Detection Bande de Bollinger Parallèle (Peu de volatilité)

• 06/14/2017 at 2:58 PM #38295
  Vincent Regnault

  Bonjour, Voici un indicateur permettant de determiner les moments où les bandes de Bollinger sont parallèles via un symbole sur le graphique.

  Cet indicateur utilise un sous indicateur ” Cycle de volatilité DMT”, Dmt car cet indicateur en libre accès provient de cette école. Cet indicateur indique les phases de volatilité Zero correspond à des Bande de Bollinger parallèle, on retrouve le calcul d’un stochastique:

  a=BollingerBandWidth[m](close) b=highest[n](a) c=lowest[n](a) d=(a-b)/(b-c) Return average[2](d) +1

  1 2 3 4 5 6

  a=BollingerBandWidth[m](close) b=highest[n](a) c=lowest[n](a) d=(a-b)/(b-c)   Return average[2](d) +1

  Nous utilisons cet indicateur pour détecter les phases de basse volatilité précurseur d’une cassure à la hausse ou à la baisse

  //---external parameters // Regnault Vincent Detection Phase 1 Dmtrading myCycleVolatilitDMT = CALL "Cycle Volatilité DMT"[18, 18] atr = averagetruerange[10](close)*0.5 if myCycleVolatilitDMT= 0 then DRAWTEXT("♦", barindex, low-atr, Dialog, Standard, 20 )coloured(00,0,00,255) endif

  1 2 3 4 5 6 7

  //---external parameters // Regnault Vincent Detection Phase 1 Dmtrading myCycleVolatilitDMT = CALL "Cycle Volatilité DMT"[18, 18] atr = averagetruerange[10](close)*0.5 if  myCycleVolatilitDMT= 0 then DRAWTEXT("♦", barindex, low-atr, Dialog, Standard, 20 )coloured(00,0,00,255) endif

  Toutes les améliorations sont évidement les bienvenues !

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  Vincent Regnault

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  06/14/2017 at 3:09 PM #38299
  Nicolas

  Bonjour Vincent, j’ai déplacé ton post de la bibliothèque jusqu’ici pour en discuter. C’est très intéressant, d’ailleurs cet indicateur est déjà présent dans la bibliothèque ici : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/volatility-cycle/

  Avec des discussions sur le sujet dans le forum:

  https://www.prorealcode.com/topic/volatility-cycle-index/

  https://www.prorealcode.com/topic/creation-dun-screener-a-partir-de-volatily-breakout/

  et un autre  indicateur dérivé du principe: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/volatility-breakout-indicator/

  Ton indicateur pour identifier les zones de faible volatilité est sympa, mais il lui manque une instruction RETURN et pourquoi ne pas colorier les chandeliers à la place de la petite étoile ? J’ai compilé l’ensemble en 1 seul indicateur, j’espère que tu ne m’en voudras pas 🙂

  a=BollingerBandWidth[18](close) b=highest[18](a) c=lowest[18](a) d=(a-b)/(b-c) //---external parameters // Regnault Vincent Detection Phase 1 Dmtrading myCycleVolatilitDMT = average[2](d) +1//CALL "Cycle Volatilité DMT"[18, 18] //atr = averagetruerange[10](close)*0.5 if myCycleVolatilitDMT= 0 then //DRAWTEXT("♦", barindex, low-atr, Dialog, Standard, 20 )coloured(00,0,00,255) drawcandle(open,high,low,close) coloured(100,100,100) endif return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  a=BollingerBandWidth[18](close) b=highest[18](a) c=lowest[18](a) d=(a-b)/(b-c)   //---external parameters // Regnault Vincent Detection Phase 1 Dmtrading myCycleVolatilitDMT = average[2](d) +1//CALL "Cycle Volatilité DMT"[18, 18] //atr = averagetruerange[10](close)*0.5 if  myCycleVolatilitDMT= 0 then //DRAWTEXT("♦", barindex, low-atr, Dialog, Standard, 20 )coloured(00,0,00,255) drawcandle(open,high,low,close) coloured(100,100,100) endif   return

   

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  Nicolas

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  07/08/2017 at 11:20 AM #40075
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  Bonjour Nicolas,

  Est il possible de transformer l’indicateur : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/volatility-cycle/

  en Screener ? J’ai vu une demande similaire dans un des sujets dont tu a mis le lien au dessus mais par sur cet indicateur précis.

  J’ai essayer de remplacer la derniere ligne par : “Return as sreener” mais ça ne fonctionne pas. J’aimerai l’utiliser sur du M15 ou M30.

  Merci d’avance !

  

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  07/08/2017 at 12:11 PM #40084
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  J’ai egalement tenté comme ça :

   

  //PRC_Volatility Cycle | indicator //02.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Metatrader4 version InpBandsPeriod=18 // Period Smooth=2 // Smoothness StdDev = std[InpBandsPeriod](close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer) if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif screener[VolSmooth]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  //PRC_Volatility Cycle | indicator //02.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Metatrader4 version   InpBandsPeriod=18      // Period Smooth=2               // Smoothness   StdDev = std[InpBandsPeriod](close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1]   if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer)   if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif   endif   screener[VolSmooth]

  Mais ça ne fonctionne pas… 🙁

  

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  07/08/2017 at 5:06 PM #40096
  Vincent Regnault

  Bonjour à tous,

   

  Je viens de voir les modifications Nicolas, je ne t’en veux pas et te remercie pour les améliorations apportées. Puis en effet c’est mieux de l’avoir ici pour apporter d’éventuelles améliorations.

   

   

  

  Vincent Regnault

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  07/10/2017 at 8:59 AM #40198
  Nicolas

  @TheAccountant

  Oui bien sûr, mais tu voudrais screener quoi en particulier dans cet oscillateur ?

  

  Nicolas

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  07/10/2017 at 9:46 AM #40209
  TheAccountant

  Bonjour Nicolas !

  Je souhaiterai que le screener nous sorte les valeurs qui ont l’indicateur “volatility cycle” à -1, c’est a dire quand les bande de bollinger sont bien paralléles.

  En fait tu as posté sur le site un screener : https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/intraday-volatility-explosion-screener/

  qui est vraiment bien, mais l’explosion de volatilité à déjà eu lieu, il est un peu tard pour rentrer en position. 🙂 Si on pouvait sortir les valeurs en contraction juste avant l’explosion ce serai super.

  une ptite image :

  

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  07/10/2017 at 9:53 AM #40217
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  autre exemple en direct sur le dax (que j’ai manqué parceque j’étais sur prorealcode grrrrrrrrrrrrrrrr 🙂   ):

  

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  07/10/2017 at 10:03 AM #40221
  Nicolas

  ok, c’est très facile dans ce cas, tu poses une simple condition pour tester si VolSmooth=-1, comme ceci:

  //PRC_Volatility Cycle | indicator //02.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Metatrader4 version InpBandsPeriod=18 // Period Smooth=2 // Smoothness StdDev = std[InpBandsPeriod](close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer) if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif condition = VolSmooth=-1 screener[condition]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  //PRC_Volatility Cycle | indicator //02.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Metatrader4 version   InpBandsPeriod=18      // Period Smooth=2               // Smoothness   StdDev = std[InpBandsPeriod](close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1]   if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer)   if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif   condition = VolSmooth=-1   screener[condition]

  C’est une simple variable booléenne, voir la formation “débutant” ici => formation débutant prorealtime

  

  Nicolas

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  07/10/2017 at 10:12 AM #40222
  TheAccountant

  merci Nicolas c’est parfait !

  

  TheAccountant

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