Faisabilité de ce type d’automatisation ?

• 07/27/2024 at 2:36 PM #235834
  MG22

  Bonjour à tous,

  je cherche à créer un code pour automatiser sous prorealtime une prise de position en fonction de paramètres qui ressembleraient au suivant :

   

  A 9:00 du matin, chaque jours,

  1 ) Calculer la variation en % entre le prix de clôture de la veille sur la bougie de 10:00 en timeframe 5 minutes et celui de l’ouverture du jour à 9:00 sur DOW

  Si la variation est supérieur à 0.5% alors prendre un achat au marché instantanément avec 100pts de SL; 300pts de TP

  Si la variation est inférieur à -0.5% alors prendre une vente au marché instantanément avec 100pts de SL; 300pts de TP

   

  Est-ce quelque chose d’automatisable selon vous ?

  Merci d’avance pour vos précieux retours.

  

  MG22

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  07/27/2024 at 5:47 PM #235836
  JS

  Bonjour,

  Essayez ceci…

  Time Price Variation DJ

  DefParam CumulateOrders=False //Timeframe(5 minutes) If OpenTime=090000 then TodayOpening=Close If (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100>0.5 then Buy 1 contract at Market ElsIf (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100<-0.5 then SellShort 1 contract at Market EndIf EndIf If OpenTime=100000 then PreviousPrice=CurrentPrice CurrentPrice=Close EndIf Set Stop pLoss 100 Set Target pProfit 300

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  DefParam CumulateOrders=False   //Timeframe(5 minutes)   If OpenTime=090000 then TodayOpening=Close If (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100>0.5 then Buy 1 contract at Market ElsIf (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100<-0.5 then SellShort 1 contract at Market EndIf EndIf   If OpenTime=100000 then PreviousPrice=CurrentPrice CurrentPrice=Close EndIf   Set Stop pLoss 100 Set Target pProfit 300

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  Iván

  

  JS

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  07/28/2024 at 9:09 AM #235842
  JS

  Éditer:

  « TodayOpening=Close » devrait être « TodayOpening=Open » (le « Open » à 09:00)

  « CurrentPrice=Close » devrait être « CurrentPrice=Open » (le « Open » à 10:00)

  

  JS

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  07/28/2024 at 10:26 AM #235843
  MG22

  Un grand merci à toi @JS , je test cela dans la journée et te fais un retour !

  

  MG22

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  07/28/2024 at 1:15 PM #235846
  MG22

  <span class=”bbp-author-name”>JS</span> encore un grand merci car la base du code fonctionne, et j’ai des premier echantillons sur le probacktest. Par contre les entrées auto ne se font pas à l’endroit que j’aimerais.

  Actuellement avec le code l’entrée se fait à 9:05 donc fin de clôture de la bougie de 9:00 … j’aimerais pour ma part que l’entrée se fasse juste après 9:00 dès que le bot à pu calculer la variation.

  Un example visuel sera plus parlant je pense (piece jointe) :

  • Cloture de 10:00 le 25/07 se fait à 39856
  • Open de 9:00 le 26:07 se fait à 40082

  –>soit une variation de +0.56%, le bot doit donc long instantanement au marché avec 100pts de SL / 300pts de TP car nous sommes au dessus des 0.5% de variation demandée pour entrer en position.

   

  PS : J’ai essayé le code avec et sans ton edit et je n’ai pas vu de difference dans les prises de positions sur le backtest

  

  MG22

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  07/28/2024 at 3:55 PM #235856
  JS

  Salut,

  Une position est ouverte « normalement », sur le « Ouvert » de la barre suivante (09:05), vous pouvez ajuster ce moment en utilisant « multi time (MTF) ». Vous pouvez alors effectuer le calcul dans un laps de temps de 5 minutes, et le placement des commandes dans un laps de temps de, par exemple, 1 minute. Une fois l’ordre exécuté, le « Stop Loss » et le « Take Profit » respectifs seront liés à l’ordre…

  Le graphique en question doit être ouvert dans le laps de temps le plus bas (ici 1 minute)…

  Time Price Variation DJ V2

  DefParam CumulateOrders=False Once Long=0 Once Short=0 Timeframe(5 minutes) If NOT OnMarket then Long=0 Short=0 EndIf If OpenTime=090000 then TodayOpening=Open If (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100>0.5 then Long=1 ElsIf (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100<-0.5 then Short=1 EndIf EndIf If OpenTime=100000 then PreviousPrice=CurrentPrice CurrentPrice=Open EndIf TimeFrame(1 minutes) If Long then Buy 1 contract at Market ElsIf Short then SellShort 1 contract at Market EndIf Set Stop pLoss 100 Set Target pProfit 300

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DefParam CumulateOrders=False   Once Long=0 Once Short=0   Timeframe(5 minutes) If NOT OnMarket then Long=0 Short=0 EndIf   If OpenTime=090000 then TodayOpening=Open If (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100>0.5 then Long=1 ElsIf (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100<-0.5 then Short=1 EndIf EndIf   If OpenTime=100000 then PreviousPrice=CurrentPrice CurrentPrice=Open EndIf   TimeFrame(1 minutes) If Long then Buy 1 contract at Market ElsIf Short then SellShort 1 contract at Market EndIf   Set Stop pLoss 100 Set Target pProfit 300

  

  JS

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  07/28/2024 at 4:57 PM #235858
  MG22

  Malheureusement le code V2 ne fonctionne pas, j’ai un message d’erreur en me mettant sur une chart 1 minute.

  Penses-tu qu’il existe un moyen de rentrer vraiment à l’open de 9:00 (dès l’apparition de la candle) sans attendre la cloture M1 ?  Mes datas sont faites sur une entrée precise à 9:00 et non à 9:01.
  Je vais tenter de mailer le support prorealcode pour voir ce qu’ils en disent également.

  En tout cas merci bcp pour tes retours JS

  

  MG22

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  07/28/2024 at 5:19 PM #235860
  robertogozzi

  Vous ne pouvez pas utiliser le même nom de variable dans des périodes différentes.
  Commentez ou supprimez les lignes 3 et 4.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

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  07/28/2024 at 5:34 PM #235862
  JS

  L’algo fonctionne bien ici, quel type de message d’erreur obtenez-vous ?

  Comme le calcul a lieu à 09h00 (Open), votre position ne peut jamais être ouverte exactement à 09h00 …

  

  JS

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  07/28/2024 at 6:16 PM #235864
  MG22

  Ok je vais tenter en supprimant les lignes 3/4.  Oui je conçois que l’open de 9:00 donne l’information pour le calcul et ensuite la prise de decision, rentrer 10/20 secondes après 9:00 serait possible ?

  Voici le message que j’obtiens :

  

  MG22

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  07/28/2024 at 7:14 PM #235866
  JS

  Vous pouvez réduire le délai de la « seconde » à au moins 1 seconde, mais cela affectera la quantité de données « backtest » que vous pouvez utiliser…

  Par exemple, si vous souhaitez utiliser 10 secondes, remplacez la deuxième période par 10 secondes… « TimeFrame (10 seconds) »

  

  JS

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  08/01/2024 at 4:42 PM #236031
  MG22

  bonjour JS, effectivement en 10 seconds j’ai beaucoup moins d’occurences sur le graphique. (mais ce sera plus proche des datas que j’ai relevé manuellement).

  Pour faire fonctionner le code V2 je suis obligé d’effacer la ligne 6 pour qu’il fonctionne, cela n’a pas d’incidence sur le reste ?   Car j’ai observé des erreurs de calcul de variation, certaines fois le robot à une variation inferieur a -0.5 donc devrait short mais il prend un long. Peut-etre est-ce du au fait que j’ai effacé la ligne 6 :  Timeframe(5 minutes)

  En supprimant la ligne 3/4 comme indiqué plus haut le code ne voulais pas se lancer sur mon prorealtime.

  Belle soirée à toi

  Ps: j’ai egalement demandé de l’aide sur le forum anglais pour avoir un 2nd avis, je te tiendrai informé du résultat

  

  MG22

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  08/01/2024 at 6:52 PM #236039
  JS

  Salut,
  Par exemple, lorsque vous travaillez avec la version « Complete » de PRT, vous disposez d’un maximum de 200 000 unités de données historiques (données BackTest)…
  200 000 * 10 s = 2 000 000 / (60 * 60 * 24) = 23 jours
  (Les données du BackTest dépendent de la période chronologique)
  Le code ci-dessous a été testé sur 200 kUnités…

  Time Price Variation DJ V3

  DefParam CumulateOrders=False Timeframe(5 minutes) If NOT OnMarket then Long=0 Short=0 EndIf If OpenTime=090000 then TodayOpening=Open If (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100>0.5 then Long=1 ElsIf (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100<-0.5 then Short=1 EndIf EndIf If OpenTime=100000 then PreviousPrice=CurrentPrice CurrentPrice=Open EndIf TimeFrame(10 seconds) If Long then Buy 1 contract at Market ElsIf Short then SellShort 1 contract at Market EndIf Set Stop pLoss 100 Set Target pProfit 300

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  DefParam CumulateOrders=False   Timeframe(5 minutes)   If NOT OnMarket then Long=0 Short=0 EndIf   If OpenTime=090000 then TodayOpening=Open If (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100>0.5 then Long=1 ElsIf (TodayOpening-PreviousPrice)/PreviousPrice*100<-0.5 then Short=1 EndIf EndIf   If OpenTime=100000 then PreviousPrice=CurrentPrice CurrentPrice=Open EndIf   TimeFrame(10 seconds) If Long then Buy 1 contract at Market ElsIf Short then SellShort 1 contract at Market EndIf   Set Stop pLoss 100 Set Target pProfit 300

  

  JS

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  08/02/2024 at 10:37 AM #236060
  MG22

  Encore merci pour ton temps JS. c’est vraiment très gentil !
  Oui j’ai bien la version complete / Premium de ProRealtime avec 1M de données historique sur mon broker (SAXO).

  Je viens de tester le code V3 sur un graphique 10secondes, il semble bien fonctionner mise à part le fait que l’entrée en position se fasse à 9:05 (au lieu de 9:00:10 souhaité)

  Bien à toi

  

  MG22

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  08/02/2024 at 11:25 AM #236062
  JS

  Salut,

  Dans le code/backtest montré, toutes les positions ont été ouvertes à 09:00:10 … ?

  

  JS

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