Ensign volatility stop

• 08/05/2022 at 2:39 PM #198554
  luxrun

  Riguardo a questo indicatore, chiedo se è possibile semplificarlo nel codice lasciando le sole linee di volatilità sopra e sotto il prezzo, eliminando quindi le linee invisibili che danno problemi quando si utilizza questo indicatore in un trading system. Allego il pdf che si trova su internet dell’Ensign volatility stop; in effetti sembra tutto più lineare e fruibile. Grazie

  

  luxrun

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  08/05/2022 at 5:06 PM #198572
  robertogozzi

  Non è un indicatore, è un trading system. E’ una formula un pò strana, in quanto sembra un ATR, ma non lo è esattamente, poi c’è l’aggiustamento in base alla posizione aperta (Long o Short). Questo è quello che puoi provare, nel backtest vedrai il valore calcolato sul prezzo:

  IF close crosses over average[100,0](close) then buy at market elsif close crosses under average[100,0](close) then sellshort at market endif N = 20 Multiplier = 1.0 HH = max(close[1],high) LL = min(close[1],low) MyTR = HH - LL MyATR = average[N,1](MyTR) IF ShortOnMarket THEN VolSTOP = lowest[BarIndex - TradeIndex + 1](close) + (MyATR * Multiplier) ELSIF LongOnMarket THEN VolSTOP = highest[BarIndex - TradeIndex + 1](close) - (MyATR * Multiplier) ENDIF set target pprofit 500 set stop ploss 200 graphonprice VolSTOP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  IF close crosses over average[100,0](close) then    buy at market elsif close crosses under average[100,0](close) then    sellshort at market endif N          = 20 Multiplier = 1.0 HH         = max(close[1],high) LL         = min(close[1],low) MyTR       = HH - LL MyATR      = average[N,1](MyTR) IF ShortOnMarket THEN    VolSTOP = lowest[BarIndex - TradeIndex + 1](close)  + (MyATR * Multiplier) ELSIF LongOnMarket THEN    VolSTOP = highest[BarIndex - TradeIndex + 1](close) - (MyATR * Multiplier) ENDIF set target pprofit 500 set stop   ploss   200 graphonprice VolSTOP

  

  robertogozzi

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  08/05/2022 at 5:23 PM #198578
  robertogozzi

  Forse ti riferivi a questo https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/ensign-volatility-stop/?

  Ha solo due linee.

   

  

  robertogozzi

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  08/05/2022 at 5:56 PM #198583
  luxrun

  Si esatto, Roberto, mi riferivo all’indicatore che hai citato. Le linee sono due ma disegna dei segmenti strani e il trading system che ho creato in programmazione assistita fa un pò confusione. Comunque grazie, proverò a fare dei confronti con il tuo suggerimento. Un buon weekend

  

  luxrun

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  08/06/2022 at 2:50 PM #198630
  luxrun

  Ho fatto dei test sul tuo suggerimento di trading system, che utilizza una media mobile per gli ingressi e uscite dai trade. Funziona bene, ma vanno settati dei parametri ottimali per ogni stile di trading. Io l’ho cambiato in questa versione:

  Ensign ts prova Gozzi

  // Ensign prova Gozzi IF close crosses over average[100,0](close) then buy 2000 cash at market elsif close crosses under average[100,0](close) then sellshort 2000 cash at market endif N = 20 Multiplier = 1.0 HH = max(close[1],high) LL = min(close[1],low) MyTR = HH - LL MyATR =ExponentialAverage[N](MyTR) // MyATR = average[N,1](MyTR) IF ShortOnMarket THEN VolSTOP = lowest[BarIndex - TradeIndex + 1](close) + (MyATR * Multiplier) ELSIF LongOnMarket THEN VolSTOP = highest[BarIndex - TradeIndex + 1](close) - (MyATR * Multiplier) ENDIF // set target pprofit 500 // set stop ploss 200 graphonprice VolSTOP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  // Ensign prova Gozzi   IF close crosses over average[100,0](close) then buy 2000 cash at market elsif close crosses under average[100,0](close) then sellshort 2000 cash at market endif N          = 20 Multiplier = 1.0 HH         = max(close[1],high) LL         = min(close[1],low) MyTR       = HH - LL MyATR      =ExponentialAverage[N](MyTR)   // MyATR      = average[N,1](MyTR)   IF ShortOnMarket THEN VolSTOP = lowest[BarIndex - TradeIndex + 1](close)  + (MyATR * Multiplier) ELSIF LongOnMarket THEN VolSTOP = highest[BarIndex - TradeIndex + 1](close) - (MyATR * Multiplier) ENDIF // set target pprofit 500 // set stop   ploss   200   graphonprice VolSTOP

  La mia richiesta, magari comunicata in modo impreciso, era quella di utilizzare le due linee dell’indicatore Ensign volatility stop nel trading system (al posto della media mobile). E’ nel solco del progetto del pdf  che ho allegato. L’indicatore, tradotto da carlvan, è in libreria prorealcode e presente nella homepage ancora oggi. Solo che questo indicatore ha un problema di disegno delle due linee upline e downline, in quanto non si interrompe una quando funziona l’altra ma sono un continuum sul grafico (rese bianche nei momenti non attivi di ognuna di esse). Vedendo il grafico nella descrizione dell’indicatore e la richiesta stessa dell’autore è immediatamente comprensibile il problema. Grazie ancora

  

  luxrun

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  08/18/2022 at 4:31 PM #199218
  robertogozzi

  Questa versione modificata dell’indicatore dovrebbe risolvere il problema delle doppie linee.

   

  

  robertogozzi

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