Empêcher les SL et TP sur la bougie d'entrée

• 05/24/2016 at 12:16 PM #7872
  Nicolas

  Cela aurait du fonctionner logiquement en effet:

  IF barindex - tradeindex > 1 THEN set target profit 0.0020 ENDIF

  1 2 3

  IF barindex - tradeindex > 1 THEN set target profit 0.0020 ENDIF

  Mais je pense que pour bien faire on devrait tagger nous même le barindex quand on est en position et ensuite vérifier qu’1 barre est terminé pour placer le takeprofit. Et là on en aura le cœur net.

   

  

  Nicolas

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  05/25/2016 at 11:01 AM #7974
  Doctrading

  En fait, j’ai constaté que les “set stop loss” et “set target profit” ne tiennent pas compte de “IF barindex – tradeindex > 1”.

  J’ai résolu le problème en mettant à la place “sell at… limit” et “sell at… stop” (pour un achat)… et là ça fonctionne !

  Bizarre quand même.

  Ce qui est moins bizarre mais désolant, c’est que du coup ma stratégie tombe à l’eau, mauvaises performances… Il faudrait quand même pouvoir prendre profit ou stop loss sur la bougie d’entrée, mais j’attends la mise à jour PRT qui déterminera lequel est touché le premier.

  Encore merci pour ton aide 🙂

  

  Doctrading

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  05/25/2016 at 11:22 AM #7982
  Nicolas

  C’est plutôt étrange car les conditions sont strictes pour ces fonctions, on considère bien attendre qu’une barre soit dépassé.

  J’ai repris ton code en entier en flaggant nous même le barindex au moment où on place l’ordre:

  Defparam cumulateorders = false REINV = 0 IF REINV = 0 THEN n = 8 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*8 ENDIF IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res2 = Pivot + Ht - Bs Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Ctime = time > 070000 and time < 180000 Czone = Close > Sup2 and Close < Res2 IF Ctime and Czone THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit xx = 0.0020 Set stop loss xx barflag = barindex ENDIF // STOP LOSS & TAKE PROFIT IF onmarket and barindex - barflag > 1 THEN Set target profit xx ENDIF IF time >= 210000 THEN IF longonmarket THEN sell at market ENDIF IF shortonmarket THEN exitshort at market ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  Defparam cumulateorders = false   REINV = 0   IF REINV = 0 THEN n = 8 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*8 ENDIF   IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF   IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF     Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res2 = Pivot + Ht - Bs Sup2 = Pivot - (Ht - Bs)   Ctime = time > 070000 and time < 180000 Czone = Close > Sup2 and Close < Res2   IF Ctime and Czone THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit xx = 0.0020 Set stop loss xx barflag = barindex ENDIF   // STOP LOSS & TAKE PROFIT   IF onmarket and barindex - barflag > 1 THEN Set target profit xx ENDIF   IF time >= 210000 THEN IF longonmarket THEN sell at market ENDIF IF shortonmarket THEN exitshort at market ENDIF ENDIF

  J’ai pas essayé par contre, dit moi si ça change quelque-chose ..

   

  

  Nicolas

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  05/27/2016 at 10:12 AM #8215
  Doctrading

  Désolé, encore des bizarreries avec une courbe de capital trop parfaite…

  Merci quand même

  

  Doctrading

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  05/27/2016 at 10:27 AM #8220
  Doctrading

  J’ai la confirmation qu’avec

  IF onmarket and barindex - barflag > 1 THEN Set target profit xx ENDIF

  1 2 3

  IF onmarket and barindex - barflag > 1 THEN Set target profit xx ENDIF

  on a le même problème.

  Il faut impérativement mettre :

  IF onmarket and barindex - barflag > 1 THEN sell at tradeprice + xx limit exitshort at tradeprixe - xx limit ENDIF

  1 2 3 4

  IF onmarket and barindex - barflag > 1 THEN sell at tradeprice + xx limit exitshort at tradeprixe - xx limit ENDIF

  Et là le backtest fonctionne parfaitement… et il passe d’un backtest de rêve à un GROS flop.

  Dure la vie de codeur…

  

  Doctrading

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  04/26/2019 at 8:37 AM #97183
  Be-n

  Bonjour,

  Je déterre ce vieux post car j’ai exactement le même problème que Doctrading avec ce fameux SET STOP LOSS. Comme j’ai en fait part également sur un post que j’ai ouvert récemment (ici), je souhaiterais que ce STOP LOSS soit décleclencher seulement à partir de la barre qui suit ma prise de position et non sur la barre d’entrée. Le comportement de cette instruction est extrêmement frustrant et je ne comprends pas cette impasse.

  Pour ma part, j’ai tout essayé (selon mes connaissances) et les recommandations de Nicolas :

   

  • Placer ce STOP LOSS dans le haut de mon code (échec)
  • Imbriquer cette instruction dans la condition IF ONMARKET… ONMARKET nécessitant une bougie révolue (échec)
  • Utiliser le fameux mais inutile BARINDEX – TRADEINDEX > 0 (échec)
  • Combiner les 3 situations ci-dessus (échec)

   

  Simplement, est-il possible d’empêcher le SL et TP sur la bougie d’entrée ?

  A la lecture de ce post, je m’en remets donc au fameux :

  SELL AT prix LIMIT
  EXISHORT AT prix LIMIT

  Qui semble être une solution alternative…

  Néanmoins, j’ai cru comprendre dans la notice que :

  “ces ordres limites et stops à niveaux de prix déterminés sont valables par défaut pour une durée d’une barre, à partir de l’ouverture de la barre suivante. Ils sont donc annulés à sa clôture s’ils n’ont
  pas été exécutés.“

  A la suite de ce commentaire, le manuel donne un exemple qui illustre l’utilisation de certaines variables pour déterminer la durée de validité d’un ordre limite. Mais je n’arrive pas à l’appliquer à mon code. Une bonne âme passerait-elle par là ? Merci d’avance !

  Voici mon code :

  Déterminer la durée de validité d'un ordre limite

  IF c1 THEN buy 1 contract at market barflag = BARINDEX ELSIF c2 THEN sellshort 1 contract at market barflag = BARINDEX ENDIF //STOP DE PROTECTION IF ONMARKET AND (BARINDEX - barflag > 1) THEN IF LONGONMARKET AND close<POSITIONPRICE-objectifperte THEN SELL AT POSITIONPRICE-objectifperte LIMIT ELSIF SHORTONMARKET AND close>POSITIONPRICE+objectifperte THEN EXITSHORT AT POSITIONPRICE+objectifperte LIMIT ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  IF c1 THEN buy 1 contract at market barflag = BARINDEX ELSIF c2 THEN sellshort 1 contract at market barflag = BARINDEX ENDIF   //STOP DE PROTECTION   IF ONMARKET AND (BARINDEX - barflag > 1) THEN IF LONGONMARKET AND close<POSITIONPRICE-objectifperte THEN SELL AT POSITIONPRICE-objectifperte LIMIT ELSIF SHORTONMARKET AND close>POSITIONPRICE+objectifperte THEN EXITSHORT AT POSITIONPRICE+objectifperte LIMIT ENDIF ENDIF

  Pour résumer, j’ai donc deux questions :

  • Ma première question concerne l’instruction SET STOP LOSS. Est-il possible d’empêcher le SL et TP sur la bougie d’entrée ? Avons-nous une solution à cette impasse.
  • Ma seconde question concerne la durée de validité d’un ordre limite.
  • Une troisième question subsidiaire pour la route : pouvez-vous m’expliquer la différence entre un AT price LIMIT et un AT price STOP svp ?

   

  Merci !

  

  Be-n

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  04/26/2019 at 10:45 AM #97192
  Be-n

  Voici le lien du post que j’ai récemment ouvert sur le même sujet : https://www.prorealcode.com/topic/comment-placer-un-stop-loss-qua-partir-de-la-ligne-suivante/

  

  Be-n

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  05/13/2019 at 11:00 AM #98338
  Be-n

  Salut Marc !

  J’ai sans doute la solution pour empêcher les SL et TP sur la bougie d’entrée. Il suffit de placer SET STOP LOSS 0 pour éliminer tout stop loss dès la prise de position (buy ou sell) :

  SET STOP LOSS 0

  IF c1 THEN buy 1 contract at market SET STOP LOSS 0 ENDIF SET STOP pLOSS 20

  1 2 3 4 5 6

  IF c1 THEN buy 1 contract at market SET STOP LOSS 0 ENDIF   SET STOP pLOSS 20

  La réponse a été apportée par Robertogozzi sur un post que j’ai ouvert sur le forum Anglais : ici

  Tiens-nous informé ! 😉 Au plaisir !

  

  Be-n

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