Je suis confronté à l’arrêt d’un système de trading par mon courtier (IG) pour raison de fonds insuffisants. La position concernée était une position acheteuse sur l’EURUSD à 1,18185 avec un stop loss placé à 1,18165 et un capital de 10000 euros. La taille de la position est calculée en fonction du stop et du risque max souhaité (1% du capital de 10000 euros), soit 6,06 lots de la manière suivante :
Calcul taille de Position
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// CapitalInit = 10000
// RisqueMax = 1 (en % du capital)
// Calcul de la valeur du Stop -> StopValue
...
DistanceStop=abs(Close-StopValue)/PipSize// en pips
Y a-til une manière de calculer la marge requise (en fonction des paramètres ci-dessus), pour la tester dans le code de la stratégie et éviter l’arrêt du système ?
Oui, mais cette formule concerne les positions ouvertes sans Stop. N’est-ce pas ?
Qu’en est-il, si un Stop Loss est placé. La marge requise doit largement diminuer… De plus, pour vérifier qu’elle ne sera pas dépassée, il faut la comparer au capital disponible. Comment faire alors ?
J’ai toujours bien des difficultés à empêcher l’arrêt automatique de mon système, lors de l’ouverture de certaines positions pour motif “fonds insuffisants”.
Certains lots EURUSD sont effectivement importants du fait du Stop rapproché, mais les tailles des positions sont calculées de manière à ne pas risquer plus de 1% du capital. Je ne comprends pas pourquoi le système plante car le risque de la position est de 100 euros pour un capital de 10000 euros. Auriez-vous une explication svp ?
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