codice stop loss

• 06/22/2022 at 12:58 AM #195791
  albespo

  Buonasera a tutti,

  sto provando a sviluppare un mio trading system, facendo dei backtest in relazione allo stop loss ho trovato delle differenze nei risultati che non riesco a spiegarmi.

  In particolare, ho provato a inserire alla fine del codice la seguente riga:

  set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3

  1	set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3

  e ottengo in backtest un determinato risultato.

  Se la medesima riga di codice la inserisco subito dopo la condizione per l’apertura della posizione long o short:

  IF Lcond AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3 endif IF Scond AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  IF Lcond AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3 endif IF Scond AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3 ENDIF

  ottengo risultati in backtest notevolmente diversi.

  Come si spiega?

  

  albespo

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  06/22/2022 at 7:30 AM #195796
  robertogozzi

  Perché nel primo caso la riga viene eseguita ad ogni barra, quindi lo SL viene continuamente cambiato, mentre nel secondo caso viene stabilito all’apertura dell’operazione e resta invariato.

   

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  albespo

  

  robertogozzi

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