En fait je crois qu’il y a un peu un mélange dans ce que tu as compris.
1/ Puisque le code n’ai lu qu’une seule fois par barre, les décisions qui en sont liées ne seront prises au Close de la bougie courante. Les trades partiront à l’Open de la bougie suivante. Donc dans l’intervalle “intrabar”, il ne peut rien se passer par le code.
Cette notion de non trading à l’intérieur d’une barre sera bientôt de l’histoire ancienne, puisque le support multitimeframe dans ProOrder permettra de palier à ce phénomène : en tradant le timeframe 1 heure mais en lançant le code dans un timeframe inférieur (par exemple).
2/ Dans ProBacktest, il y a encore peu de temps, les changements de prix intrabar étaient mal interprétés, c’est à dire que les stoploss ou les takeprofit n’étaient pas exécutés dans les backtests comme ils auraient pu l’être en temps réel (on appelle cela le phénomène du “0 bar”). Cela est désormais résolu, depuis l’arrivée des backtests en tick/tick récemment. Vidéo à ce sujet: https://www.prorealcode.com/blog/video-tutorials/backtest-en-tick-par-tick-avec-prorealtime/
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