Détecter les valeurs en "compression" Bollinger
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03/27/2017 at 4:16 PM #30023
Ci-dessous une demande qui a été envoyée à ProRealTime :
bonjour je souhaite créer un screener qui aurait pour but de détecter les valeurs en “compression” dans les bandes de bollinger
c’est à dire une valeur dont l’ecart type est à inférieur à 1 ou 1.5 ( je pense que c’est facile à changer lorsque le screener est fait) et ce depuis une période de 5 jours minimum (changeable aussi)
cordialement
Et une proposition de réponse :
Timeframe(daily)
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Valeur=1p=20 //période du calcul des bolls=2 //écart typeREM Calcule la moyenne mobile de bollinger et l'écart-typemoyenneBollinger = AVERAGE[p](CLOSE)REM Détermine l'écart type (sans passer par la fonction STD)REM pour l'exemple, dans la pratique il faut utiliser STD !IF BARINDEX >= p-1 THENsumy2 = 0sumy = 0FOR i = 0 TO p-1sumy2 = sumy2 + SQUARE(CLOSE[i])sumy = sumy + CLOSE[i]NEXTecartType = SQRT(sumy2 / p - SQUARE(sumy / p))ELSEecartType = UNDEFINEDENDIFREM En déduit les courbes de BollingerbollSup = moyenneBollinger + s * ecartTypebollInf = moyenneBollinger - s * ecartTypeecarttype=STD[5](bollSup-bollInf)condition=ecarttype<Valeurscreener[condition](ecarttype)04/01/2017 at 10:56 AM #3059304/02/2017 at 6:36 PM #3074304/03/2017 at 5:03 PM #3084904/03/2017 at 5:41 PM #3085704/03/2017 at 6:27 PM #3086904/03/2017 at 7:11 PM #3087904/08/2017 at 4:23 PM #3143504/08/2017 at 6:26 PM #31442Le screenshot de gino comporte au moins 2 phases différentes des bandes de Bollinger. La vraie question est de savoir si c’est vraiment cet indicateur qu’il vous faut, dans cet exemple un contrôle de la différence en points entre des derniers plus hauts et bas sur x périodes pourrait sans doute faire l’affaire.
Au risque de me répéter également, il existe l’indicateur Bollinger bandwidth qui pourrait aussi convenir.
04/17/2017 at 4:17 PM #3231504/17/2017 at 6:38 PM #32346Quelques liens qui pourraient aider :
https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/bollinger-bands-contraction/
https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/b-bollinger/
https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/smoothed-bollinger-b-indicator/
https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/volatility-cycle/
https://www.prorealcode.com/topic/squeeze-bollingers-keltner/
https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/intraday-volatility-explosion-screener/
04/18/2017 at 10:19 AM #32405bonjour Nicolas, merci pour ces liens. j’avais remarqué le premier mais apparemment c’est pour du très long terme. je voulais donc savoir si pour du moyen terme je pouvais changer le weekly en daily et le daily en h4 (4 hours je pense ) ainsi que la valeur 24 semaines et 5 jours selon mes envies
merci
04/18/2017 at 2:21 PM #3247302/22/2018 at 9:30 PM #63585Bonjour à tous
Ma stratégie repose sur les phases de bollinger j’ai repris le code ci-dessous, j’en ai fait un indicateur, jusque la c’était pas trop dur. Ca donne des “trapèzes” comme sur l’image. Ca correspond à la phase 2 de bollinger cad la phase d’expansion ou d’impulsion.
Quand toutes les conditions de mon “petit robot” sont réunies un histogramme apparait en vert si c’est un signal achat et rouge si short. Jusque là je sais faire. Je joue sur les cfd en tick et cela va assez vite et c’est là que ca se corse. Je prends la décision d’acheter ou de shorter seulement si l’histogramme apparait sur la 1ere ou la deuxieme bougie quand le “trapèze” apparait le temps de d’accompagner le mouvement.
Le piège réside à ne pas céder à la précipitation quand on voit apres une longue période d’attente un histo vert ou rouge et de faire coincer par le marché comme sur la 2eme image.
Le signal arrive sur la 5eme bougie, le mouvement est fini et le marché repare dans l’autre sens.
Ma question est : comment faire pour compter et faire apparaitre seulement les 2ere bougies dans un indicateur? Ma vision serait deux histo rouge ou vert quand l’impulsion commence et rien ensuite.
Je rajoute cette condition dans mon petit robot
Merci pour votre aide.
Oraclus
02/23/2018 at 12:13 PM #63657 -
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