Frattali di Williams

• 11/28/2022 at 2:55 AM #204923
  albespo

  Buongiorno,

  nel poco tempo libero a disposizione e con le mie limitate conoscenze, sto cercando di riprodurre un sistema per Eur Usd con regole prese da un video su Youtube al fine di effettuare dei backtest.

  Si utilizzano i frattali di Williams, il codice l’ho trovato qui: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/bill-williams-fractals/

  Le regole sono:

  • time frame a 5 minuti.
  • Individuare il trend di “fondo” (giornaliero o settimanale), ci provo con il supertrend e la media mobile esponenziale; entrare solo in direzione del trend di fondo.
  • Entrata long: quando ci sono 2 frattali “up” con massimi crescenti e 2 frattali “down” con minimi crescenti.
  • Entrata short: quando ci sono 2 frattali “up” con massimi decrescenti e 2 frattali “down” con minimi decrescenti.
  • Stop loss: per i long “x” pips sotto il secondo frattale “down”; per gli short “x” pips sopra il secondo frattale “up”.
  • Dopo “z” pips di guadagno, mettere la posizione in breakeven. In tal caso, al rispetto delle condizioni di sopra, consentire l’apertura di altre posizioni.
  • Chiudere la posizione long quando un frattale “up” si presenta ad un livello inferiore del penultimo (viceversa per le posizioni short).

   

  Il codice che ho provato a scrivere mi da sempre… 0 operazioni! Dove sbaglio?

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : frattali Williams //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = true ONCE Countup = 0 once countdw = 0 cp = 2 // trend di “fondo” TIMEFRAME (4 hour, updateonclose) st=Supertrend[3,10] em=ExponentialAverage[21](close) if close > st and close > em then longok = 1 elsif close < st and close < em then shortok = 1 endif TIMEFRAME (default) // primo frattale up if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = 1 countup = countup + 1 high1 = high [cp] endif // primo frattale down if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= -1 countdw = countdw - 1 low1 = low [cp] endif // secondo frattale up if lh = 1 then if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = lh + 1 countup = countup + 1 high2 = high [cp] endif endif // secondo frattale down if ll = -1 then if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= ll-1 countdw = countdw - 1 low2 = low [cp] endif endif // condizioni entrata short if countup = 2 and high1 > high2 and low1 > low2 then if longok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then buy at market set stop loss low2 - xx*pointsize countup = countup - 1 endif endif endif // condizioni entrata short if countdw = -2 and high1 < high2 and low1 < low2 then if shortok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then sellshort at market set stop loss high2 + xx*pointsize countdw = countdw + 1 endif endif endif // posizione a breakeven dopo zz di guadagno; se a breakeven consentire apertura altre posizioni (cumul=1) if longonmarket then if close - TRADEPRICE >= zz then set stop loss tradeprice cumul = 1 endif endif if shortonmarket then if TRADEPRICE - close>= zz then set stop loss tradeprice cumul = 1 endif endif // condizioni per uscita posizione if longonmarket and low2 > low1 then sell at market endif if shortonmarket and high2 > high1 then exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : frattali Williams //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = true ONCE Countup = 0 once countdw = 0 cp = 2   // trend di “fondo” TIMEFRAME (4 hour, updateonclose) st=Supertrend[3,10] em=ExponentialAverage[21](close) if close > st and close > em then longok = 1 elsif close < st and close < em then shortok = 1 endif   TIMEFRAME (default) // primo frattale up if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = 1 countup = countup + 1 high1 = high [cp] endif   // primo frattale down if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= -1 countdw = countdw - 1 low1 = low [cp] endif   // secondo frattale up if lh = 1 then if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = lh + 1 countup = countup + 1 high2 = high [cp] endif endif   // secondo frattale down if ll = -1 then if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= ll-1 countdw = countdw - 1 low2 = low [cp] endif endif   // condizioni entrata short if countup = 2 and high1 > high2 and low1 > low2 then if longok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then buy at market set stop loss low2 - xx*pointsize countup = countup - 1 endif endif endif   // condizioni entrata short if countdw = -2 and high1 < high2 and low1 < low2 then if shortok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then sellshort at market set stop loss high2 + xx*pointsize countdw = countdw + 1 endif endif endif   // posizione a breakeven dopo zz di guadagno; se a breakeven consentire apertura altre posizioni (cumul=1) if longonmarket then if close - TRADEPRICE >= zz then set stop loss tradeprice cumul = 1 endif endif if shortonmarket then if TRADEPRICE - close>= zz then set stop loss tradeprice cumul = 1 endif endif   // condizioni per uscita posizione if longonmarket and low2 > low1 then sell at market endif if shortonmarket and high2 > high1 then exitshort at market endif

   

  

  albespo

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  11/28/2022 at 3:57 AM #204924
  robertogozzi

  Prova a modificare le righe 13-17 con queste:

  if close > st and close > em then longok = 1 shortok = 0 elsif close < st and close < em then shortok = 1 longok = 0 endif

  1 2 3 4 5 6 7

  if close > st and close > em then    longok  = 1    shortok = 0 elsif close < st and close < em then    shortok = 1    longok  = 0 endif

  non l’ho provato.

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  albespo

  

  robertogozzi

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  11/29/2022 at 1:10 AM #204980
  albespo

  Grazie Roberto,

  ho provato ma il risultato non cambia

  

  albespo

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  11/30/2022 at 6:16 AM #205040
  robertogozzi

  Oltre alla modifica di cui sopra, è necessario azzerare (stabilisci tu quando) le variabili countdw e countup, altrimenti avranno sempre valori maggiori di 2 o minori di -2, quindi le condizioni d’entrata non saranno nai verificate. Se aggiungi queste due righe alla fine del codice, vedrai i valori che hanno le due variabili candela dopo candela nella finestra delle variabili appositamente visualizzata dal backtest:

  graph countdw graph countup

  1 2	graph countdw graph countup

  Inoltre metti lo Stop Loss in modo errato, ad esempio:

  set stop loss tradeprice //oppure set stop loss low2

  1	set stop loss tradeprice   //oppure set stop loss low2

  inserisce lo Stop Loss al numeri di pip (punti) indicato da TradePrice, quindi molte migliaia! SET STOP LOSS richiede una differenza di prezzo (ad esempio CLOSE – LOW[1]), non un prezzo. Devi usare questa istruzione per mettere lo stop (o eventualmente il target) al prezzo indicato da TRADEPRICE:

  SET STOP PRICE TradePrice SET TARGET PRICE TradePrice + 100*pipsize

  1 2	SET STOP PRICE TradePrice SET TARGET PRICE TradePrice + 100*pipsize

   

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  albespo

  

  robertogozzi

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  12/04/2022 at 1:44 AM #205231
  albespo

  Grazie, credevo che le istruzioni ai righi 58 e 69 servissero a mantenere i valori della variabili countup e countdw sempre tra 1 e 2 (-1 e -2 per countdw)….

  Ho provato a inserire istruzioni per azzerare le variabili (ad esempio una volta a mercato, inserendo sempre alle righe 58 e 69 “=0”) ma niente.

  Se hai voglia di darmi ancora una mano te ne sarò grato

  

  albespo

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  12/04/2022 at 12:00 PM #205235
  robertogozzi

  Posta l’ultimo codice che hai usato, comprensivo delle modifiche che hai eventualmente fatto.

   

   

  

  robertogozzi

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  12/05/2022 at 1:03 AM #205262
  albespo

  Ecco l’ultima versione (sempre 0 operazioni in backtest):

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : frattali Williams //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = true ONCE Countup = 0 once countdw = 0 once cp = 2 // trend di "fondo" TIMEFRAME (4 hour, updateonclose) st=Supertrend[3,10] em=ExponentialAverage[21](close) if close > st and close > em then longok = 1 shortok = 0 endif if close < st and close < em then shortok = 1 longok = 0 endif TIMEFRAME (default) // primo frattale up if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = 1 high1 = high [cp] endif // primo frattale down if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= -1 low1 = low [cp] endif // secondo frattale up if lh = 1 then if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = lh + 1 countup = countup + 1 high2 = high [cp] endif endif // secondo frattale down if ll = -1 then if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= ll-1 countdw = countdw - 1 low2 = low [cp] endif endif // condizioni entrata long if countup = 2 and high1 > high2 and low1 > low2 then if longok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then buy at market set stop loss low2 - xx*pointsize countup = 1 lh = lh -1 endif endif endif if not onmarket and countup = 2 then countup = 0 endif // condizioni entrata short if countdw = -2 and high1 < high2 and low1 < low2 then if shortok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then sellshort at market set stop loss high2 + xx*pointsize countdw = -1 ll = ll + 1 endif endif endif if not onmarket and countdw = -2 then countdw = 0 endif // posizione a breakeven dopo zz di guadagno; se a breakeven consentire apertura altre posizioni (cumul=1) if longonmarket then if close - TRADEPRICE >= zz then set stop loss close - tradeprice cumul = 1 endif endif if shortonmarket then if TRADEPRICE - close>= zz then set stop loss tradeprice - close cumul = 1 endif endif // condizioni per uscita posizione if longonmarket and low2 > low1 then sell at market endif if shortonmarket and high2 > high1 then exitshort at market endif graph countdw graph countup

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : frattali Williams //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = true ONCE Countup = 0 once countdw = 0 once cp = 2   // trend di "fondo" TIMEFRAME (4 hour, updateonclose) st=Supertrend[3,10] em=ExponentialAverage[21](close) if close > st and close > em then longok = 1 shortok = 0 endif if close < st and close < em then shortok = 1 longok = 0 endif   TIMEFRAME (default) // primo frattale up if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = 1 high1 = high [cp] endif   // primo frattale down if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= -1 low1 = low [cp] endif   // secondo frattale up if lh = 1 then if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then LH = lh + 1 countup = countup + 1 high2 = high [cp] endif endif   // secondo frattale down if ll = -1 then if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then LL= ll-1 countdw = countdw - 1 low2 = low [cp] endif endif   // condizioni entrata long if countup = 2 and high1 > high2 and low1 > low2 then if longok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then buy at market set stop loss low2 - xx*pointsize countup = 1 lh = lh -1 endif endif endif   if not onmarket and countup = 2 then countup = 0 endif   // condizioni entrata short if countdw = -2 and high1 < high2 and low1 < low2 then if shortok = 1 then if not onmarket or cumul = 1 then sellshort at market set stop loss high2 + xx*pointsize countdw = -1 ll = ll + 1 endif endif endif   if not onmarket and countdw = -2 then countdw = 0 endif   // posizione a breakeven dopo zz di guadagno; se a breakeven consentire apertura altre posizioni (cumul=1) if longonmarket then if close - TRADEPRICE >= zz then set stop loss close - tradeprice cumul = 1 endif endif if shortonmarket then if TRADEPRICE - close>= zz then set stop loss tradeprice - close cumul = 1 endif endif   // condizioni per uscita posizione if longonmarket and low2 > low1 then sell at market endif if shortonmarket and high2 > high1 then exitshort at market endif graph countdw graph countup

  

  albespo

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  12/05/2022 at 11:20 AM #205272
  GraHal

  Penso che abbia a che fare con high1 e high 2, anche low1 e low2.

  cp = 2

  Il codice afferma high1 = high[cp] quindi successivamente high2 = high[cp], quindi la condizione di acquisto include high1 > high2 (e simili per low1, low 2 ecc. Ecc.). 

  High1 > high2 non è mai 1 / true se high1 = high[cp] e high2 = high[cp] dove cp = 2. 

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  albespo

  

  GraHal

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  12/05/2022 at 4:28 PM #205288
  GraHal

  Non ho potuto resistere a una giocata, quindi ho fatto high1 = high2 e low1 = low2 in entrambe le condizioni BUY e SELSHORT e la strategia quindi prende scambi.

  Mi piacerebbe vederlo avere successo perché sembra che ci sia stato molto lavoro fino a questo punto!

  

  GraHal

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  12/05/2022 at 8:20 PM #205298
  GraHal

  Grahal ha scritto:

  Mi piacerebbe vederlo avere successo

  Giusto per chiarire, sopra significa… mi piacerebbe vedere la strategia ordinata e fare operazioni redditizie.
  Il mio test re high1 = high2 ecc era proprio questo … un test per convincere la strategia a fare trading (anche se perdendo trade).

  

  GraHal

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  12/07/2022 at 2:09 AM #205331
  albespo

  GraHal wrote:

  Penso che abbia a che fare con high1 e high 2, anche low1 e low2.

  cp = 2

  Il codice afferma high1 = high[cp] quindi successivamente high2 = high[cp], quindi la condizione di acquisto include high1 > high2 (e simili per low1, low 2 ecc. Ecc.).

  High1 > high2 non è mai 1 / true se high1 = high[cp] e high2 = high[cp] dove cp = 2.

  Grazie per la risposta. Ho provato inserendo un’altra variabile con valore = 2 e sostituendola a cp per la ricerca del secondo frattale, ma il risultato non cambia.

  Dovrei trovare un altro modo per indicare al sistema che il secondo frattale up deve essere maggiore del primo (e viceversa per quello short), ma va al di là delle mie capacità di programmazione

  

  albespo

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  12/15/2022 at 3:50 PM #205821
  robertogozzi

  Il problema non è in CP=2 (o 3, ecc…). Il problema, come ha osservato GraHal, è nel fatto che usi high1 > high2, dove entrambi hanno lo stesso valore, quindi uno NON può essere maggiore dell’altro!

  Se provi con:

  if countup = 2 and high1 = high2 and low1 = low2 then if countdw = -2 and high1 = high2 and low1 = low2 then

  1 2	if countup =  2 and high1 = high2 and low1 = low2 then if countdw = -2 and high1 = high2 and low1 = low2 then

  funzionerà.
  Però non so se è quello che tu vuoi.

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  albespo, GraHal

  

  robertogozzi

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  12/17/2022 at 1:20 AM #205937
  albespo

  Grazie per la risposta, ma in effetti non è quello che vorrei ottenere.

  Vorrei indicare al sistema di verificare quado ricorre questa sequenza:

  per i long, 2 frattali “up” con massimi crescenti e 2 frattali “down” con minimi crescenti.
  Per gli short, 2 frattali “up” con massimi decrescenti e 2 frattali “down” con minimi decrescenti.

  

  albespo

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  01/11/2023 at 11:12 AM #207219
  robertogozzi

  Ho provato, ma il codice non è completo, mi segnala che mancano alcune variabili.

  Posta il file ITF, per essere certi che sia quello completo e funzionante.

   

  

  robertogozzi

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  01/20/2023 at 2:07 AM #207736
  albespo

  Ecco il file ITF

  

  albespo

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