Bug indicateur SAR et Bollinger dans boucle FOR/NEXT

• 10/12/2017 at 4:14 PM #49161
  Phil4910

  Bonjour Nicolas,

  Ci-dessous le code d’un indicateur qui est censé me donner un signal +1 lorsque une bougie bullish ouvre sous et clôture au-dessus de la boll inférieure et, dans les 10 bougies qui suivent ce premier critère, le SAR est au-dessus de la clôture de la bougie. Inversément opur le signal -1.

  Mais pour l’instant, l’encéphalogramme est plat malgré des signaux sur le graphique!

  Peux-tu m’aider?

  Merci d’avance,

  Phil4910

  X = 10 //quantité de bougies dans le passé à scanner pour trouver la dernière bougie qui croise la BBoll bbperiod = 50 bolup = BollingerUp[bbperiod](close) boldown = BollingerDown[bbperiod](close) for i = 1 to X do if open < BolDown and close > open and close > BolDown then signallong = close[i] break elsif close > BolUp and open > close and close < BolUp then signalshort = close[i] break endif next ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03] C1 = signallong AND ParaSAR < close C2 = signalshort AND ParaSAR > close If c1 then r=1 Elsif c2 then r=-1 else r=0 endif return r

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  X = 10 //quantité de bougies dans le passé à scanner pour trouver la dernière bougie qui croise la BBoll bbperiod = 50 bolup = BollingerUp[bbperiod](close) boldown = BollingerDown[bbperiod](close) for i = 1 to X do if open < BolDown and close > open and close > BolDown then signallong = close[i] break elsif close > BolUp and open > close and close < BolUp then signalshort = close[i] break endif next   ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03]   C1 = signallong AND ParaSAR < close C2 = signalshort AND ParaSAR > close     If c1 then r=1 Elsif c2 then r=-1 else r=0 endif return r

   

  

  Phil4910

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  10/12/2017 at 4:33 PM #49165
  Nicolas

  Dans ta boucle tu compares continuellement les informations des indicateurs et données OHLC avec la période actuelle et non celles de la boucle (incrément [i]).

  

  Nicolas

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  10/13/2017 at 10:33 AM #49253
  Phil4910

  Modifié mais encéphalogramme toujours plat… Help

  bbperiod = 50 bolup = BollingerUp[bbperiod](close) boldown = BollingerDown[bbperiod](close) signallong = open < BolDown and close > open and close > BolDown signalshort = close > BolUp and open > close and close < BolUp X = 10 //quantité de bougies dans le passé à scanner pour trouver la dernière bougie qui croise la BBoll for i = 1 to X do if close[i] = signallong then C1 = close[i] break endif next for i = 1 to X do if close[i] = signalshort then C2 = close[i] break endif next ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03] C3 = c1 AND ParaSAR < close C4 = c2 AND ParaSAR > close If c3 then r=1 Elsif c4 then r=-1 else r=0 endif return r

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  bbperiod = 50 bolup = BollingerUp[bbperiod](close) boldown = BollingerDown[bbperiod](close) signallong = open < BolDown and close > open and close > BolDown signalshort = close > BolUp and open > close and close < BolUp X = 10 //quantité de bougies dans le passé à scanner pour trouver la dernière bougie qui croise la BBoll for i = 1 to X do if close[i] = signallong then C1 = close[i] break endif next for i = 1 to X do if close[i] = signalshort then C2 = close[i] break endif next ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03] C3 = c1 AND ParaSAR < close C4 = c2 AND ParaSAR > close If c3 then r=1 Elsif c4 then r=-1 else r=0 endif return r

   

  

  Phil4910

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  10/13/2017 at 2:17 PM #49292
  Nicolas

  J’ai préféré repartir de ton premier code et je l’ai modifié tel que j’ai compris ta stratégie de signaux. Ci-joint exemple, tu en penses quoi ? Ce sera pas mieux d’avoir des flèches sur le graphique pour cet indicateur de signaux de trading ?

   

  X = 10 //quantité de bougies dans le passé à scanner pour trouver la dernière bougie qui croise la BBoll bbperiod = 50 bolup = BollingerUp[bbperiod](close) boldown = BollingerDown[bbperiod](close) for i = 1 to X do if open[i] < BolDown[i] and close[i] > open[i] and close[i] > BolDown[i] then //signallong = close[i] barlong = barindex[i] break elsif open[i] > BolUp[i] and open[i] > close[i] and close[i] < BolUp[i] then //signalshort = close[i] barshort = barindex[i] break endif next ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03] C1 = ParaSAR < close and ParaSAR[1]>close[1] and barindex-barlong<X C2 = ParaSAR > close and ParaSAR[1]<close[1] and barindex-barshort<X return c1 coloured(0,200,0) style(histogram), c2 coloured(200,0,0) style (histogram)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  X = 10 //quantité de bougies dans le passé à scanner pour trouver la dernière bougie qui croise la BBoll bbperiod = 50 bolup = BollingerUp[bbperiod](close) boldown = BollingerDown[bbperiod](close) for i = 1 to X do if open[i] < BolDown[i] and close[i] > open[i] and close[i] > BolDown[i] then //signallong = close[i] barlong = barindex[i] break elsif open[i] > BolUp[i] and open[i] > close[i] and close[i] < BolUp[i] then //signalshort = close[i] barshort = barindex[i] break endif next   ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03]   C1 = ParaSAR < close and ParaSAR[1]>close[1] and barindex-barlong<X C2 = ParaSAR > close and ParaSAR[1]<close[1] and barindex-barshort<X     return c1 coloured(0,200,0) style(histogram), c2 coloured(200,0,0) style (histogram)

   

  

  Nicolas

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  10/15/2017 at 2:42 PM #49410
  Phil4910

  Merci Nicolas d’avoir réanimé mon patient mais il n’est pas encore tiré d’affaire!

  Sur ma copie d’écran (100 ticks), tu verras que les signaux arrivent trop tard 🙁

  Penses-tu pouvoir le remettre sur pieds?

  Pour les flèches, c’est une bonne idée mais je souhaite d’abord le backtester avant.

  Phil4910.

  

  Phil4910

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  10/15/2017 at 5:18 PM #49420
  Nicolas

  Les signaux arrivent au bon moment si je ne me trompes pas (voir image), c’est à dire à la première apparition du SAR contrarien. Vérifie que tu utilises bien les mêmes périodes des indicateurs que tu as sur ton graphique et ceux que j’ai utilisé dans mon code. Pour le SAR notamment: ParaSAR = SAR[0.02,0.02,0.03]

  

  Nicolas

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  10/16/2017 at 7:26 AM #49467
  Phil4910

  Tu as raison, j’avais modifié le facteur d’accélération du PSAR sur mon graphe.

  Un grand merci Nicolas,

  Phil4910

  

  Phil4910

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  10/16/2017 at 8:34 AM #49490
  Nicolas

  Très bien et cela donne-t’il des résultats probants ?

  

  Nicolas

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  10/16/2017 at 10:36 AM #49517
  Phil4910

  C’est pas mal sur le Dax en 100 ticks (cfr image jointe) avec un trailing stop, mais cela pourrait être plus rentable si plutôt qu’avoir un stop loss à 15 je pouvais le mettre au plus haut/plus bas de la bougie précédent le signal. Evidemment, j’ai essayé ce week-end mais sans y parvenir. Ton aide serait la bienvenue!

  Par contre, mes résultats sont légèrement meilleurs sans le PSAR et en long uniquement, mais toujours ce problème de stop loss…

  Voici le bout de code :

  trailingstart = 5 //how much pips/points in gain to activate the breakeven function? trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss" PointsToKeep = 1 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) // --- BUY SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel newSL = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel newSL = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF newSL>0 THEN EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF Set Stop Loss 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  trailingstart = 5 //how much pips/points in gain to activate the breakeven function? trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss" PointsToKeep = 1 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) // --- BUY SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel newSL = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel newSL = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF newSL>0 THEN EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   Set Stop Loss 15

  Phil4910

  

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  10/16/2017 at 10:43 AM #49522
  Nicolas

  Dans ce cas il faudrait placer cette ligne juste après avoir envoyer l’ordre:

  // pour un ordre d'achat set stop loss Close-low[1] //pour un ordre de vente à découvert set stop loss high[1]-close

  1 2 3 4 5

  // pour un ordre d'achat set stop loss Close-low[1]   //pour un ordre de vente à découvert set stop loss high[1]-close

   

  et supprimer la ligne 33 du code que tu viens de poster. Donne nous des nouvelles !

   

  

  Nicolas

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  10/16/2017 at 12:48 PM #49552
  Phil4910

  J’ai finalement supprimé le PSAR car il retarde la prise de position et j’ai gardé un stop loss à 6 ce qui est raisonnable pour moi.

  Par contre, ce système est rentable mais en long uniquement (trop de stop touchés en short) mais je pense que cela est dû à la tendance du marché depuis septembre.

  Je poursuis mes recherches  avec notamment l’ajout du RSI.

  Phil4910.

  

  Phil4910

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