Donchian Channel Trading

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10/30/2017 at 1:45 PM #50927

Frutta

Hallo zusammen,

Ich möchte mir ein Handelssystem erstellen

Gehandelt wird der DAX Mini (1Punkt = 1€)

Handelszeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr ab 17:00 wird kein Trade mehr eingegangen und ab 20:00 Uhr automatisch geschlossen

Long bei neuem oberen Donchian Channel Hoch 20 Perioden (1Minute eine Kerze)

Stop bei unterem Donchian Channel Tief 10 Perioden wird nach oben automatisch angepasst

Short bei neuem unteren Donchian Channel Tief 20 Perioden (1Minute eine Kerze)

Stop bei oberen Donchian Channel Hoch 10 Perioden wird nach unten automatisch angepasst

Positionsgröße

1% vom Handelskonto / (Einstiegskurs-Stop Loss)

Aktuell bin ich noch nicht weit gekommen

// Festlegen der Code-Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
// Stornieren aller pending Orders und Schließen aller Positionen zur “FLATAFTER”-Zeit
DEFPARAM FLATAFTER = 210000

// Verhindert das Platzieren von neuen Ordern zum Markteintritt oder Vergrößern von Positionen nach einer bestimmten Uhrzeit
noEntryAfterTime = 174500
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

// Verhindert das Trading an bestimmten Wochentagen
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen

c1=highest[20](high)//

IF c1 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen

C2=lowest[10] (low)//

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
c4 = (close >= close)

IF c4 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

Frutta

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11/08/2017 at 5:04 PM #51984

verdi55

Sowas produziert nur Verluste. Ganz generell ist es nicht zu empfehlen, den DAX den ganzen Tag über im 1-Minuten-Chart zu handeln. Dafür gibt es zu lange Seitwärts-Phasen, in denen eine Verlustposition auf die nächste folgt. Die größten Bewegungen, in denen regelmäßig etwas zu holen ist, gibt es meistens morgens zwischen 9 und 11 Uhr (außer Freitags).

defparam cumulateorders = false

defparam flatbefore = 090000
defparam flatafter = 210000


upperDonchian = highest[20](high)

lowerDonchian  = lowest[20](low)

cEntry = TIME <= 174500

c50 = longonmarket
c60 = shortonmarket
c70 = not onmarket

clong = upperDonchian > upperDonchian[1]
cshort = lowerDonchian < lowerDonchian[1]

If (c60 or c70) and clong and cEntry then
buy 1 contract at market
endif

If (c50 or c70) and cshort and cEntry then
sellshort 1 contract at market
endif

sell at lowerDonchian stop
exitshort at upperDonchian stop

defparam cumulateorders = false

defparam flatbefore = 090000

defparam flatafter = 210000

upperDonchian = highest[20](high)

lowerDonchian = lowest[20](low)

cEntry = TIME <= 174500

c50 = longonmarket

c60 = shortonmarket

c70 = not onmarket

clong = upperDonchian > upperDonchian[1]

cshort = lowerDonchian < lowerDonchian[1]

If (c60 or c70) and clong and cEntry then

buy 1 contract at market

endif

If (c50 or c70) and cshort and cEntry then

sellshort 1 contract at market

endif

sell at lowerDonchian stop

exitshort at upperDonchian stop

Ergebnis seit 21.10.2016 (12.5 Monate) : -4170 DAX-Punkte bei 5047 Positionen. Nicht vergessen, den Spread auf 1 Punkt zu setzen ! Der ist für mehr als 80% des Verlusts verantwortlich, es handelt sich also mehr oder weniger um ein Glücksspiel-System.

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Nicolas

verdi55

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10/03/2018 at 10:09 PM #81872

Frutta

Servus zusammen

Ich möchte mein Handelssystem abändern wie die Turtles hierbei würde ich aber eure Hilfe benötigen

Gehandelt wird der DAX Mini (1Punkt = 1€)
Handelszeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr ab 17:00 wird kein Trade mehr eingegangen und ab 20:00 Uhr automatisch geschlossen

Nur Long bei neuem oberen Donchian Channel Hoch 20 Perioden (1Minute eine Kerze)
Stop bei unterem Donchian Channel Tief 10 Perioden wird nach oben automatisch angepasst

Positionsgröße
1.Unit
1% vom Handelskonto / (Einstiegskurs-Stop Loss)

2.Unit
Kurs wie Unit 1 + ATR (10)

3.Unit
Kurs wie Unit 2 + ATR (10)

Außerdem soll bei 10.000€ Depot Größe

Bei einem Verlust (Depot fällt auf

9.000€ soll mit 8.000€
7.200€ soll mit 5.760€
5.184€ soll mit 4.147,20€ weiter getradet werden

vielen vielen Dank für eure Hilfe ihr seid eine super Community

Frutta

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10/04/2018 at 12:37 PM #81910

Nicolas

Entschuldigung, aber könnten Sie das Positionsgrößenmanagement präzisieren? Wie es scheint, dass Sie es für jede neue Bestellung ändern?

und es handelt nur für KAUF-Position?

Nicolas

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10/07/2018 at 11:50 AM #82181

Frutta

Ich Hoffe das ich die Grafik verständlich gestaltet habe bei Fragen ändere ich diese ab oder erweitere ich diese

Vielen Dank

Frutta

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10/07/2018 at 11:51 AM #82186

Frutta

noch die anderen Excel Dateien

Frutta

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10/11/2018 at 5:40 PM #82572

Frutta

@ Nicolas

bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und möchte mich recht Herzlich bedanken

Frutta

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10/14/2018 at 1:53 PM #82738

Frutta

Servus zusammen habe mein Programm erweitert soweit es ging aber bei Kauf 2 habe ich meine Probleme

rem long
DEFPARAM CUMULATEORDERS=false
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
//c3=AverageTrueRange[10](close)





// Long Kauf 1
If c1 then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF


// Long Kauf 2
//If c1+c3 then
//BUY n SHARES AT market
//ENDIF



// STOP / Verkaufsbedingung
If c4 AND LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF

rem long

DEFPARAM CUMULATEORDERS=false

C1= Highest[20](High)[1]

C4=Lowest[10](Low)[1]

n=(capital*c2)/(close-C4)

capital=10000

c2=0.01

//c3=AverageTrueRange[10](close)

// Long Kauf 1

If c1 then

BUY n SHARES AT C1 STOP

ENDIF

// Long Kauf 2

//If c1+c3 then

//BUY n SHARES AT market

//ENDIF

// STOP / Verkaufsbedingung

If c4 AND LONGONMARKET THEN

SELL AT C4 STOP

ENDIF

Frutta

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10/15/2018 at 1:13 PM #82788

Nicolas

Entschuldigung, aber ich war ziemlich beschäftigt hier und dort ..
Ich glaube, ich verstehe jetzt, Sie wollen die Order mit ATR 10 Perioden als Trigger von der letzten offenen Position und nur für 3 Gesamtpositionen akkumulieren?

Nicolas

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10/15/2018 at 1:52 PM #82789

Frutta

Genau aber ich weiß leider nicht wie ich das Programm schreiben muss

Frutta

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10/16/2018 at 7:27 AM #82842

Nicolas

Sie können den folgenden Code ausprobieren. Die Strategie akkumuliert die Aufträge, bis ‘maxpos’ nicht erreicht wird. Jeder neue Auftrag wird zum vorherigen Auftragspreis + ATR 10 Periode ausgelöst.

defparam cumulateorders=true

maxpos = 3

rem long
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
c3=AverageTrueRange[10](close)

// Long Kauf 1
If not longonmarket then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF

if longonmarket and countoflongshares<maxpos then 
buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop
endif

// STOP / Verkaufsbedingung
If LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF

defparam cumulateorders=true

maxpos = 3

rem long

C1= Highest[20](High)[1]

C4=Lowest[10](Low)[1]

n=(capital*c2)/(close-C4)

capital=10000

c2=0.01

c3=AverageTrueRange[10](close)

// Long Kauf 1

If not longonmarket then

BUY n SHARES AT C1 STOP

ENDIF

if longonmarket and countoflongshares<maxpos then

buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop

endif

// STOP / Verkaufsbedingung

If LONGONMARKET THEN

SELL AT C4 STOP

ENDIF

Nicolas

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10/16/2018 at 3:21 PM #82904

Frutta

Hallo Nicolas ich habe das Programm bei mir eingefügt aber das Ergebnis ist wie davor ein Kauf und ein Verkauf muss ich noch Parameter anpassen

defparam cumulateorders=true
 
maxpos = 3
 
rem long
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
c3=AverageTrueRange[10](close)
 
// Long Kauf 1
If not longonmarket then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF
 
if longonmarket and countoflongshares<maxpos then 
buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop
endif
 
// STOP / Verkaufsbedingung
If LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF

defparam cumulateorders=true

maxpos = 3

rem long

C1= Highest[20](High)[1]

C4=Lowest[10](Low)[1]

n=(capital*c2)/(close-C4)

capital=10000

c2=0.01

c3=AverageTrueRange[10](close)

// Long Kauf 1

If not longonmarket then

BUY n SHARES AT C1 STOP

ENDIF

if longonmarket and countoflongshares<maxpos then

buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop

endif

// STOP / Verkaufsbedingung

If LONGONMARKET THEN

SELL AT C4 STOP

ENDIF

Frutta

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10/16/2018 at 3:23 PM #82905

Frutta

Hallo Nicolas ich habe das Programm bei mir eingefügt aber das Ergebnis ist wie davor ein Kauf und ein Verkauf muss ich noch Parameter anpassen

defparam cumulateorders=true
 
maxpos = 3
 
rem long
C1= Highest[20](High)[1]
C4=Lowest[10](Low)[1]
n=(capital*c2)/(close-C4)
capital=10000
c2=0.01
c3=AverageTrueRange[10](close)
 
// Long Kauf 1
If not longonmarket then
BUY n SHARES AT C1 STOP
ENDIF
 
if longonmarket and countoflongshares<maxpos then 
buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop
endif
 
// STOP / Verkaufsbedingung
If LONGONMARKET THEN
SELL AT C4 STOP
ENDIF

defparam cumulateorders=true

maxpos = 3

rem long

C1= Highest[20](High)[1]

C4=Lowest[10](Low)[1]

n=(capital*c2)/(close-C4)

capital=10000

c2=0.01

c3=AverageTrueRange[10](close)

// Long Kauf 1

If not longonmarket then

BUY n SHARES AT C1 STOP

ENDIF

if longonmarket and countoflongshares<maxpos then

buy n shares at tradeprice(1)+c3 stop

endif

// STOP / Verkaufsbedingung

If LONGONMARKET THEN

SELL AT C4 STOP

ENDIF

Frutta

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10/16/2018 at 4:28 PM #82909

Nicolas

Da Ihre Kontraktgröße bei der ersten Bestellung bereits zu groß ist, schauen Sie sich die Einstellung “maxpos” an, die Sie festgelegt haben. Sie sollten diese Menge erhöhen, damit sich die Bestellung anhäufen kann!

Nicolas

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10/16/2018 at 8:48 PM #82927

Frutta

Servus Nicolas vielen vielen Dank für die Hilfe

aber eine Kleinigkeit möchte ich ändern ist es möglich das “maxpos” durch max grades zu ersetzen denn ich möchte nicht die Stückzahl limitieren sondern die Orders aktuell werden zu wenig oder zu viel gekauft je nachdem welchen wert man für maxpos verwendet

Frutta

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