Help : Probacktest et Probuilder en désaccord

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  • #46310

    Bonjour à tous,

    Je débute en programmation sur Prorealtime, j’ai fait un petit programme qui est un “momentum amélioré”, en ce sens qu’au lieu de calculer la différence de prix entre 2 dates distantes de 60 jours, il calcule la différence de prix entre 2 moyennes mobiles de 10 jours distantes de 60 jours.

    Or les résultats de ce programme mis dans Probacktest et dans Probuilder sont incohérents. Le principe c’est que lorsque le “momentum amélioré” > 0 il achète, lorsque “momentum amélioré” < 0 il vend. Or les achats/ventes de Probacktest ne correspondent pas du tout aux passages dans le positif ou le négatif de Probuilder.

    J’ai joint une copie d’écran montrant le décalage complet entre les 2.

    Merci d’avance pour votre aide …..

     

    Probuilder :

    ProBackTest :

     

     

    #46364

    Il faudrait comprendre ce que retourne la variable ‘Elan’ dans Probacktest pour comparer avec l’indicateur. On peut le faire facilement en ajoutant cette instruction dans le programme de trading automatique :

    GRAPH Elan

    #46432

    Merci pour votre réponse,

    J’ai donc utilisé GRAPH Elan et résultat étonnant :

    • Dans probacktest :

    DClose(60) = Close[60] = cours de clôture il y a 60 unité de temps !!!

    • Dans probuilder :

    DClose(60) signifie le cours de clôture il y a 60 jours

    Close[60] signifie le cours de clôture il y a 60 unité de temps

     

    Comme mon unité de temps était mensuelle lorsque j’écrivais DClose(i) pour Probuilder c’était il y a “i” jours pour Probacktest c’était il y a “i” mois.

     

     

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