Hola amigos, tengo una duda a ver si me podéis ayudar.
Me gustaría condicionar las entradas a que se cumpla una condición en barras anteriores. La idea es que si por ejemplo, el mínimo del RSI anterior estuvo por debajo de 20, sólo abrir posiciones largas, y si el máximo anterior fue mayor que 80 abrir sólo posiciones cortas, como un filtro intentando ir a favor del movimiento completo de la onda.
Por el momento lo tengo resuelto de esta manera (ejemplos).
Posiciones largas:
c7 = ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) < 20) and ((highest[RSINUMBARS](RSI)) < 80)
Posiciones cortas:
c17 = ((highest[RSINUMBARS](RSI)) > 80) and ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) > 20)
De esta manera le indico que en un número específico de barras se produzcan ciertos máximos/mínimos a favor de la onda.
De momento los resultados en el backtest no son malos del todo, pero me gustaría saber si hay alguna manera de evitar limitarlo a un número específico de barras, sino que la última condición producida sea un mínimo o un máximo para hacer un tipo de entrada u otra…
En pseudocódigo sería algo así:
Largos:
if last lowest <20 and highest not >80 then…
Cortos
if last highest >80 and lowest not <20 then…
No sé si me explico…podéis ayudarme?
Saludos y gracias!
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