWEST[2](low)   IF TIME = 081000 THEN MyCanal = (plushaut-plusbas)<25*Pointsize MylimitBuy = plushaut Mylimitsell = plusbas MyIndex = barindex ENDIF   IF Barindex >= Myindex + NbBarLimit THEN MyLimitbuy = 0 MyLimitsell = 0 ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if count<3 then IF MylimitBuy>0 AND Mycanal THEN BUY 1 contract AT MylimitBuy STOP ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF MylimitSell>0 AND Mycanal THEN SELLSHORT 1 contract AT Mylimitsell STOP ENDIF endif   //STOP AND PROFIT SET target PROFIT 8   if longonmarket then sell at Mylimitsell-1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif if shortonmarket then exitshort at Mylimitbuy+1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif

   

  

  Nicolas

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  12/25/2016 at 5:29 PM #19114
  larouedegann

  Merci Nicolas pour ton aide,

  Je ne t”ai pas répondu avant car j’ai des soucis de pc…..il va falloir investir.

  j”ai testé la nouvelle version,malheureusement j’ai l’impression que le compteur ne fonctionne pas car même en mettant 2 trades max,je me retrouve avec des prises de positions en dehors du canal.(voir fichier).

  A la limite, je serais tenté de faire -une position achat lors de la cassure du canal a la hausse

  -une position vente lors de la cassure du canal a la baisse

  MAX par jour.

  et d’enlever ce Nbbarlimit=10 qui apparemment me coupe la position au bout de 10 bars ????

  merci de ton aide

  

  larouedegann

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  12/25/2016 at 5:58 PM #19122
  Nicolas

  Ci-joint une petite correction, suite à tes tests:

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500 if intradaybarindex=0 then count = 0 lastindex = 0 endif NbBarLimit = 10 plushaut = HIGHEST[2](high) plusbas = LOWEST[2](low) IF TIME = 081000 THEN MyCanal = (plushaut-plusbas)<25*Pointsize MylimitBuy = plushaut Mylimitsell = plusbas MyIndex = barindex ENDIF IF Barindex >= Myindex + NbBarLimit THEN MyCanal = 0 ENDIF // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if count<3 and Barindex <= Myindex + NbBarLimit then IF Mycanal THEN BUY 1 contract AT MylimitBuy STOP ENDIF // Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF Mycanal THEN SELLSHORT 1 contract AT Mylimitsell STOP ENDIF endif //STOP AND PROFIT SET target pPROFIT 8 if longonmarket then sell at Mylimitsell-1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif if shortonmarket then exitshort at Mylimitbuy+1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500   if intradaybarindex=0 then count = 0 lastindex = 0 endif   NbBarLimit = 10   plushaut = HIGHEST[2](high) plusbas = LOWEST[2](low)   IF TIME = 081000 THEN MyCanal = (plushaut-plusbas)<25*Pointsize MylimitBuy = plushaut Mylimitsell = plusbas MyIndex = barindex ENDIF   IF Barindex >= Myindex + NbBarLimit THEN MyCanal = 0 ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if count<3 and Barindex <= Myindex + NbBarLimit then IF Mycanal THEN BUY 1 contract AT MylimitBuy STOP ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF Mycanal THEN SELLSHORT 1 contract AT Mylimitsell STOP ENDIF endif   //STOP AND PROFIT SET target pPROFIT 8   if longonmarket then sell at Mylimitsell-1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif if shortonmarket then exitshort at Mylimitbuy+1*pointsize stop if tradeindex<>lastindex then count=count+1 lastindex=tradeindex endif endif

  C’est mieux désormais ?

   

  

  Nicolas

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  12/26/2016 at 8:13 PM #19138
  larouedegann

  salut Nicolas,

  je viens juste de recevoir Mon bestiau de pc. le temps de tout remettre en route et je vais retester.

  je reviens vers toi lorsque tout est ok

  a +

  

  larouedegann

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  12/28/2016 at 8:15 PM #19296
  larouedegann

  Salut Nicolas,

  J’ai abandonné cette stratégie, car en testant le breakout de 8h10 on s’aperçoit qu’elle est négative en long terme (2 ans).Donc ce n’est pas la bonne.

  Je vais essayer de la travailler en Heinki Ashi.

  merci à toi pour le nombre de position.

  

  larouedegann

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  01/09/2017 at 4:03 PM #20284
  larouedegann

  Salut nicolas,

  Je reviens à la charge avec mon breakout 10mn 8h00-8h10 en heinki-ashi qui fonctionne pas trop mal.

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500 Position = 2 //HEINKIN-ASHI Xclose = (open+close+high+low)/4 Xopen = (xopen[1]+xclose[1])/2 //Xhigh = high //Xlow = low IF Time = 081000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas Mybuy = 0 Mysell = 0 ENDIF IF TIME > 081000 AND TIME <= 170000 THEN //Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF Mybuy = 0 AND (amplitude<25*pipsize) AND( Xclose>haut) THEN BUY Position contracts at haut stop ENDIF If longonmarket THEN Mybuy = 1 ENDIF //Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF Mysell = 0 AND (amplitude<25*pipsize) AND (Xclose<bas) THEN SELLSHORT Position contracts at bas stop ENDIF IF shortonmarket THEN Mysell = 1 ENDIF //stops et Objectifs SET STOP LOSS 30 SET TARGET PPROFIT 23 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500   Position = 2   //HEINKIN-ASHI   Xclose = (open+close+high+low)/4 Xopen = (xopen[1]+xclose[1])/2 //Xhigh = high //Xlow = low   IF Time = 081000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas Mybuy = 0 Mysell = 0 ENDIF   IF TIME > 081000 AND TIME <= 170000 THEN //Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF Mybuy = 0 AND (amplitude<25*pipsize) AND( Xclose>haut) THEN BUY Position contracts at haut stop ENDIF If longonmarket THEN Mybuy = 1 ENDIF   //Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF Mysell = 0 AND (amplitude<25*pipsize) AND (Xclose<bas) THEN SELLSHORT Position contracts at bas stop ENDIF IF shortonmarket THEN Mysell = 1 ENDIF     //stops et Objectifs SET STOP LOSS 30 SET TARGET PPROFIT 23 ENDIF

  Je l’ai mis en réel la semaine dernière et il a pas trop mal fonctionné.le backtest correspondait à la réalité.Sauf aujourd’hui à ma grande surprise,il reprenait une position à chaque trade gagnant.Je pensait qu”en mettant 0 et 1, il s’arreterait de lui-même  !!!!

  Financièrement, c”est pas un problême puisqu’il prenait une position a chaque trage gagnant.Et je pensait qu’il allait s’arreter de lui-même avec le stop loss.mais non (cf fichier).

  même avec un trade perdant il a repris une position.

  Ce qui me surprends c’est que je l’ai backtester en tick by tick.et qu’il ne reprend pas de position….bizarre

  Le systême est pas mal quand même sauf que je pensais qu’il coupait à la première perte.(c’est ce qui c’est passer dans la majorité des cas).

  Je l’ai mis en librairiepas passer) mais apparemment il y a un bug. ou une amélioration.

  Aurait tu une idée ?

  

  larouedegann

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