Cloture systématique au début de la bougie suivante

• 11/15/2023 at 6:12 PM #223752
  imencity

  Bonjour,

  J’ai vu le fil situé ici:
  https://www.prorealcode.com/topic/cloture-systematique-a-la-fin-de-bougie-suivant-le-signal/

  J’ai testé avec le code suivant:

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé once buybar = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = BollingerDown[20](close) c1 = (close <= indicator1) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET buybar = barindex ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse if buybar<>0 and barindex-buybar=1 then SELL AT MARKET endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   once buybar = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = BollingerDown[20](close) c1 = (close <= indicator1)   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET buybar = barindex ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse if buybar<>0 and barindex-buybar=1 then SELL AT MARKET endif

  mais on dirait que les fermetures de position se font au hasard.

  Je voudrais que la position ne dure qu’une seule journée en Daily (ici c’est le SP500 SPTRD) c’est à dire:
  Achat à l’open dès que les conditions sont OK, puis sortie à l’open suivant dans tous les cas. Aucune conservation.

  Ci-joint la capture d’écran du backtest. On voit que pour le 1er achat présent, la position est clôturé 5 bougies plus tard au lieu de la suivante.

  Comment modifier cela ?
  Merci.

  

  imencity

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  11/16/2023 at 3:48 PM #223814
  Alain

  La raison est que, sur les 4 bougies qui suivent l’achat, la condition c1 est vraie. Du coup, le code devrait exécuter l’instruction BUY, mais elle n’est pas exécutée à cause de l’instruction  “DEFPARAM CumulateOrders = False”. Par contre, l’instruction “buybar = barindex” est bien exécutée, ce qui fait que la condition de sortie “barindex–buybar=1″ est fausse.

  Si vous voulez un code propre et simple, vous pourriez faire ceci :

   

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour fermer une position acheteuse if OnMarket then SELL AT MARKET endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = BollingerDown[20](close) c1 = (close <= indicator1) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour fermer une position acheteuse if OnMarket  then    SELL AT MARKET endif   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = BollingerDown[20](close) c1 = (close <= indicator1) IF c1 THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  

  Alain

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  11/16/2023 at 3:57 PM #223817
  imencity

  Merci de la réponse.

  Ah bien oui, cela à l’air efficace.
  Je vais tester 😉

  

  imencity

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