Double Smoothed Stochastic

• 12/12/2016 at 9:39 AM #18289
  ghary

  Bonjour,

  L’indicateur double smoothed Stochastic ( DSS) existe t’il sur Prorealtime ? version V2 ?

  Si oui quel en est le code ?

  Merci

  

  ghary

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  12/12/2016 at 10:58 AM #18296
  Nicolas

  Je viens de tomber sur ce bout de code sur internet (je n’ai pas vérifié si il s’agit du code parfaitement adapté au DSS de William Blau cependant).

  //BRESSERT DOUBLE STOCHASTIC DBS10 PROREALTIME CODE slw=3 pds=7 ratio=ExponentialAverage[3](close)/ExponentialAverage[7](close) divi=highest[pds](ratio)-lowest[pds](ratio) a=exponentialaverage[slw]((ratio-lowest[pds](ratio))/divi)*100 divi2=highest[pds](a)-lowest[pds](a) dss=exponentialaverage[slw]((a-lowest[pds](a))/divi2)*100 return dss,10,90

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  //BRESSERT DOUBLE STOCHASTIC DBS10 PROREALTIME CODE   slw=3   pds=7   ratio=ExponentialAverage[3](close)/ExponentialAverage[7](close)   divi=highest[pds](ratio)-lowest[pds](ratio)   a=exponentialaverage[slw]((ratio-lowest[pds](ratio))/divi)*100   divi2=highest[pds](a)-lowest[pds](a)   dss=exponentialaverage[slw]((a-lowest[pds](a))/divi2)*100   return dss,10,90

   

  

  Nicolas

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  12/12/2016 at 11:17 AM #18304
  ghary

  Bonjour Nicolas

   

  Je ne sais pas si cela correspond car cela est censé être un stochastique de la stochastique mais cette formule ne donne pas cette impression, si ?

  

  ghary

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  12/12/2016 at 12:08 PM #18314
  Nicolas

  Si c’est bien cela. La première stochastique est calculé à la ligne 11 (on utilise cependant pas le prix ici mais un ratio entre 2 EMA, une courte et une longue). Puis la deuxième stochastique est une EMA calculé sur le résultat de la précédente.

  

  Nicolas

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  12/12/2016 at 5:08 PM #18367
  ghary

  Ah ok mais est il possible de faire le lissage en utilisant le prix à la place du ratio des 2 EMA ?

  

  ghary

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  12/12/2016 at 6:17 PM #18374
  Nicolas

  Oui en remplaçant la ligne 7 avec ce code:

  ratio=Close

  1	ratio=Close

   

  

  Nicolas

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  07/03/2018 at 9:20 AM #75130
  Ted21

  Bonjour,

  Pourriez-vous m’aider,

  Je souhaiterais à partir de cet indicateur en créer un second, toujours sous le graphe principal mais cette fois seul un niveau 1 ou -1 apparaîtrait à chaque sortie de zone 10 ou 90 sous forme d’histogramme. Éventuellement un niveau intermédiaire de 0.5 pour savoir que nous sommes dans la zone extrême et qu’une sortie est probable.

  Et un troisième avec des flèches sur le graphe principal en sortie de zone 10 ou 90.

  Merci,

  

  Ted21

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  07/03/2018 at 10:43 AM #75149
  Nicolas

  A tester!

  //BRESSERT DOUBLE STOCHASTIC DBS10 PROREALTIME CODE slw=3 pds=7 ratio=ExponentialAverage[3](close)/ExponentialAverage[7](close) divi=highest[pds](ratio)-lowest[pds](ratio) a=exponentialaverage[slw]((ratio-lowest[pds](ratio))/divi)*100 divi2=highest[pds](a)-lowest[pds](a) dss=exponentialaverage[slw]((a-lowest[pds](a))/divi2)*100 if dss>90 or dss<10 then signal=0.5 elsif dss crosses under 90 then signal=-1 elsif dss crosses over 10 then signal=1 else signal=0 endif return signal

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  //BRESSERT DOUBLE STOCHASTIC DBS10 PROREALTIME CODE   slw=3   pds=7   ratio=ExponentialAverage[3](close)/ExponentialAverage[7](close)   divi=highest[pds](ratio)-lowest[pds](ratio)   a=exponentialaverage[slw]((ratio-lowest[pds](ratio))/divi)*100   divi2=highest[pds](a)-lowest[pds](a)   dss=exponentialaverage[slw]((a-lowest[pds](a))/divi2)*100   if dss>90 or dss<10 then signal=0.5 elsif dss crosses under 90 then signal=-1 elsif dss crosses over 10 then signal=1 else signal=0 endif   return signal

   

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  Ted21

  

  Nicolas

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  07/03/2018 at 11:05 AM #75154
  Ted21

  Parfait merci, et double merci pour la réactivité.

  

  Ted21

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  10/27/2024 at 2:04 PM #239564
  YvesRobert

  Bonjour, quelqu’un pourrait il me donner la formule mathématique de la stochastique lissée, celle du K% pas du D% ? Je n’ai pas trouvé sur Internet ! En vous remerciant.

  

  YvesRobert

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  10/27/2024 at 3:26 PM #239566
  JS

  Bonjour, voici la formule de stochastique telle qu’elle est utilisée dans PRT…

  Stochastisch formula PRT

  hi = highest[14](high) lo = lowest[14](low) oscillator = (close - lo) / (hi - lo) * 100 ProcentK = average[3,0](oscillator) // 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA ProcentD = average[5,0](ProcentK) // 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA RETURN ProcentK AS "%K MA", ProcentD AS "%D MA"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  hi = highest[14](high) lo = lowest[14](low)   oscillator = (close - lo) / (hi - lo) * 100   ProcentK = average[3,0](oscillator) // 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA ProcentD = average[5,0](ProcentK) // 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA   RETURN ProcentK AS "%K MA", ProcentD AS "%D MA"

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  robertogozzi

  

  JS

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