Echelle de temps multiples

• 10/05/2018 at 12:49 PM #82036
  Trendbyme

  Bonjour,

  Je souhaiterais introduire dans un Pr0Order des conditions multiples incluant des échelles de temps différentes

  Dans l’exemple ci-dessous je voudrais par exemple que l’indicateur1 soit à 5minutes, puis faisant partie de la même condition d’achat que l’indicateur2 soit à 10minutes…

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse

  c1 = (close >= close)

  indicator1 = MACD[9,26,12](close) =>10mn

  indicator2 = MACD[9,26,12](close) =>5mn

  c2 = (indicator1 > 0) & (indicator2 > 0)

  Auriez-vous une idée pour écrire cela ?

  Merci

  Stéphane

  

  Trendbyme

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  10/05/2018 at 1:01 PM #82039
  Nicolas

  Cela ressemble beaucoup à ce que j’ai posté ici: https://www.prorealcode.com/topic/ouverture-immediate-position/#post-81939  (pour référence)

  Mais aurait besoin de quelques adaptations :

  defparam cumulateorders=false timeframe(10 minutes,updateonclose) macd10 = MACD[12,26,9](close) timeframe(5 minutes,updateonclose) //or timeframe(default) on a 5 minutes TF macd5 = MACD[12,26,9](close) condition = macd10>0 and macd5>0 if not longonmarket and condition then buy at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  defparam cumulateorders=false   timeframe(10 minutes,updateonclose) macd10 = MACD[12,26,9](close)   timeframe(5 minutes,updateonclose) //or timeframe(default) on a 5 minutes TF macd5 = MACD[12,26,9](close)   condition = macd10>0 and macd5>0   if not longonmarket and condition then buy at market endif

   

   

  

  Nicolas

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  10/09/2018 at 10:37 AM #82346
  Trendbyme

  Bonjour Nicolas,

  Merci de cette réponse. J’obtiens

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse TIMEFRAME(1 Minute,updateonclose) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator1 > indicator2) TIMEFRAME(2 Minute,updateonclose) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c2 = (indicator1 > indicator2) IF c1 and c2 THEN BUY 4 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored, ignored = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator3 < 0) IF c1 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse TIMEFRAME(1 Minute,updateonclose) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator1 > indicator2)   TIMEFRAME(2 Minute,updateonclose) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c2 = (indicator1 > indicator2)   IF c1 and c2 THEN BUY 4 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored, ignored = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator3 < 0)   IF c1 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  Mais au lancement j’ai un message d’erreur qui m’indique “Tous les Timeframes appelés dans le code doivent être dans la même base que celle de l’unité de temps du graphique (temps, xvolume ou xticks)

  Ce qui n’est pas par définition possible si mon objectif est de déclencher un ordre à la validation conditionnelle d’un même siganl portant sur 2 ou N échelle de temps.

  Auriez-vous un éclairage supplémentaire ?

  Merci.

   

  

  Trendbyme

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  10/09/2018 at 11:01 AM #82348
  Trendbyme

  Re-bonjour,

  Je modifie mon code après avoir trouvé le topic sur le  “Timeframe” avec la fonction “Timeframe (default” mais cela ne change pas mon message d’erreur

  “Tous les Timeframes appelés dans le code doivent être dans la même base que celle de l’unité de temps du graphique (temps, xvolume ou xticks)

  Une aide est donc toujours espérée… merci 🙂

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse TIMEFRAME(1 Minute,updateonclose) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator1 > indicator2) timeframe(default) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c2 = (indicator1 > indicator2) IF c1 and c2 THEN BUY 4 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored, ignored = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator3 < 0) IF c1 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse TIMEFRAME(1 Minute,updateonclose) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator1 > indicator2)   timeframe(default) indicator1, ignored, ignored, indicator2 = CALL "INDICATEUR HG" c2 = (indicator1 > indicator2)   IF c1 and c2 THEN BUY 4 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored, ignored = CALL "INDICATEUR HG" c1 = (indicator3 < 0)   IF c1 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  Trendbyme

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  10/09/2018 at 2:49 PM #82372
  Nicolas

  Merci d’utiliser le bouton “insert PRT code” pour poster du code dans le corps d’un message.

  En effet, il faut que le timeframe “1 minute”, soit un timeframe multiple de celui qui est utilisé pour lancer la stratégie (le timeframe “default”).

  Par ailleurs on ne peut pas mélanger les timeframes en volumes/ticks avec des unités de temps en “vrai” temps: 1min, 15 minutes, etc..

  

  Nicolas

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  10/09/2018 at 7:23 PM #82390
  schneiderj

  Bonjour,

   

  je me permet de venir poster dans ce message car j’ai exactement le même problème.

  Je définis 2 indicateurs avec une échelle 1 heure et 10 mn. L’échelle de base est la minute (celle du graphique avec les cours). J’achète sur la base de ces trois indicateurs, puis je vérifie que la position est gagnante avec une échelle de 15 secondes, ce qui donne ceci en abrégée:

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé timeframe(1 hour, updateonclose) Once MoyenneFlag1H = 0 ... timeframe(10 Minute, updateonclose) Once MoyenneFlag10mn = 0 ... timeframe(default) Once MoyenneFlag1mn = 0 // Passage d'un ordre long Once NbreContrat = 2 Once Contrat = 0 Once CoursMax = 0 if MoyenneFlag1H > 0 Then if MoyenneFlag10mn > 0 Then if MoyenneFlag1mn = 1 Then Buy NbreContrat Contract at Market Contrat = 1 CoursMax = TradePrice EndIf EndIf EndIf // Nous avons un contrat long, recherche d'un retournement pour vendre TimeFrame(15 second) Once PerteRelative = PerteMax/(NbreContrat * 10000) If Contrat = 1 Then If Close > CoursMax Then CoursMax = Close ElsIf CoursMax < Close Then If Close < (CoursMax * PerteRelative) Then Sell at Market EndIf Endif EndIf

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   timeframe(1 hour, updateonclose) Once MoyenneFlag1H = 0 ...   timeframe(10 Minute, updateonclose) Once MoyenneFlag10mn = 0 ...   timeframe(default) Once MoyenneFlag1mn = 0   // Passage d'un ordre long Once NbreContrat = 2 Once Contrat = 0 Once CoursMax = 0   if MoyenneFlag1H > 0 Then if MoyenneFlag10mn > 0 Then if MoyenneFlag1mn = 1 Then Buy NbreContrat Contract at Market Contrat = 1 CoursMax = TradePrice EndIf EndIf EndIf   // Nous avons un contrat long, recherche d'un retournement pour vendre TimeFrame(15 second) Once PerteRelative = PerteMax/(NbreContrat * 10000)   If Contrat = 1 Then If Close > CoursMax Then CoursMax = Close ElsIf CoursMax < Close Then If Close < (CoursMax * PerteRelative) Then Sell at Market EndIf Endif EndIf

  Le problème doit donc venir du timeframe 15 secondes. Est-il possible d’éviter cette contrainte ?

   

  Merci

  

  schneiderj

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  10/10/2018 at 8:34 AM #82422
  Nicolas

  Le timeframe qui cadence la lecture du code est toujours celui le plus petit, donc le 15 secondes dans ce dernier cas. Donc le timeframe default est le 15 secondes et c’est sur cette unité de temps que la stratégie doit être backtesté / tradé. 1 minute étant un multiple de 15 secondes, il ne devrait donc ne plus y avoir de problème.

  

  Nicolas

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  10/10/2018 at 11:00 AM #82443
  schneiderj

  Je te remercie pour ta réponse. Si je comprends bien l’unité par défaut doit donc être l’unité (de temps par exemple) la plus petite et les autres des multiples de cette unité.

  Donc si par hazard je prenais une utilité de base égale à 25 secondes (!!), je ne pourrait pas avoir un timeframe sur une minute. Est-ce correcte ?

  

  schneiderj

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  10/10/2018 at 2:58 PM #82468
  Nicolas

  Tu as bien compris le principe. Mais 15 secondes <-> 1 minute est bien possible, puisque 60/15 = 4, un multiple entier.

  

  Nicolas

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  10/10/2018 at 3:10 PM #82473
  schneiderj

  Merci

  

  schneiderj

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  11/09/2022 at 3:08 PM #203861
  julian_hdp

  Bonjour,

  Savez-vous si depuis 2018 on peut maintenant mélanger les unités de temps conventionnelles et les ticks?

  Par ailleurs, savez-vous si nous pourrons prochainement utiliser proorder en ticks? Ce serait un vrai plus pour les systèmes automatiques.

  Merci.

  

  julian_hdp

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  11/09/2022 at 4:07 PM #203864
  Nicolas

  Non, il n’est pas possible d’utiliser les UT en ticks dans ProOrder, il n’y a par ailleurs pas de projet à ce propos, désolé.

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  julian_hdp

  

  Nicolas

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  11/09/2022 at 5:14 PM #203867
  julian_hdp

  OK, c’est bien dommage, j’imagine que cela intéresserait nombre de scalper!

  

  julian_hdp

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  11/09/2022 at 5:46 PM #203868
  Nicolas

  copier/coller d’une réponse récente que j’ai faite à ce sujet:

  Je suis désolé mais il n’y a aucune évolution prévue pour cela. Déjà évoqué ici et là sur le forum, le problème principal est la reproductibilité des graphiques, en effet les représentations en ticks n’étant pas ‘officiel’, c’est à dire non distribué par le courtier et généré à la volée par la plateforme, selon votre choix de X ticks. Pour mémoire on peut très bien créé des graphiques en 26 ticks par exemples ou en 133, peu importe, c’est une liberté incroyable offerte par la plateforme.

  Mais gérer l’ensemble de ces graphiques “personnels” sur les serveurs ProOrder nécessiterait de stocker ces données pour les milliers d’utilisateurs qui utilisent le trading automatique, c’est énorme. Sans compter les éventuels soucis de reproductibilité entre vos graphiques sur votre ordinateur et ceux qui seraient créé sur des serveurs distants. Puisqu’il ne s’agit de graphiques non officiel, quid des éventuels problèmes de trading rencontrés ? Bref, ce serait très compliqué pour un utilisateur qui veut savoir pourquoi la bougie de 13:42:12s sur son graphique GMT+4 en 208 ticks n’a pas provoqué un ordre chez son courtier alors que son BT lui indique que c’est bien le cas.

  https://www.prorealcode.com/topic/trading-automatique-sur-des-graphiques-en-ticks/

  

  Nicolas

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