Comment trader 1% de ma position

• 02/10/2021 at 2:23 AM #160881
  Noxius

  Bonjour, je n’ai pas trouvé comment trader 1% de capital à chaque nouvelle position lors d’un backtest, j’ai trouvé quelques infos ici et là mais ça concerne les stratégies qui ont un stop loss.

  Je n’utilise pas de stop loss pour certaines stratégies, comment faire ?

  Merci

  

  Noxius

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  02/10/2021 at 9:16 AM #160899
  Nicolas

  Le code ci-dessous achète 1% de ton capital dans la valeur de l’instrument tradé :

  defparam cumulateorders=false StartCapital = 10000 //put strategy here if rsi[14]crosses over 50 then size = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) buy size shares at market set target pprofit 100 set stop ploss 50 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  defparam cumulateorders=false   StartCapital = 10000   //put strategy here if rsi[14]crosses over 50 then size = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) buy size shares at market set target pprofit 100 set stop ploss 50 endif

   

  

  Nicolas

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  02/10/2021 at 12:14 PM #160923
  Noxius

  Merci !

  En modifiant le “*0.01” en “0.02” ou “0.03” pour trader 2% ou 3% du capital il se trouve que mes stratégies trades beaucoup moins et donc gagne moins au final, comment ça se fait ?
  Même en laissant à “0.01” j’ai beaucoup moins de trade, je passe de 460 trades au total avec le classique “buy 1 shares at market” à 270 en prenant 1%, si j’augmente le capital le nombre de trades baisse encore plus.

  Autre question, faut il mettre la même valeur de startcapital que sur capital initial dans la fenêtre ou on choisis le spread, les frais, etc… pour être sur d’arriver à 1% ?
  Car j’ai remarquer si je modifie l’un ou l’autre j’ai des résultat bien différents et aucun des 2 paramètres à l’air de prendre le pas sur l’autre.

  

  Noxius

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  02/10/2021 at 1:31 PM #160933
  Nicolas

  Je ne connais pas le principe de tes stratégies, comment sont gérés les ordres, etc.. donc je ne peux pas répondre sur la quantité de trades, désolé.

  Il faut en effet renseigner la variable StartCapital avec la même valeur que celle de ta fenêtre ProBacktest, car il n’y a pas de moyen de récupérer cette valeur par le code.

  

  Nicolas

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  02/10/2021 at 2:29 PM #160937
  Noxius

  Dans l’exemple mis au dessus j’ai utilisé cette stratégie:

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé startcapital = 10000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = RSI[2](close) c2 = (indicator2 < 10) IF c1 AND c2 THEN size = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) BUY size SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[5](close) c3 = (close > indicator3) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c4 = (close < indicator1) c5 = (indicator2 > 90) IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT size SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c6 = (close < indicator3) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé startcapital = 10000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = RSI[2](close) c2 = (indicator2 < 10)   IF c1 AND c2 THEN size = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) BUY size SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[5](close) c3 = (close > indicator3)   IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c4 = (close < indicator1) c5 = (indicator2 > 90) IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT size SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c6 = (close < indicator3)   IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  Stratégie qui nécessite ni stop loss ni take profit

  

  Noxius

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  02/10/2021 at 4:34 PM #160954
  Nicolas

  Le calcul de la taille de position doit aussi être ajouté avant de prendre une position short, entre les lignes 26 et 27.

  

  Nicolas

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  02/10/2021 at 6:08 PM #160968
  Noxius

  J’ai corriger, cependant j’ai toujours des trades qui disparaisse: 374 avec 1% contre 466 avec le classique “buy 1 shares at market”
  J’ai regarder sur le graphique je vois bien qu’ils manquent des trades et ou ils sont mais je comprend juste pas pourquoi, les signaux sont bien les mêmes (forcément) mais certain ne sont pas pris sans raison apparente et dans les 2 cas les backtest vont jusqu’aux périodes défini finissant dans le positif.

  Est-ce un bug ?

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé startcapital = 10000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = RSI[2](close) c2 = (indicator2 < 10) IF c1 AND c2 THEN size = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) BUY size SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[5](close) c3 = (close > indicator3) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c4 = (close < indicator1) c5 = (indicator2 > 90) IF c4 AND c5 THEN size2 = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) SELLSHORT size2 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c6 = (close < indicator3) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé startcapital = 10000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = RSI[2](close) c2 = (indicator2 < 10)   IF c1 AND c2 THEN size = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) BUY size SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[5](close) c3 = (close > indicator3)   IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c4 = (close < indicator1) c5 = (indicator2 > 90) IF c4 AND c5 THEN size2 = close/((startcapital+strategyprofit)*0.01) SELLSHORT size2 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c6 = (close < indicator3)   IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  

  Noxius

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