EUR/GBP XMAX BINARIO Strategy

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12/29/2017 at 2:28 PM #56798 quote

Participant

Average

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = CALL "XMAX  BB% BINARIO"
c1 = (indicator1 < 0)
indicator2 = RSI[2](close)
c2 = (indicator2 < 5)
indicator3 = SuperTrend[10,2]
c3 = (close > indicator3)
indicator4 = Average[50](close)
c4 = (close < indicator4)

IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator5 = SuperTrend[10,2]
c5 = (close CROSSES UNDER indicator5)
indicator6 = Average[50](close)
c6 = (close CROSSES OVER indicator6)

IF c5 OR c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator7 = CALL "XMAX  BB% BINARIO"
c7 = (indicator7 > 1)
indicator8 = RSI[2](close)
c8 = (indicator8 > 95)
indicator9 = SuperTrend[10,2]
c9 = (close < indicator9)
indicator10 = Average[50](close)
c10 = (close > indicator10)

IF c7 AND c8 AND c9 AND c10 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator11 = SuperTrend[10,2]
c11 = (close CROSSES OVER indicator11)
indicator12 = Average[50](close)
c12 = (close CROSSES UNDER indicator12)

IF c11 OR c12 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

cattura-1514547934c8p4l.png

01/03/2018 at 5:54 PM #57158 quote

Nicolas

Keymaster

Legend

Ciao Rosario, grazie per aver condiviso la tua strategia, ti sei dimenticato di condividere il tuo “XMAX BB% BINARIO” Potresti per favore aggiungerlo al tuo prossimo post per testare il tuo codice? Grazie in anticipo

01/04/2018 at 11:20 AM #57229 quote

Rosario Spina

Participant

Average

Buongiorno Nicolas il codice per “XMAX BB% BINARIO” è il codice della % bollinger che ho trovato sulla libreria con il nome The “% Bollinger in Trend” strategy. Ho aggiunto questo codice alla mia strategia modificando i pramatri ( P=4 / Dev=1.325), ma ho riscontrato dei problemi con le % bb in svariati backtest , La strategia dava ottime prestazioni di operato e dopo un paio di ore non funzionava più ( backtest = 0 ), è possibile capire da dove parte il problema? allego codice : The “% Bollinger in Trend” strategy

// Indicateur % Bollinger : pB
// paramères : période et déviation : libre à vous de changer ces valeurs
p = 10
dev = 1.5

BollInf = Average[p](close)-dev*std[p](close)
BollSup = Average[p](close)+dev*std[p](close)
pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf)

return pB