demande aide pour création prog UT 15 mn

• 01/07/2017 at 6:24 PM #20128
  pascal3431

  Bonjour Nicolas, nouveau sur ce forum : je me présente Pascal,trader amateur de l’Hérault. Je cherche de l’aide pour programmer puis tester une stratégie automatique (achat ou vente) basée sur les premières bougies 15 mn d’une session ,avec les indicateurs ATR TS et avec des conditions initiales sur MACD ,et EMA bull (pour achat) . J’ai très peu de connaissances en programmation. Merci d’avance.

  

  pascal3431

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  01/08/2017 at 1:15 PM #20171
  Nicolas

  Bonjour, merci d’indiquer simplement l’ensemble des conditions de la stratégie 🙂 Si j’ai des questions sur certains points, je pourrai ainsi les soulever avant d’entamer la programmation.

  Il faudrait à minima détailler les entrées et sorties de positions, les éventuelles conditions horaires, comment se ferme les positions, etc.. Merci.

  

  Nicolas

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  01/10/2017 at 6:28 PM #20587
  pascal3431

  Bonjour Nicolas ,merci pour votre réponse : dans un premier temps le début de la stratégie correspondrait à l’open d’un marché actions (US 15h30,France 9h00) .
  Travail sur UT 15mn en intraday donc.
  Par la suite je le testerais peut être sur le Forex.

  1)Conditions préalables indicateurs : – pour achat : MACD >0 ,EMA 169 croissante ,prix < ATR trailing stop (période 20,facteur 2.5) 2)conditions entrée : -après cassure ATR TS (close 15 mn >ATR TS )
  – cassure confirmée du premier high après la condition précédente (close 15 mn > high )
  les 2 phases sont distinctes (la 1ere bougie n’est pas prise pour le high)

  – position cloturée dès re-croisement ATR TS à la baisse .

  conditions short : inverse ci-dessus : cassure ATR TS à la baisse confirmée ,puis cassure du premier low suivant.
  Cloture dès que prix recroise ATR TS à la hausse .

  A voir éventuellement une condition pour une durée limitée de validité de la stratégie.

  

  pascal3431

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  01/13/2017 at 10:49 AM #20977
  Nicolas

  Voilà le code suite à ta demande et d’après mon interprétation qui je pense est correcte.

  Le réglage de l’heure de début d’autorisation du trading automatique se fait à la ligne 3 dans la variable “start”. Concernant l’ATR trailing stop, j’ai utilisé celui de la bibliothèque de code ici: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/atr-trailing-stop/   . Je pense que c’est bien de celui dont on parle ?

  DEFPARAM CumulateOrders = False start = 090000 tcondition = time>=start myMACD = MACD[12,26,9] EMA = exponentialaverage[169] // Période p = 20 // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 2.5 // ATRts = ATR Trailing Stop // Inversion de tendance IF close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close crosses under ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF //defining trend and closing old positions if close>ATRts then trend = 1 exitshort at market else trend = -1 sell at market endif //trending since at least 1 candlestick alreadytrendingbull = summation[2](trend=1)=2 alreadytrendingbear = summation[2](trend=-1)=2 //launching orders if tcondition then if not longonmarket and alreadytrendingbull and mymacd>0 and ema>ema[1] and close>high[1] then buy 1 share at market endif if not shortonmarket and alreadytrendingbear and mymacd<0 and ema<ema[1] and close<low[1] then sellshort 1 share at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

  DEFPARAM CumulateOrders = False   start = 090000   tcondition = time>=start myMACD = MACD[12,26,9] EMA = exponentialaverage[169]   // Période p = 20 // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 2.5 // ATRts = ATR Trailing Stop // Inversion de tendance IF close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close crosses under ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF   //defining trend and closing old positions if close>ATRts then trend = 1 exitshort at market else trend = -1 sell at market endif   //trending since at least 1 candlestick alreadytrendingbull = summation[2](trend=1)=2 alreadytrendingbear = summation[2](trend=-1)=2   //launching orders if tcondition then if not longonmarket and alreadytrendingbull and mymacd>0 and ema>ema[1] and close>high[1] then buy 1 share at market endif if not shortonmarket and alreadytrendingbear and mymacd<0 and ema<ema[1] and close<low[1] then sellshort 1 share at market endif endif

   

  

  Nicolas

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  01/13/2017 at 9:25 PM #21030
  pascal3431

  Oui c’est bien celà ,et je m’en sers depuis peu sur PRT . Je le connaissais antérieurement par la plate-forme Thinkorswim : pour info plus de détails de cet indicateur sur ce lien http://tlc.thinkorswim.com/center/charting/studies/studies-library/A-B/ATRTrailingStop .( Il y a d’ailleurs un certains nombre d’indicateurs qu’il m’interesserait de transposer sur PRT).
  Si je comprends bien le code de l’indicateur est développé entre la ligne 11 et 31 ?
  Merci Nicolas en tout cas ,je vais essayer de comprendre ton programme et le tester au plus vite !

  

  pascal3431

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  01/13/2017 at 10:06 PM #21031
  Nicolas

  Entre les lignes 9 et 31 précisément.

  Concernant les indicateurs à convertir depuis thinkorswim, tu peux faire une requête individuelle pour chaque demande dans le forum probuilder. Pour une consultation privée, le service de programmation est accessible dans l’onglet “help” de la barre de navigation du site.

  

  Nicolas

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  01/14/2017 at 7:39 PM #21124
  pascal3431

  J’ai fait quelques backtest: j’ai l’impression que çà fonctionne plus dans les petites tendances intraday et qu’en cas de breakout dans une tendance flat ,il y aurait peut être interêt à placer des take profits
  avant qu’on recroise l’ATR TS ,car on perd tout l’interêt du système … mais je suppose que çà obligerait à rajouter une notion de tendance .Qu’en penses tu au vu de ton test joint?
  De plus d’après les croix ,la revente semble trop tardive (1 è re cloture sous ATR TS après croisement ,si je me trompe pas ) ne crois tu pas que çà optimiserait les gains ,de couper la position dès la bougie qui croise la ligne de x % par exemple ?

  

  pascal3431

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  01/25/2017 at 6:16 PM #22464
  pascal3431

  UP

  

  pascal3431

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  01/25/2017 at 8:04 PM #22478
  Nicolas

  Désolé, tu attendais quelque chose de ma part ? Très honnêtement je n’ai pas testé plus que cela, je code X bidules et machins pour tout le monde tous les jours 🙂

  En effet, si on ne sort ni sur takeprofit, et ni sur stoploss, alors on est à la merci de l’indicateur qui réagira peu ou trop tard en cas de trop fortes volatilités. Personnellement, je commencerai par placer un stop suiveur de type “ptrailing“..

  

  Nicolas

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  01/25/2017 at 8:58 PM #22490
  pascal3431

  Merci Nicolas je me doute que tu es fort occupé ! je me posais justement la question du trailer stop, distinct de l’ATR TS ! il optimiserait sans doute le système.

  Ce code de “ptrailing” est donc à insérer à partir de la ligne 52 je suppose ? (j’ai commencé à me former sur le Probuilder mais j’avance pas vite 😉

  

  pascal3431

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  01/26/2017 at 9:45 AM #22540
  Nicolas

  Non tu peux le mettre à la fin, il sera lu et exécuté en dernier:

  x = 10 //valeur du trailing stop en points SET STOP PTRAILING x

  1 2 3

  x  = 10 //valeur du trailing stop en points   SET STOP PTRAILING x

   

  

  Nicolas

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  01/26/2017 at 3:33 PM #22608
  pascal3431

  Merci ! est ce que la valeur x du trailing stop peut être exprimée en pourcentage du prix ?
  exemple :

  x = 0,2/100(close) //valeur du trailing stop en %

  SET STOP PTRAILING x

  

  pascal3431

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  01/26/2017 at 3:43 PM #22609
  Nicolas

  Oui avec %TRAILING

  

  Nicolas

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  01/26/2017 at 3:56 PM #22610
  pascal3431

  j’ai modifié ,mais j’ai un message d’erreur : “pas utilisable sur Proorder ”

  x = 0.02 //valeur du trailing stop en %

  SET STOP %TRAILING x

  

  pascal3431

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  01/26/2017 at 4:13 PM #22618
  HC

  Bonjour,

  Je pense que cela provient du STOP suiveur

  %trainling n’est pas utilisable je pense sur le proorder

  Voir la discution :

  https://www.prorealcode.com/topic/set-stop-loss-x-trailing-y/

  

  HC

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