Ehler's ZMA

• 10/24/2017 at 12:34 PM #50378
  supertiti

  ZMA

  ZMA, Ehler’s Zero-Lag Moving Average, an EMA with a correction term for removing lag. This is the source code: var ZMA(var *Data,int Period) { var *ZMA = series(Data[0]); var a = 2.0/(1+Period); var Ema = EMA(Data,Period); var Error = 1000000; var Gain, GainLimit=5, BestGain=0; for(Gain = -GainLimit; Gain < GainLimit; Gain += 0.1) { ZMA[0] = a*(Ema + Gain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]; var NewError = Data[0] - ZMA[0]; if(abs(Error) < newError) { Error = abs(newError); BestGain = Gain; } } return ZMA[0] = a*(Ema + BestGain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  ZMA, Ehler’s Zero-Lag Moving Average, an EMA with a correction term for removing lag. This is the source code: var ZMA(var *Data,int Period) {   var *ZMA = series(Data[0]);   var a = 2.0/(1+Period);   var Ema = EMA(Data,Period);   var Error = 1000000;   var Gain, GainLimit=5, BestGain=0;   for(Gain = -GainLimit; Gain < GainLimit; Gain += 0.1) {      ZMA[0] = a*(Ema + Gain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1];      var NewError = Data[0] - ZMA[0];      if(abs(Error) < newError) {        Error = abs(newError);        BestGain = Gain;      }   }   return ZMA[0] = a*(Ema + BestGain*(Data[0]-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1]; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Bonjour à tous,

  Il est possible de traduire pour Prorealtime cette moyenne zéro retard de John Ehlers ?

  d’avance merci

  

  supertiti

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  10/24/2017 at 12:52 PM #50383
  zen83

  Bonjour Supertiti,

  n’est ce pas la #65 de ce post suivant ?

  https://www.prorealcode.com/topic/indicateur-afr-average-filter-regression/

  bonne journée

  Zen

   

  

  zen83

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  10/24/2017 at 1:02 PM #50387
  supertiti

   

  Voici le code de Laurenzo , Nicolas nous dira si cela correspond

  Ehlers MA

  //-----------------------------// // 65 - ZLJE - Zero Lag John Ehlers // //-----------------------------// IF MAType = 65 THEN Period = MAX(Period, 2) alpha = 2 / (1 + Period) per = ROUND((Period - 1) / 2) IF BarIndex < per THEN AFR = Series ELSE AFR = AFR[1] + alpha * (2 * Series - Series[per] - AFR[1]) ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  //-----------------------------// // 65 - ZLJE - Zero Lag John Ehlers // //-----------------------------//   IF MAType = 65 THEN   Period = MAX(Period, 2)   alpha = 2 / (1 + Period) per = ROUND((Period - 1) / 2)   IF BarIndex < per THEN    AFR = Series ELSE    AFR = AFR[1] + alpha * (2 * Series - Series[per] - AFR[1]) ENDIF   ENDIF

   

   

  

  supertiti

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  10/26/2017 at 3:20 PM #50624
  Nicolas

  Je pense qu’il s’agit bien de la même moyenne mobile en effet. La seule différence c’est l’utilisation d’un facteur fixe en lieu et place du ‘bestgain’ de la version initiale, en effet pour obtenir le ‘bestgain’, soit le meilleur gain pour l’amplification du signal, il faudrait faire une boucle en complément du code de Laurenzo. Je vais essayer de voir si je peux le recoder de zéro.

  

  Nicolas

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  10/26/2017 at 3:53 PM #50627
  Nicolas

  Bon, après avoir recodé ce type de moyenne mobile à l’aide du code fournit par Supertiti, on constate en effet une grosse différence (jaune celle du code de Laurenzo et en blanche la nouvelle).

  Voici donc le code selon ma propre interprétation:

  Period=20 Data = customclose once ZMA = customclose once a = 2.0/(1+Period) Ema = average[Period,1](Data) once Error = 1000000 once GainLimit = 5 BestGain = 0 Gain = -GainLimit if barindex>Period then While Gain < GainLimit do Gain = Gain+0.1 ZMA = a*(Ema + Gain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1] NewError = Data - ZMA if(abs(Error) < newError) then Error = abs(newError) BestGain = Gain endif wend ZMA = a*(Ema + BestGain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1] endif return ZMA

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Period=20 Data = customclose once ZMA = customclose once a = 2.0/(1+Period) Ema = average[Period,1](Data) once Error = 1000000 once GainLimit = 5 BestGain = 0 Gain = -GainLimit   if barindex>Period then While Gain < GainLimit do Gain = Gain+0.1 ZMA = a*(Ema + Gain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1] NewError = Data - ZMA if(abs(Error) < newError) then Error = abs(newError) BestGain = Gain endif wend   ZMA = a*(Ema + BestGain*(Data-ZMA[1])) + (1-a)*ZMA[1] endif   return ZMA

  Bizarrement, je la trouve pas si réactive pour une moyenne mobile “sans lag” à période égale avec d’autres, il faudrait pouvoir vérifier avec une autre plateforme/code pourquoi pas …

  

  Nicolas

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  10/27/2017 at 10:56 AM #50684
  supertiti

  Bonjour Nicolas,

  C’est vrai juste à l’oeil on voit que ça ressemble plus a une moyenne pondérée qu’à autre chose.

  J’ai mis les trois moyennes sur les prix et le code que je propose est indentique à un moyenne pondérée de PRT.

  en jaune celle de laurenzo

  en rose   celle de Nicolas

  en bleu pointillée  celle de PRT où p = 56

  merci Nicolas pour ton soutien

  Bonne journée

   

  

  supertiti

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  10/27/2017 at 12:10 PM #50704
  Nicolas

  Je ne sais pas où tu as récupéré le code que tu proposes, peut-être que l’on peut trouver une autre version quelque part ailleurs ?

  

  Nicolas

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  10/27/2017 at 1:57 PM #50723
  supertiti

  Je l’ai récupéré ici :

  http://www.financial-hacker.com/trend-delusion-or-reality/

  

  supertiti

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  10/27/2017 at 3:43 PM #50727
  Nicolas

  Bon, je viens de retrouver un code d’une version en EasyLanguage, et je pense que cette fois on tient la bonne (version ProBuilder ci-dessous):

  Length=20 GainLimit=50 alpha=0 Gain=0 BestGain=0 EC=0 Error=0 LeastError=0 EMA=0 alpha = 2 / (Length + 1) if barindex>Length then EMA = alpha*Close + (1 - alpha)*EMA[1] LeastError = 1000000 For Value1 = -GainLimit to GainLimit do Gain = Value1 / 10 EC = alpha*(EMA + Gain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1] Error = Close - EC If Abs(Error) < LeastError Then LeastError = Abs(Error) BestGain = Gain Endif next EC = alpha*(EMA + BestGain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1] endif return EC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  Length=20 GainLimit=50 alpha=0 Gain=0 BestGain=0 EC=0 Error=0 LeastError=0 EMA=0 alpha = 2 / (Length + 1)   if barindex>Length then EMA = alpha*Close + (1 - alpha)*EMA[1] LeastError = 1000000 For Value1 = -GainLimit to GainLimit do Gain = Value1 / 10 EC = alpha*(EMA + Gain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1] Error = Close - EC If Abs(Error) < LeastError Then LeastError = Abs(Error) BestGain = Gain Endif next EC = alpha*(EMA + BestGain*(Close - EC[1])) + (1 - alpha)*EC[1] endif   return EC

   

  

  Nicolas

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  10/27/2017 at 5:01 PM #50746
  supertiti

  Oui celle est plus réactive que celle de Laurenzo

  merci pour ton support

  Bonne soirée

   

  

  supertiti

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