definizione dello stop loss

• 01/09/2025 at 1:44 PM #242337
  joelse

  buongiorno a tutti

   

  avrei bisogno di un’indicazione su come inserire in automatico lo SL in un’operazione di break.

  In un time frame giornaliero entro (se ne esistono le condizioni) alla rottura del massimo della barra precedente. Avrei bisogno delle indicazioni per settare (solo al momento dell’ingresso se vengo eseguito) uno stop loss a n Pips sotto al prezzo di apertura della barra medesima

  ringrazio anticipatamente, Joe

  

  joelse

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  01/09/2025 at 3:32 PM #242338
  robertogozzi

  Eccolo (entra 5 pips sotto l’apertura):

  IF MieCondizioniLong THEN BUY 1 Contract at Market SET STOP PRICE (Open - 10*PipSize) ENDIF

  1 2 3 4

  IF MieCondizioniLong THEN    BUY 1 Contract at Market    SET STOP PRICE (Open - 10*PipSize) ENDIF

   

   

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  Iván

  

  robertogozzi

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  01/09/2025 at 5:34 PM #242344
  joelse

  grazie, sempre prontissimo!

  

  joelse

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  01/09/2025 at 6:05 PM #242347
  joelse

  ancora una domanda

  se voglio gestire lo stop con un multiplo dell’ATR?

  

  joelse

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  01/09/2025 at 6:39 PM #242348
  robertogozzi

  Ecco un esempio:

  superTrendValue = SuperTrend[5.4,36] myAtr = AverageTrueRange[14](close) IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER superTrendValue THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET set target profit myAtr * 2 set stop loss myAtr ELSIF NOT ONMARKET AND close CROSSES UNDER superTrendValue THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET set target profit myAtr * 2 set stop loss myAtr ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  superTrendValue = SuperTrend[5.4,36] myAtr           = AverageTrueRange[14](close) IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER superTrendValue THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    set target profit myAtr * 2    set stop   loss   myAtr ELSIF NOT ONMARKET AND close CROSSES UNDER superTrendValue THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    set target profit myAtr * 2    set stop   loss   myAtr ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  01/11/2025 at 3:29 PM #242418
  joelse

  E’ possibile inserire un secondo stop loss o comunque un sistema che mi permetta di uscire dal trade nel caso il primo stop loss risulti troppo elevato? Mi spiego, nella strategia lo stop loss basato sull’entrata si rivela corretto ma in alcuni casi dove la candela giornaliera ha performato molto nel caso di perdita subisco una botta fuori dal comune. Come posso arginarla?

  

  joelse

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  01/11/2025 at 7:04 PM #242422
  robertogozzi

  Si, certo. Come vorresti limitare lo Stop Loss?

   

  

  robertogozzi

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  01/12/2025 at 9:34 AM #242436
  joelse

  In questo modo…ho lo stop loss che normalmente lavora qualche tick sotto il prezzo di apertura della barra dopo che il sistema in reverse è entrato alla rottura della barra precedente. Se il sistema entra su una barra molto lunga e ritraccia immediatamente fino allo stop, in qualche caso posso subire delle perdite molto pesanti. Guardando l’analisi MAE ci sono pochi trade che fanno questo ma quando succede sono pesanti. Avrei bisogno di uno stop che, a prescindere dallo stop normale basato sull’apertura chiudesse la posizione nel momento in cui il DD superi una certa cifra

  

  joelse

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  01/12/2025 at 7:06 PM #242460
  robertogozzi

  Ecco il codice, dove ho indicato un Capitale iniziale di 100000 ed un DD massimo di 10000. Ovviamente tu metterai i dati che soddisfano le tue necessità:

  // calcolo del DrawDown // ONCE Capital = 100000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxDD = 0 //------------------------------------------ // EQUITY Equity = Capital + StrategyProfit TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * PipValue // / abs(CountOfPosition) TempEquity = Equity + TempProfit //------------------------------------------ // DrawDown MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity) DD = MaxPoint - TempEquity MaxDD = max(MaxDD,DD) DDperc = MaxDD * 100 / Capital // //------------------------------------------ // inioio della strategia ONCE DDlimit = 10000 //limite del DrawDown, dopodiché si chiudono le operazioni superTrendValue = SuperTrend[5.4,36] myAtr = AverageTrueRange[14](close) IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER superTrendValue THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET set target profit myAtr * 2 set stop loss myAtr ELSIF NOT ONMARKET AND close CROSSES UNDER superTrendValue THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET set target profit myAtr * 2 set stop loss myAtr ENDIF IF (MaxDD >= DDlimit) THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET MaxDD = 0 MaxPoint = 0 ENDIF //graph MaxDD

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  // calcolo del DrawDown // ONCE Capital  = 100000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxDD    = 0 //------------------------------------------ //       EQUITY Equity        = Capital + StrategyProfit TempProfit    = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * PipValue //   / abs(CountOfPosition) TempEquity    = Equity + TempProfit //------------------------------------------ //       DrawDown MaxPoint      = max(MaxPoint,TempEquity) DD            = MaxPoint - TempEquity MaxDD         = max(MaxDD,DD) DDperc        = MaxDD * 100 / Capital // //------------------------------------------ // inioio della strategia ONCE DDlimit  = 10000 //limite del DrawDown, dopodiché si chiudono le operazioni superTrendValue = SuperTrend[5.4,36] myAtr           = AverageTrueRange[14](close) IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER superTrendValue THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    set target profit myAtr * 2    set stop   loss   myAtr ELSIF NOT ONMARKET AND close CROSSES UNDER superTrendValue THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    set target profit myAtr * 2    set stop   loss   myAtr ENDIF IF (MaxDD >= DDlimit) THEN    SELL      AT MARKET    EXITSHORT AT MARKET    MaxDD    = 0    MaxPoint = 0 ENDIF //graph MaxDD

   

  

  robertogozzi

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  01/12/2025 at 10:51 PM #242469
  joelse

  me lo studio, grazie ancora

  

  joelse

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