Codage pour Backtest croisement de moyennes mobiles et breakeven

• 03/29/2021 at 12:12 PM #165629
  maxlys

  Bonjour a tous,

  j’utilise un indicateur avec flèches (bleu pour achat et rouge pour vente) qui me spécifie mon passage d’ordre.

  J’ai tenté de le backtester à la main mais sur plusieurs UT et actifs, cela est vraiment contraignants et très long.

  Ne connaissant pas la programmation pour réaliser du backtet automatique, je fais appel à une âme charitable.

  Dans ce code de backtest automatique j’aimerais avoir les variables suivantes :

  TP fixe = x

  Stop fixe = x

  Et le top serait d’avoir un passage au breakeven a une valeur que je défini

   

  Exemple

  TP = 8 points

  Stop = 8 points

  Breakeven = 4 points

   

  voici le code de mon indicateur et les conditions :

  Achat=0 Vente=0 MM20=exponentialaverage[20](close) MM50=exponentialaverage[50](close) MM80 = average[80](close) MM200 = average[200] //ACHAT C1 = (MM20 CROSSES OVER MM50) and MM80 > MM200 //VENTE C2 = (MM20 CROSSES UNDER MM50) and MM80 < MM200 IF C1 then drawarrowup(barindex, low-2*pipsize) coloured(0,0,255) ELSIF C2 Then drawarrowdown(barindex, high+2*pipsize) coloured(255,0,0) Endif Return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Achat=0 Vente=0 MM20=exponentialaverage[20](close) MM50=exponentialaverage[50](close) MM80 = average[80](close) MM200 = average[200] //ACHAT C1 = (MM20 CROSSES OVER MM50) and  MM80 > MM200 //VENTE C2 = (MM20 CROSSES UNDER MM50) and MM80 < MM200 IF C1 then drawarrowup(barindex, low-2*pipsize) coloured(0,0,255) ELSIF C2 Then drawarrowdown(barindex, high+2*pipsize) coloured(255,0,0) Endif     Return

  Merci par avance de votre aide

   

   

  

  maxlys

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  03/29/2021 at 1:01 PM #165632
  Nicolas

  Tu peux retourner les conditions C1 et C2 dans ton indicateur, tu seras alors en mesure de l’ajouter dans l’assistant de création pour les programmes de trading automatique :

  return c1 as "achat", c2 as "vente"

  1	return c1 as "achat", c2 as "vente"

   

  

  Nicolas

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  03/29/2021 at 2:19 PM #165640
  maxlys

  Merci Nicolas.

  Voici ce que j’ai fait avec l’assistant de création (ici le backtest est pourri mais on verras plus tard pour optimiser).

  Je n’ai pas su trouver comment placer la fonction breakeven. Ici par exemple, j’ai mis un TP à 45 points, j’aimerais que lorsque nous arrivon a 20 points le stop remonte a BE.

  Comment ajouter cette fonction ?

  Merci

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 173000 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[20](close) indicator2 = ExponentialAverage[50](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) indicator3 = Average[80](close) indicator4 = Average[200](close) c2 = (indicator3 > indicator4) IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = ExponentialAverage[20](close) indicator6 = ExponentialAverage[50](close) c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6) indicator7 = Average[80](close) indicator8 = Average[200](close) c4 = (indicator7 < indicator8) IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 45

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 173000   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[20](close) indicator2 = ExponentialAverage[50](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) indicator3 = Average[80](close) indicator4 = Average[200](close) c2 = (indicator3 > indicator4)   IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = ExponentialAverage[20](close) indicator6 = ExponentialAverage[50](close) c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6) indicator7 = Average[80](close) indicator8 = Average[200](close) c4 = (indicator7 < indicator8)   IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 45

   

  

  maxlys

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  03/29/2021 at 2:58 PM #165644
  Nicolas

  Pour ajouter un breakeven, voir cette fonction : https://www.prorealcode.com/blog/learning/breakeven-code-automated-trading-strategy/

  Le code complet :

  startBreakeven = 30 //how much pips/points in gain to activate the breakeven function? PointsToKeep = 5 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) //reset the breakevenLevel when no trade are on market IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF // --- BUY SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF // --- end of BUY SIDE --- // --- SELL SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevel = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel>0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF // --- end of SELL SIDE ---

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  startBreakeven = 30 //how much pips/points in gain to activate the breakeven function? PointsToKeep = 5 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread)   //reset the breakevenLevel when no trade are on market IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF // --- BUY SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF // --- end of BUY SIDE --- // --- SELL SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevel = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel>0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF // --- end of SELL SIDE ---

   

  

  Nicolas

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  03/30/2021 at 6:48 AM #165702
  maxlys

  Merci Nicolas

   

  

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