Hull Suite Gael

• 08/22/2021 at 8:01 PM #175942
  Gael

  Avrei un grande favore da chiedervi, ovvero quello di tradurre un indicatore che ho trovato in un trading System.

  L’indicatore si può trovare su Tradingview e si chiama: Hull Suite by InSilico

  La strategia è molto semplice e sarebbe la seguente: long quando la fascia diventa verde e si chiude la posizione appena diventa rossa e viceversa con il short

  Vi lascio in allegato delle immagini per capire meglio.

  rimango a vostra disposizione per eventuali domande e vi ringrazio in anticipo

  

  Gael

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  08/22/2021 at 9:23 PM #175959
  robertogozzi

  Posta il codice ed il link.

   

  

  robertogozzi

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  08/23/2021 at 8:53 AM #175972
  Gael

   

  https://alanhull.com/hull-moving-average

   

   

   

  //@version=4
  //Basic Hull Ma Pack tinkered by InSilico
  study(“Hull Suite by InSilico”, overlay=true)

  //INPUT
  src = input(close, title=”Source”)
  modeSwitch = input(“Hma”, title=”Hull Variation”, options=[“Hma”, “Thma”, “Ehma”])
  length = input(55, title=”Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)”)
  lengthMult = input(1.0, title=”Length multiplier (Used to view higher timeframes with straight band)”)

  useHtf = input(false, title=”Show Hull MA from X timeframe? (good for scalping)”)
  htf = input(“240″, title=”Higher timeframe”, type=input.resolution)

  switchColor = input(true, “Color Hull according to trend?”)
  candleCol = input(false,title=”Color candles based on Hull’s Trend?”)
  visualSwitch = input(true, title=”Show as a Band?”)
  thicknesSwitch = input(1, title=”Line Thickness”)
  transpSwitch = input(40, title=”Band Transparency”,step=5)

  //FUNCTIONS
  //HMA
  HMA(_src, _length) => wma(2 * wma(_src, _length / 2) – wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
  //EHMA
  EHMA(_src, _length) => ema(2 * ema(_src, _length / 2) – ema(_src, _length), round(sqrt(_length)))
  //THMA
  THMA(_src, _length) => wma(wma(_src,_length / 3) * 3 – wma(_src, _length / 2) – wma(_src, _length), _length)

  //SWITCH
  Mode(modeSwitch, src, len) =>
  modeSwitch == “Hma” ? HMA(src, len) :
  modeSwitch == “Ehma” ? EHMA(src, len) :
  modeSwitch == “Thma” ? THMA(src, len/2) : na

  //OUT
  _hull = Mode(modeSwitch, src, int(length * lengthMult))
  HULL = useHtf ? security(syminfo.ticker, htf, _hull) : _hull
  MHULL = HULL[0]
  SHULL = HULL[2]

  //COLOR
  hullColor = switchColor ? (HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000) : #ff9800

  //PLOT
  ///< Frame
  Fi1 = plot(MHULL, title=”MHULL”, color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
  Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title=”SHULL”, color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
  ///< Ending Filler
  fill(Fi1, Fi2, title=”Band Filler”, color=hullColor, transp=transpSwitch)
  ///BARCOLOR
  barcolor(color = candleCol ? (switchColor ? hullColor : na) : na)

  

  Gael

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  08/24/2021 at 3:36 PM #176102
  Gael

  Hull Moving Average (HMA) formula

  Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) – Period WMA(Price)]

   

  questa è la formula

  

  Gael

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  08/24/2021 at 3:48 PM #176105
  robertogozzi

  Se è solo la media mobile e non una conversionedi una strategia, cercando HULL trovi molti link che la contengono, tra questi: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/hull-moving-average/

  Ma tu vuoi un indicatore o una strategia?

   

   

   

  

  robertogozzi

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  08/26/2021 at 8:23 AM #176257
  Gael

  una strategia

  

  Gael

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  08/26/2021 at 11:28 AM #176282
  Nicolas

  Questo indicatore sta tracciando 2 volte la stessa media mobile dello scafo di X periodi. Il primo è lo scafo del periodo attuale e il secondo è lo scafo di 2 candele fa. Quindi puoi ottenere la stessa cosa con l'Hull MA predefinito dalla piattaforma.

  

  Nicolas

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  08/27/2021 at 10:13 AM #176363
  Gael

  Grazie mille Nicolas.

  Posso chiedervi di crearmi un trading System con la moving average Hull che vende quando la media a 55 periodi con horizontal shift 2 supera la media a 55 periodi con Horizontal shift 0, mentre il contrario per l’acquisto.

  Ve ne sarei grato.

  Buona giornata

  

  Gael

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  08/27/2021 at 11:11 AM #176370
  robertogozzi

  Come puoi vedere nell’immagine allegata, lo spostamento (in questo caso di 5 periodi perché è più evidente), significa che ADESSO tu prendi in considerazione il valore che la media aveva 5 periodi FA.

  Eccola:

  ONCE Periodi = 55 ONCE Shift = 2 Hull55shifhted = average[Periodi,7](close[Shift]) Hull55 = average[Periodi,7](close) //Hull55shifhted = hullaverage[Periodi](close[Shift]) //Hull55 = hullaverage[Periodi](close) Lcond = Hull55shifhted CROSSES UNDER Hull55 Scond = Hull55shifhted CROSSES OVER Hull55 IF Lcond AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 Contract AT Market ELSIF Scond AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 Contract AT Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  ONCE Periodi     = 55 ONCE Shift       = 2 Hull55shifhted   = average[Periodi,7](close[Shift]) Hull55           = average[Periodi,7](close) //Hull55shifhted = hullaverage[Periodi](close[Shift]) //Hull55         = hullaverage[Periodi](close) Lcond            = Hull55shifhted CROSSES UNDER Hull55 Scond            = Hull55shifhted CROSSES OVER  Hull55 IF Lcond AND Not LongOnMarket  THEN    BUY 1 Contract AT Market ELSIF Scond AND Not ShortOnMarket THEN    SELLSHORT 1 Contract AT Market ENDIF

  ho utilizzato la forma con AVERAGE, invece della HULLAVERAGE, in modo che sia più semplice cambiarla sostituendo 7 con un altro valore (tra 0 e 8). Se preferisci il contrario, togli i commenti dalla righe 5 e 6 e mettili alle righe 3 e 4 (in questo caso le righe 3 e 4 potresti anche toglierle).

   

   

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  GraHal

  

  robertogozzi

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