Dynamischer Stoploss / Trailingstop

• 11/16/2019 at 10:35 AM #112909
  phoentzs

  Hallo,

  eine Frage hätte ich noch, komme nicht ganz klar.

  Wenn ich einen dynamischen Stoploss programmieren will, auf Basis eines EMA oder vom ATR… wie schreibe ich das?
  Also zum Beispiel:

  ifshortonmarket stoploss 20 Punkte über EMA50

  iflongonmarket Stoploss 20 Punkte unter EMA50

   

  ATR Stop sollte doch so funktionieren:

   

  set stop ptrailing ATR*x

   

  wie macht man sowas bei einem EMA?

  

  phoentzs

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  11/16/2019 at 11:47 AM #112913
  robertogozzi

  Ema50 (wie jedes MA) ist ein Preis, ein Durchschnitt der Preise, SET STOP LOSS erfordert eine Distanz, die in Preis ausgedrückt wird (wie ATR), SET STOP pLOSS erfordert eine Differenz, die in Pips ausgedrückt wird, es ist dasselbe für Instrumente wie DAX, während es ist Nicht dasselbe gilt für Währungen, bei denen die ATR mit PIPSIZE multipliziert werden müsste, damit letztere korrekt funktionieren.

  Da Sie eine Differenz benötigen, ist eine Subtraktion erforderlich. Sie wissen, zu welchem Preis Sie eingegeben haben (oder zu welchem Preis Sie bei ausstehenden Bestellungen eingeben möchten), sodass Sie Ema50 davon abziehen können:

  MyStopLoss = abs(EntryPrice - Ema50)

  1	MyStopLoss = abs(EntryPrice - Ema50)

  Jetzt behält die Variable MyStopLoss die Differenz zwischen zwei Preisen und kann mit LOSS verwendet werden:

  SET STOP LOSS MyStopLoss

  1	SET STOP LOSS MyStopLoss

  Wenn Sie pLOSS bevorzugen, müssen Sie schreiben:

  SET STOP pLOSS MyStopLoss * pipsize

  1	SET STOP pLOSS MyStopLoss * pipsize

  

  robertogozzi

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  11/16/2019 at 12:09 PM #112916
  phoentzs

  Ok, das klingt gut. Werde ich demnächst mal so versuchen.
  Danke.

  

  phoentzs

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  11/16/2019 at 12:47 PM #112921
  phoentzs

  @robertogozzi

  könnte ich Ihnen vielleicht eins meiner Systeme zuschicken und Sie sagen mir Ihre Einschätzung dazu?

  

  phoentzs

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  11/16/2019 at 1:01 PM #112922
  robertogozzi

  Ja, du kannst es hier posten. Ich werde es mir nach dem Wochenende ansehen.

  

  robertogozzi

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  11/17/2019 at 8:17 PM #112977
  phoentzs

  @robertogozzi

  Hier ein Code von mir mit einer recht guten Performance auf den Dax. Eine Art Scalper durch Ausbruch. Vielleicht hast Du eine Meinung dazu oder einen Vorschlag zur Verbesserung. Ich nutze mehrer Abwandlungen dieses Systems bis jetzt erfolgreich im Livehandel.

  Das wäre super.

  // Festlegen der Code-Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert // Verhindert das Platzieren von neuen Ordern zum Markteintritt oder Vergrößern von Positionen vor einer bestimmten Uhrzeit noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Verhindert das Platzieren von neuen Ordern zum Markteintritt oder Vergrößern von Positionen nach einer bestimmten Uhrzeit noEntryAfterTime = 120000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Verhindert das Trading an bestimmten Wochentagen daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen indicator1 = DIplus[14](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER 30) indicator2 = SuperTrend[3,10] c2 = (close > indicator2) indicator3 = RSI[14](close) c3 = (indicator3 CROSSES OVER 70) IF (c1 AND c2 AND c3) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen indicator4 = SuperTrend[3,10] c4 = (close < indicator4) indicator5 = DIminus[14](close) c5 = (indicator5 CROSSES OVER 30) indicator6 = RSI[14](close) c6 = (indicator6 CROSSES UNDER 30) IF (c4 AND c5 AND c6) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops und Targets SET STOP pLOSS 90 SET TARGET pPROFIT 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  // Festlegen der Code-Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert   // Verhindert das Platzieren von neuen Ordern zum Markteintritt oder Vergrößern von Positionen vor einer bestimmten Uhrzeit noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Verhindert das Platzieren von neuen Ordern zum Markteintritt oder Vergrößern von Positionen nach einer bestimmten Uhrzeit noEntryAfterTime = 120000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Verhindert das Trading an bestimmten Wochentagen daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen indicator1 = DIplus[14](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER 30) indicator2 = SuperTrend[3,10] c2 = (close > indicator2) indicator3 = RSI[14](close) c3 = (indicator3 CROSSES OVER 70)   IF (c1 AND c2 AND c3) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen indicator4 = SuperTrend[3,10] c4 = (close < indicator4) indicator5 = DIminus[14](close) c5 = (indicator5 CROSSES OVER 30) indicator6 = RSI[14](close) c6 = (indicator6 CROSSES UNDER 30)   IF (c4 AND c5 AND c6) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Stops und Targets SET STOP pLOSS 90 SET TARGET pPROFIT 16

   

   

  

  phoentzs

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  11/17/2019 at 8:46 PM #112979
  robertogozzi

  Bitte verwenden Sie nicht das @ -Zeichen, da es die empfangenen E-Mail-Nachrichten verdoppelt.

  Es sollte selten und nur dann verwendet werden, wenn Sie sich auf jemanden unter den vielen beziehen müssen. Dies ist nicht der Fall.
  Ich werde morgen einen Blick auf Ihren Code werfen.

  

  robertogozzi

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  11/18/2019 at 10:35 AM #113003
  phoentzs

  Sorry, lag nicht in meiner Absicht.
  Wie gesagt, vielleicht haben Sie ein paar Vorschläge zur Verbesserung der Performance.

  

  phoentzs

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  11/18/2019 at 1:05 PM #113015
  robertogozzi

  Ich persönlich bevorzuge es, dass mein Zielgewinn größer ist als mein Stop-Loss. Deshalb habe ich Ihre beiden letzten Zeilen durch Folgendes ersetzt:

  SET STOP pLOSS 70 //90 SET TARGET pPROFIT 15 //16

  1 2	SET STOP   pLOSS   70     //90 SET TARGET pPROFIT 15     //16

  dann habe ich Nicolas ‘Trailing Stop-Code am Ende (nach den beiden vorhergehenden Zeilen) hinzugefügt ( https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/ ):

  //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 10 //10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 10 //10 trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 10            //10   trailing will start @trailinstart points profit trailingstep  = 10            //10   trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

  und führen Sie es von einem 1-Minuten-DAX-Chart mit 100K-Balken aus.

  Ich habe TP, SL und Trailing Stop optimiert. Sie können Ihre eigenen Tests machen und “walk forward”.

  Wenn Sie der Meinung sind, dass es in Ordnung ist, können Sie es 6-12 Monate lang auf Ihrem Demokonto ausführen, bevor Sie entscheiden, ob es sich lohnt, es zu behalten oder in den Papierkorb zu werfen. Viel Spaß beim Handeln!

  

  robertogozzi

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  11/18/2019 at 1:17 PM #113020
  phoentzs

  Super, danke für Ihre Arbeit.
  Natürlich sieht man jetzt das der Scalper auf den Uptrend der letzten Wochen zugeschnitten ist. Indem ich die Periodenlänge vom RSI anpasse, würden jetzt in der momentanen Schiebezone vom DAX und des zu erwartenden Downtrends die Ergebnisse weiter verbessert werden können.
  Macht das Sinn? Oder sollte man so einen Code lieber allgemein halten und ihn nicht ständig der Marktlage angleichen?

  

  phoentzs

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  11/18/2019 at 1:33 PM #113025
  robertogozzi

  Normalerweise passe ich es regelmäßig an, es hängt von deiner TF ab. Auf einem 1-Minuten-Chart optimiere ich meinen Code normalerweise etwa einmal im Monat oder alle zwei Wochen neu. Bei einem höheren TF können Sie dies etwa alle zwei Monate tun.

  

  robertogozzi

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  11/18/2019 at 1:34 PM #113027
  robertogozzi

  Es ist immer eine persönliche Entscheidung, hauptsächlich basierend auf Erfahrung und Tests.

  

  robertogozzi

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  11/18/2019 at 3:08 PM #113035
  phoentzs

  Ich bin ja noch relativ neu in dem Thema.
  Aufgrund Ihrer Erfahrung, sollte man einen 1 minute code etwa einmal im Monat mit allen Werten optimieren oder nur Stop und Target?

  

  phoentzs

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  11/18/2019 at 3:50 PM #113039
  robertogozzi

  Alle Werte, meiner Meinung nach.

  

  robertogozzi

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  11/21/2019 at 10:21 AM #113290
  phoentzs

  Hallo,

   

  ich komme mit der Zuweisung von entryprice nicht zurecht.

  MyStopLoss = abs(EntryPrice - Ema50)

  1	MyStopLoss = abs(EntryPrice - Ema50)

  Wie muss ich entryprice zuweisen damit ich das in der Art als Stop nutzen kann?

  

  phoentzs

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