codice con trailing tp e contatore

• 08/30/2023 at 11:31 PM #220097
  alessiopippo

  Buongiorno, avrei bisogno di aiuto per un codice che sto cercando di scrivere, il sistema al verificarsi della condizione “acquisto” dovrebbe:

  comprare due contratti al massimo della candela dove si è verificata la condizione

  l’ordine deve rimanere valido per 5 candele

  lo stop loss deve essere al minimo della candela di 2 periodi antecedenti il verificarsi della condizione.

  poi il sistema dovrebbe uscire con un contratto al raggiungimento del tp1(prezzo di acquisro piu 10 punti),

  il restante contratto deve venire gestito con un trailing che parte al prezzo di vendita del primo contratto e uno stop loss di 5 punti sempre dal prezzo di vendita del primo contratto.

  ho provato a scrivere il codice ma non fa quello che vorrei, qualcuno può aiutarmi cosi da capire cosa e come modificare il codice?

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condizioni per entrare su posizioni long once count=0 count=count+1 a = adx[14]>=20 b= high[1]<high acquisto= a and b if acquisto then count=0 prezzoacquisto=high perdita = low[2] endif IF count<5 and not daysForbiddenEntry then // barindex-mybar<5 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto stop ENDIF tp1=24 prezzovendita=prezzoacquisto+tp1*pointsize if countofposition=2 and longonmarket then sell 1 contract at prezzovendita limit set stop price perdita endif if countofposition=1 then perditaseconda=prezzovendita-5*pointsize set stop price perditaseconda //trailing stop function trailingstart = 15 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF endif //************************************************************************ GRAPHonprice prezzovendita graphonprice perditaseconda //graph count //barindex-mybar

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  DEFPARAM CumulateOrders = false     // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Condizioni per entrare su posizioni long once count=0 count=count+1 a = adx[14]>=20 b= high[1]<high acquisto= a and b if acquisto then count=0 prezzoacquisto=high perdita = low[2]   endif IF count<5 and not daysForbiddenEntry then  // barindex-mybar<5 AND not daysForbiddenEntry  THEN BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto stop ENDIF tp1=24 prezzovendita=prezzoacquisto+tp1*pointsize if countofposition=2 and longonmarket then sell 1 contract at prezzovendita limit set stop price perdita endif   if countofposition=1  then perditaseconda=prezzovendita-5*pointsize set stop price perditaseconda //trailing stop function trailingstart = 15 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF endif //************************************************************************   GRAPHonprice prezzovendita graphonprice perditaseconda //graph  count //barindex-mybar

   

  

  alessiopippo

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  08/31/2023 at 10:00 AM #220110
  robertogozzi

  Preciso questi punti:

  1. set stop price perdita è bene che venga messo al BUY iniziale, non all’uscita parziale
  2. le uscite parziali ProRealTime le accetta, quindi nel backtest funzionano, però IG non le ammette, quindi devi procedere con un’uscita a mercato (quindi solo DOPO che il prezzo ha superato prezzovendita)
  3. BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto stop non è detto che si comporti correttamente LIVE (in backtest va bene), perché tra il prezzo corrente e l’entrata potrebbe non esserci la distanza minima richiesta dal broker, nel caso la richieda per quel determinato strumento
  4. dove c’è il primo BUY, dovresti aggiungere come condizione AND Not OnMarket, per evitare che comunque il codice venga eseguito, anche se non entra più a mercato dopo la prima volta, e che ti cambi lo STOP che hai messo nel trailing stop
  5. usi stop diversi, questo potrebbe creare conflitti LIVE, in quanto usi set stop price perditaseconda e, più sotto, SELL AT newSL STOP.
  6. nel trailing stop è opportuno usare una variabile FLAG per fare in modo che le righe perditaseconda=prezzovendita-5*pointsize e set stop price perditaseconda siano eseguite solo la prima volta, questo dovrebbe aiutare anche ad evitare conflitti tra i vari stop di uscita
  7. la riga if acquisto then va modificata in if acquisto and Not Onmarket then, altrimenti la variabili all’interno di IF…ENDIF le modifica anche quando sei già a mercato.

  Questo è come l’ho modificato, fai le verifiche e fammi sapere:

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condizioni per entrare su posizioni long once count=0 count=count+1 a = adx[14]>=20 b= high[1]<high acquisto= a and b if acquisto then count=0 prezzoacquisto=high perdita = low[2] endif IF count<5 and not daysForbiddenEntry and Not OnMarket then // barindex-mybar<5 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto stop set stop price perdita flag = 0 ENDIF tp1=24 prezzovendita=prezzoacquisto+tp1*pointsize if countofposition=2 and longonmarket then if close >= prezzovendita then sell 1 contract at market flag = 1 endif endif if countofposition=1 then if flag = 1 then perditaseconda=prezzovendita-5*pointsize set stop price perditaseconda flag = 0 endif //trailing stop function trailingstart = 15 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF endif //************************************************************************ GRAPHonprice prezzovendita coloured("Fuchsia") graphonprice perditaseconda coloured("LawnGreen") graphonprice NewSL coloured("Red") //graph count //barindex-mybar

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  DEFPARAM CumulateOrders = false   // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Condizioni per entrare su posizioni long once count=0 count=count+1 a = adx[14]>=20 b= high[1]<high acquisto= a and b if acquisto then count=0 prezzoacquisto=high perdita = low[2] endif IF count<5 and not daysForbiddenEntry and Not OnMarket then  // barindex-mybar<5 AND not daysForbiddenEntry  THEN BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto stop set stop price perdita flag = 0 ENDIF tp1=24 prezzovendita=prezzoacquisto+tp1*pointsize if countofposition=2 and longonmarket then if close >= prezzovendita then sell 1 contract at market flag = 1 endif endif if countofposition=1  then if flag = 1 then perditaseconda=prezzovendita-5*pointsize set stop price perditaseconda flag = 0 endif //trailing stop function trailingstart = 15 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep  = 5 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL      AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF endif //************************************************************************ GRAPHonprice prezzovendita  coloured("Fuchsia") graphonprice perditaseconda coloured("LawnGreen") graphonprice NewSL          coloured("Red") //graph  count //barindex-mybar

   

  

  robertogozzi

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  08/31/2023 at 2:04 PM #220133
  alessiopippo

  Grazie mille Roberto, il codice funziona.

  per quanto riguarda il punto 3

  BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto stop non è detto che si comporti correttamente LIVE (in backtest va bene), perché tra il prezzo corrente e l’entrata potrebbe non esserci la distanza minima richiesta dal broker, nel caso la richieda per quel determinato strumento

  Devo includere la distanza minima in prezzoacquisto?

  esempio: distanza minima 4 punti allora prezzoacquisto=high diventa prezzoacquisto=high+4*pipsize? oppure bisogna fare una verifica prima per vedere se la distanza minima è già rispettata?

  se si come si codifica?

  grazie ancora

  

  alessiopippo

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  08/31/2023 at 3:32 PM #220135
  robertogozzi

  Io preferisco fare sempre una verifica sui possibli 3 casi (esempio LONG: prezzo Maggiore dell’entrata + distanza ed entro in LIMIT, prezzo Minore dell’entrata – distanza ed entro STOP, oppure è a rischio perché non c’è la distanza e tralascio fino alla prossima candela oppure entro a Mercato):

  Distanza = 6 * pipsize //distanza usuale per il DAX IF count<5 and not daysForbiddenEntry then // barindex-mybar<5 AND not daysForbiddenEntry THEN IF close >= (prezzoacquisto + Distanza) THEN BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto LIMIT ELSIF close <= (prezzoacquisto - Distanza) THEN BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto STOP ELSE //BUY 2 CONTRACT at Market ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Distanza = 6 * pipsize    //distanza usuale per il DAX IF count<5 and not daysForbiddenEntry then  // barindex-mybar<5 AND not daysForbiddenEntry  THEN    IF close >= (prezzoacquisto + Distanza) THEN       BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto LIMIT    ELSIF close <= (prezzoacquisto - Distanza) THEN       BUY 2 CONTRACT AT prezzoacquisto STOP    ELSE       //BUY 2 CONTRACT at Market    ENDIF ENDIF

  nell’entrata a Mercato ho messo i commenti, così non entra ed aspetta la prossima candela, nel caso ci siano ancora le condizioni ed il prezzo non sia così vicino. Se vuoi entrare basta che togli le due barre iniziali della riga.

  Generalmente per il DAX sono 6 pip di distanza minima, ma durante il giorno può cambiare secondo la volatilità e non si può conoscere il valore. Io di solito metto tra 8 e 10 pips per cercare di essere sicuro. Chiaramente su un timeframe alto, 1 ora o più, 3-4 pip in più non fanno la differenza, mentre su timeframe piccoli possono farla.

  La decisione spetta a te.

   

  

  robertogozzi

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  09/01/2023 at 8:59 PM #220198
  alessiopippo

  Grazie mille Roberto, funziona tutto e ho capito quello che mi hai spiegato sulla distanza, appena avro finito il codice lo posto completo cosi potete commentarlo dare consigli e se va bene anche usarlo

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  robertogozzi

  

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