Coupure d'un systeme en perte

• 05/18/2016 at 6:37 PM #7296
  Sofitech

  Peut-on écrire un code qui garantissen la coupure, l’arrêt d’un système de trading auto /Proorder en fonction d’un montant de perte atteind sur une journée.

  Exemple : si sur un jour, le système perd x euros… le système est automatiquement arrêté ?

  Si c’est possible comment coder cela ?

   

  

  Sofitech

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  05/18/2016 at 7:24 PM #7300
  Doctrading

  Bonjour,

  Oui, ça me semble facile. Il suffit de faire croire, en cas de perte, que son capital est passé à zéro.

   

  Si la perte est de x euros sur la journée, tu mets une condition appelée “pertejournee”, genre :

   

  // journeeperte = condition pour que le système soit arrêté IF journeeperte THEN capital = 0 ENDIF // pas de trade si capital = 0 IF capital > 0 and conditionsachat THEN buy n shares at market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  // journeeperte = condition pour que le système soit arrêté   IF journeeperte THEN capital = 0 ENDIF   // pas de trade si capital = 0 IF capital > 0 and conditionsachat THEN buy n shares at market ENDIF

   

  Le tout est de faire comprendre au code de combien est la perte sur la journée. C’est faisable aussi.

  

  Doctrading

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  05/19/2016 at 7:46 AM #7320
  Sofitech

  Merci pour la réponse. Je vais faire des essais… et poster si je parviens à un résultat satisfaisant
  j’en profite pour une autre question qui me pose problème : sur IG, il y a des stops minimum. Exemple 10 sur le Dax. je voudrais savoir s’il existe un moyen de contourner cette logique de stop minimum en codant un truc du style “si prix actuelle = prix d’entrée – x points” fermer la position… plutôt que d’utiliser le classique “set stop loss”.

  

  Sofitech

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  05/19/2016 at 8:03 AM #7322
  Sofitech

  Pour ma première question, je découvre la fonction “STRATEGYPROFIT” ( retourne les gains ou pertes (absolues, dans la devise de l’instrument et hors frais de courtage) effectivement réalisés depuis le début du système de trading. Les gains/pertes latents ne sont pas pris en compte.)
  Donc un code du style :
  IF STRATEGYPROFIT < -500
  THEN QUIT
  ENDIF
  Mais la notion de “début du système de trading” me semble peut claire.

  

  Sofitech

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  05/19/2016 at 3:29 PM #7372
  Nicolas

  STRATEGYPROFIT ne comptabilise que les positions déjà clôturées pour information.

  Si tu souhaites obtenir en temps réel ton équité (tes profits passés plus les gains latents), tu peux utiliser cette formule par exemple :

  //current equity equity = STRATEGYPROFIT+((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition

  1 2	//current equity equity = STRATEGYPROFIT+((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition

  Pas testé, mais ça doit pouvoir t’aider à clôturer si ‘equity’ passe sous ton seuil de perte autorisé.

  Par ailleurs, tu peux aussi faire un

  GRAPH equity

  1	GRAPH equity

  Pour visualiser dans ton backtest si cette fonction retourne bien ce que tu souhaites. Bon courage.

   

  

  Nicolas

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