Calcul de la vitesse d'une action

• 05/20/2020 at 1:29 PM #132414
  Roland57800

  Bonjour,

  je suis à la recherche d’informations sur le calcul de la vitesse d’une action

  afin de coder cela  dans un screener.

  Une information pour guider mes recherches sur ce sujet serait appréciée.

  Si quelqu’un avait une idée, je suis preneur

  merci d ‘avance

  Cordialement

   

  

  Roland57800

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  05/20/2020 at 3:57 PM #132442
  Nicolas

  Qu’entends-tu par “vitesse” d’une action ? Communément on mesure le momentum, soit la variation sur X périodes, on peut par exemple mettre cette mesure au carré pour constater de fortes accélérations.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  05/21/2020 at 5:28 AM #132507
  Roland57800

  Merci Nicolas pour ta réponse

  En fait je pense à un coefficient que je pourrais donner à chaque action et en fonction du timeframe

  je prend l’exemple de l’action AMOEBA en daily

  le 17/03 à 0.482 et le 29 avril au plus haut 4.87, en % c’est une hausse de 910%

  c’est une progression très forte en 29 jours de cotation

  elle a donc eu une vitesse de progression journalière très forte comparée à d’autres actions

  qui ont soit baissées dans la même période ou d’autres qui ont progressées modérément.

  En fonction de ce ratio, plus il est élevé la priorité serait d’aller sur ces actions avec une vitesse élevée

  J’ai regardé sur Internet, mais je n’ai pas vraiment trouvé d’articles ou de commentaires

  sur ce sujet.

  Merci pour tes suggestions

  Cordialement

   

  

  Roland57800

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  05/22/2020 at 9:37 AM #132771
  Nicolas

  Ok et bien détection d’un momentum élevée, soit supérieure à une moyenne + écart type. Exemple indicateur vite fait :

  mom1 = Momentum[12](close) mom2 = average[200](mom1) dev = STD[200](mom1) up = mom2+dev*2 dn= mom2-dev*2 return mom1,mom2,up,dn

  1 2 3 4 5 6 7

  mom1 = Momentum[12](close) mom2 = average[200](mom1) dev = STD[200](mom1) up = mom2+dev*2 dn= mom2-dev*2   return mom1,mom2,up,dn

  Peut être pas la meilleure méthode, à toi de voir.

  Sinon tu peux regarder si la progression de l’action a une similitude avec une fonction exponentielle (idée en l’air).

   

  

  Nicolas

  Keymaster

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  05/22/2020 at 9:57 AM #132779
  Roland57800

  Merci Nicolas,

  Je vais travailler la dessus,

  hier j’ai repris la méthode sur les calculs de problèmes de vitesse et de déplacement

  si ma réflexion avance positivement, je reviendrais vers toi

  Bonne journée

  Cordialement

   

  

  Roland57800

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  08/12/2021 at 6:44 PM #175202
  Swingueur

  Bonjour,

  C’est une question que je me suis souvent posée, surtout suite à la découverte de PRTbands, et la philosophie de son auteur qui souhaite trouver les actions les plus rapides pour ne pas immobiliser du capital inutilement.

  Lorsqu’on obtient plusieurs résultat dans un screener, quelle est la valeur à préferer ?

  Sur UT hebdomadaire, je me suis demandé si la pente de la moyenne mobile 3 n’était pas la solution. Ou le ROC à 26 ou 52 périodes.

  Suite à la lecture de Stock On The Move et l’approche momentum de l’auteur, je retiens pour l’instant en UT journalière:

   

  Slope StockOnTheMove

  slope = 100*linearregressionslope[90]*r2[90]

  1	slope = 100*linearregressionslope[90]*r2[90]

  Techniquement parlant, c’est la regression exponentielle qui est mentionnée dans le livre, mais je ne pense pas que cela existe dans PRT. Le coefficient 100 est ma propre initiative pour avoir des chiffres lisibles.

  Si vous avez d’autres préférences, je suis intéressé.

  

  Swingueur

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  09/30/2022 at 11:39 AM #201706
  MickaelM3333

  Bonjour,

  Je souhaiterais intégrer dans mes screener la notion de “droite de vitesse” présent dans l’indicateur PRT bands en weekly.

  Plus précisément je voudrais que toutes les valeurs étant au dessus de la 5ème droite de vitesse me soit retournée.

  Est ce quelqu’un pourrait m’aider?

  Merci par avance

  

  MickaelM3333

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  09/05/2023 at 9:28 AM #220354
  Fgats

  Vitesse = dérivée première d’une fonction

  Accélération =  dérivée seconde d’une fonction

  On peut approcher cela ici de cette façon :

  pente = ZoomVit*LinearRegressionSlope[period](close)
  ac = (pente – pente[1]) * zoomAccel

  accel = average[perliss1](ac)

  zero = 0
  return pente as “Pente (Vit)”,accel as “Accélération”,zero as “ligne zéro”

   

  ZoomAccel et ZoomVit : 2 coef pour le confort visuel à adapter à chaque cas.  Ces valeurs ne changent rien l’appréciation qu’on a de la vitesse et de l’accélération  puisque ces deux paramètres se lisent comme croissants ou décroissants par valeurs positives ou négatives (donc / ligne zéro) . Enfin un détail intéressant, quand la dérivée seconde s’annule, la dérivée première passe par un extremum. Ici, évidemment, on a pas affaire à une fonction bien définie mais cette propriété se remarque quand même souvent.

  perliss = 5  (par exemple) pour un lissage léger de l’accelération

  Bonne journée,

  Gabriel

   

  

  Fgats

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