Crossover Medie

• 01/22/2019 at 10:13 PM #89373
  sharksteven

  Buonasera a tutti, sto imparando a programmare e chiedo il vostro aiuto per riuscire a scrivere un codice su prorealtime.

  Vorrei impostare un trading system che acquisti se:

  se la media a 9 giorni crossa al rialzo la media a 16 giorni, vorrei memorizzare il massimo di quella candela come valore di interesse(chiamiamolo TRIGGER) per un eventuale ingresso futuro. Se nelle candele successive, mentre la media a 9 rimane sulla media a 16, la candela chiude con un valore maggiore del TRIGGER allora entro long altrimenti, aggiorno con i massimi delle nuove candele il valore del trigger.

  Mi riuscite ad aiutare? io da solo non riesco.

  Vi ringrazio tanto

   

  

  sharksteven

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  01/22/2019 at 11:14 PM #89376
  robertogozzi

  Quindi t’interessa solo la parte LONG, non lo Short?

  

  robertogozzi

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  01/23/2019 at 2:41 PM #89445
  sharksteven

  Ciao Roberto,

  in verità mi servirebbe anche lo short, ma magari capendo come farlo sul long, poi ci avrei provato a farlo per lo short 🙂

  grazie 1000 per l’aiuto.

  Diciamo che quello che non riesco proprio a fare è:

  al verificarsi della condizione di incrocio media, come memorizzare il massimo di quella candela per poterlo usare come valore utile nel caso in cui nelle candele successive il prezzo chiudesse oltre quel livello.

  

  sharksteven

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  01/23/2019 at 4:04 PM #89464
  robertogozzi

  Per memorizzare il massimo della candela basta che lo salvi in una variabile nel momento in cui l’incrocio avviene:

  MediaVeloce = average[9,0](close) MediaLenta = average[16,0](close) // long IF MediaVeloce CROSSES OVER MediaLenta THEN Massimo = high Minimo = 0 ENDIF // short IF MediaVeloce CROSSES UNDER MediaLenta THEN Minimo = low Massimo = 999999 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  MediaVeloce = average[9,0](close) MediaLenta  = average[16,0](close) // long IF MediaVeloce CROSSES OVER  MediaLenta THEN    Massimo = high    Minimo  = 0 ENDIF // short IF MediaVeloce CROSSES UNDER MediaLenta THEN    Minimo  = low    Massimo = 999999 ENDIF

  dopodiché con i due valori salvati, Massimo e Minimo ci fai quello che vuoi.

  Quando c’è un incrocio resetto il valore dell’altra variabile per evitare che possa essere aperto un trade contrario.

  

  robertogozzi

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  02/05/2019 at 2:12 PM #90509
  sharksteven

  Grazie per l’aiuto Roberto. Bene, ho capito ora con il tuo codice come “catturare” in una variabile il valore del prezzo in occasione dell’incrocio delle medie.

  Ora bisognerebbe aggiungere che:

  ipotizzando un incrocio di media al rialzo (situazione long), dopo essersi verificato l’incrocio della media e assegnato alla variabile MASSIMO il max della candela, il TS dovrebbe:

  se nelle candele successive avviene un CLOSE di candela oltre il valore MASSIMO, entrare LONG.       Invece se nelle candele successive si generano delle delle SPIKE DI CANDELA oltre il valore di MASSIMO queste dovrebbero aggiornare più in alto il valore di MASSIMO e non entrare LONG fino a che non si verificherà un CLOSE oltre il nuovo valore di MASSIMO.

  Ovviamente lo stesso ragionamento vale per lo short, sulla variabile MINIMO.

  Come potrei fare a codificare tutto ciò? io ho pensato ad un ciclo ma non riesco a scriverlo…

  Grazie per il tuo aiuto.

   

   

  

  sharksteven

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  02/05/2019 at 2:25 PM #90510
  robertogozzi

  Basta verificare che il prezzo di chiusura sia > Massimo ed aggiornare il Massimo se c’è uno spike:

  IF Massimo > 0 AND Massimo < 999999 THEN Massimo = max(Massimo,high) ENDIF IF close > Massimo AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6

  IF Massimo > 0 AND Massimo < 999999 THEN    Massimo = max(Massimo,high) ENDIF IF close > Massimo AND Not OnMarket THEN    BUY 1  CONTRACT AT MARKET ENDIF

  viceversa per gli short.

  

  robertogozzi

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  02/24/2019 at 3:59 PM #92196
  sharksteven

  MediaVeloce = EXPONENTIALaverage[9](close) MediaLenta = EXPONENTIALaverage[16](close) // long IF MediaVeloce CROSSES OVER MediaLenta THEN Massimo = high Minimo = 0 ENDIF // short IF MediaVeloce CROSSES UNDER MediaLenta THEN Minimo = low Massimo = 999999 ENDIF IF Massimo > 0 AND Massimo < 999999 THEN Massimo = max(Massimo,high) ENDIF IF close > Massimo AND Not LONGOnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF Minimo > 0 and Minimo < 999999 THEN Minimo = min(Minimo,low) ENDIF IF Close < Minimo and NOT SHORTONMARKET THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  MediaVeloce = EXPONENTIALaverage[9](close) MediaLenta  = EXPONENTIALaverage[16](close)   // long IF MediaVeloce CROSSES OVER  MediaLenta THEN Massimo = high Minimo  = 0 ENDIF // short IF MediaVeloce CROSSES UNDER MediaLenta THEN Minimo  = low Massimo = 999999 ENDIF   IF Massimo > 0 AND Massimo < 999999 THEN Massimo = max(Massimo,high) ENDIF   IF close > Massimo AND Not LONGOnMarket THEN BUY 1  CONTRACT AT MARKET ENDIF   IF Minimo > 0 and Minimo < 999999 THEN Minimo = min(Minimo,low) ENDIF   IF Close < Minimo and NOT SHORTONMARKET THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

   

  Ciao Roberto, ho provato a mettere tutto il codice insieme ed ho inserito il pezzo per lo short, ma devo aver sbagliato qualcosa? Quando lo backtesto non compare neanche un operazione. Come mai accade? Grazie 1000

   

  

  sharksteven

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  02/24/2019 at 4:25 PM #92197
  sharksteven

  credo di aver capito che non andasse bene il valore “999999” alla riga 12

  

  sharksteven

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  02/24/2019 at 4:49 PM #92198
  robertogozzi

  No, il problema non è li, è alla 17, perché se aggiorni continuamente Massimo, CLOSE alla riga 20 non potrá mai essere naggiore al suo massimo.

  Prova a spostare le righe 16-18 alla fine, dopo la 30.

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  sharksteven

  

  robertogozzi

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  03/01/2019 at 10:59 PM #92668
  sharksteven

  Ottimo Suggerimento, cosi facendo ed aggiungendo le condizioni short, sul giornaliero comincia a diventare interessante.

  A questo punto mi potresti aiutare nell’inserire delle regole di money managment? tipo dei target e dei traling stop che liquidino magari metà posizione ad un certo prezzo e mettano lo stop in pari per evitare perdite e lasciar correre il guadagno con altra metà posizione?

  GRAZIE

  MediaVeloce = EXPONENTIALaverage[9](close) MediaLenta = EXPONENTIALaverage[25](close) // long IF MediaVeloce CROSSES OVER MediaLenta THEN Massimo = high GRAPHONPRICE Massimo as "Massimo" Minimo = 0 ENDIF // short IF MediaVeloce CROSSES UNDER MediaLenta THEN Minimo = low GRAPHONPRICE Massimo as "Minimo" Massimo = 999999 ENDIF IF close > Massimo AND Not LONGOnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF Close < Minimo and NOT SHORTONMARKET THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF close < Minimo AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF Close > Massimo and NOT LongONMARKET THEN EXITSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF Minimo > 0 and Minimo < 999999 THEN Minimo = min(Minimo,low) ENDIF IF Massimo > 0 AND Massimo < 999999 THEN Massimo = max(Massimo,high) ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

  MediaVeloce = EXPONENTIALaverage[9](close) MediaLenta  = EXPONENTIALaverage[25](close) // long IF MediaVeloce CROSSES OVER  MediaLenta THEN Massimo = high GRAPHONPRICE Massimo as "Massimo" Minimo  = 0 ENDIF // short IF MediaVeloce CROSSES UNDER MediaLenta THEN Minimo  = low GRAPHONPRICE Massimo as "Minimo" Massimo = 999999 ENDIF   IF close > Massimo AND Not LONGOnMarket THEN BUY 1  CONTRACT AT MARKET ENDIF IF Close < Minimo and NOT SHORTONMARKET THEN SELL 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   IF close < Minimo AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1  CONTRACT AT MARKET ENDIF IF Close > Massimo and NOT LongONMARKET THEN EXITSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   IF Minimo > 0 and Minimo < 999999 THEN Minimo = min(Minimo,low) ENDIF IF Massimo > 0 AND Massimo < 999999 THEN Massimo = max(Massimo,high) ENDIF

   

  

  sharksteven

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  03/02/2019 at 12:24 AM #92673
  robertogozzi

  Per il momento non è possibile chiudere una posizione in modo parziale, tutto o niente! Dovrebbe cambiare con la nuova versione 11 che arriverà questo mese o il prossimo.

  Cercando la parola BREAKEVEN ho trovato, tra fli altri, questo codice di Nicolas https://www.prorealcode.com/blog/learning/breakeven-code-automated-trading-strategy/.

  Cercando TRAILING STOP ho trovato, sempre tra i molti esempi, questo codice, sempre di Nicolas https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/.

   

  

  robertogozzi

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