Codice Regressione Lineare

• 05/08/2022 at 7:44 PM #192901
  effegi

  Salve a tutti. Per chi può essere interessato, dopo un po’ di tentativi sono riuscito a scrivere le istruzioni per il tracciamento della retta di regressione lineare (indicatore già presente nella piattaforma).
  Non essendo un matematico ho solo effettuato una traduzione in codice da quanto riportato da un articolo reperito in rete che ho allegato.
  E’ solo un contributo a scopo didattico, non so se era già presente nella libreria del forum…  in sostanza l’indicatore di Prorealtime traccia la curva che unisce i punti finali della retta (segmento) di regressione.

  Buona serata

  // 08/05/2022 T.F. codice per tracciamento rette di regressione lineare comprese nella lunghezza del periodo selezionato // tracciamento segmenti di regressione, linea di regressione, e valore della pendenza rem period = 34 //Periodo rem vissegmenti = 1 //Visualizzare segmenti di regressione periodomenouno = period-1 // candele coinvolte nel calcolo Ex = 0 Ey = 0 Ex2 = 0 Exy = 0 for i=0 to periodomenouno Ex = Ex + i //sommatoria valori di x Ey = Ey + close[i] //sommatoria valori di y Ex2 = Ex2 + (i * i) //sommatoria quadrati di x Exy = Exy + (close[i] * i) //sommatoria x*y next //pendenza del segmento di regressione if Ex2=SQUARE(Ex) then pendenza = 0 else pendenza = - (period * Exy - Ex * Ey) / (period * Ex2 - SQUARE(Ex)) endif //valory y estremi del segmento di regressione ValoreInizioRL = (Ey - pendenza * Ex) / (period) ValoreFineRL = ValoreInizioRL + pendenza * periodomenouno // è il vero e proprio indicatore if vissegmenti = 1 then drawsegment (barindex[periodomenouno],ValoreInizioRL,barindex,ValoreFineRL) endif Drawpoint (barindex, ValoreFineRL,2) return ValoreFineRL coloured (0,0,250) style (line,3) as "RL" rem , pendenza as "pendenza"

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  // 08/05/2022 T.F. codice per tracciamento rette di regressione lineare comprese nella lunghezza del periodo selezionato // tracciamento segmenti di regressione, linea di regressione, e valore della pendenza   rem period     = 34 //Periodo rem vissegmenti = 1 //Visualizzare segmenti di regressione   periodomenouno = period-1 // candele coinvolte nel calcolo Ex  = 0 Ey  = 0 Ex2 = 0 Exy = 0 for i=0 to periodomenouno   Ex  = Ex + i               //sommatoria valori di x Ey  = Ey + close[i]        //sommatoria valori di y Ex2 = Ex2 + (i * i)        //sommatoria quadrati di x Exy = Exy + (close[i] * i) //sommatoria x*y next   //pendenza del segmento di regressione if Ex2=SQUARE(Ex)  then pendenza = 0 else pendenza = - (period * Exy - Ex * Ey) / (period * Ex2 - SQUARE(Ex)) endif   //valory y estremi del segmento di regressione ValoreInizioRL = (Ey - pendenza * Ex) / (period) ValoreFineRL = ValoreInizioRL + pendenza * periodomenouno // è il vero e proprio indicatore   if vissegmenti = 1 then drawsegment (barindex[periodomenouno],ValoreInizioRL,barindex,ValoreFineRL) endif   Drawpoint (barindex, ValoreFineRL,2) return ValoreFineRL coloured (0,0,250) style (line,3) as "RL" rem , pendenza as "pendenza"

  

  effegi

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  05/09/2022 at 12:39 AM #192908
  robertogozzi

  Grazie per averlo condiviso 🙂

   

  

  robertogozzi

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  05/09/2022 at 8:08 AM #192910
  Nicolas

  Grazie per la condivisione, ora le persone dovrebbero capire cos'è una curva di regressione lineare (l'ultimo valore di una retta di regressione lineare), la tua ultima foto è perfetta per capirlo!

  

  Nicolas

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  05/09/2022 at 10:30 AM #192934
  effegi

  Di nulla, mi fa piacere contribuire al forum 🙂

  Dopo aver letto un po’ di documentazione, ho capito cosa sia una retta di regressione lineare (un segmento nel nostro caso, che minimizza l’errore quadratico medio fra i valori del prezzo e la retta stessa), ma non avevo ben chiaro che cosa venisse tracciato per creare la curva che si vede sull’indicatore della piattaforma.

  In effetti la “LinearRegression” di PRT è la curva dei punti finali dei segmenti di regressione, e la “Pendenza Regr Lin” di PRT non è l’inclinazione della curva, ma è il valore dell’inclinazione del segmento che termina sulla candela considerata.

  Buona giornata!

  

  effegi

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