Indicateur de volatilité à ajouter à une formule

• 04/28/2024 at 3:04 PM #232005
  finplus

  Bonjour,

  je n’ai pas réussi à inserer le code suivant donc je fais un simple copier coller.

  /////////////////////////////////////KAMA 150

  Period = 150
  FastPeriod = 2
  SlowPeriod = 30

  Fastest = 2 / (FastPeriod + 1)
  Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1)
  if barindex < Period+1 then
  Kama=close
  else
  Num = abs(close-close[Period])
  Den = summation[Period](abs(close-close[1]))
  ER = Num / Den
  Alpha = SQUARE(ER *(Fastest – Slowest )+ Slowest)
  KAMA = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1])
  endif

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////: Distance Cours KAMA

  xClose = (Open+High+Low+Close)/4
  Distance = (xclose- kama)

  moy = exponentialaverage[period]((distance))

  if Moy<Moy[1] and Moy[1]>Moy[2] and Moy[1]>0 then
  RetB5=RetB4
  RetB4=RetB3
  RetB3=RetB2
  RetB2=RetB1
  RetB1=Moy[1]
  RetBmoy=(RetB1+RetB2+RetB3+RetB4+RetB5)/5
  endif

  if Moy>Moy[1] and Moy[1]<Moy[2] and Moy[1]<0 then
  RetH5=RetH4
  RetH4=RetH3
  RetH3=RetH2
  RetH2=RetH1
  RetH1=Moy[1]
  RetHmoy=(RetH1+RetH2+RetH3+RetH4+RetH5)/5
  endif

  if abs(retBmoy-0) > abs(retHmoy-0) then
  limitUP = retBmoy
  elsif abs(retBmoy-0) < abs(retHmoy-0) then
  LimitUp = -RetHmoy
  endif

  if abs(RetHmoy-0) > abs(RetBmoy-0) then
  limitDn = RetHmoy
  elsif abs(RetHmoy-0) < abs(RetBmoy-0) then
  LimitDn = – RetBmoy
  endif

  DistMoyKAMA = average [50](distance)

  AdditionalUpBand = RetBmoy*2
  AdditionalDNBand = RETHMoy*2

  for i=0 to 49
  $montab[i]=distance[i]
  Next

  arraysort($montab,ascend)
  moy3plusBas = ($montab[0] + $montab[1] + $montab[2]) / 3
  moy3plusHauts = ($montab[49] + $montab[48] + $montab[47]) / 3

   

  if (distance > DistmoyKAMA) and (distance > 0) then
  drawcandle (0,0, distance, distance) COLOURED (0,0,255)
  elsif (DistmoyKAMA > DistmoyKAMA[1]) and (distance > DistmoyKAMA) and (distance > 0) then
  drawcandle (0,0, distance, distance) COLOURED (0,255,255)
  endif

  if (distance < DistmoyKAMA) and (distance < 0) then
  drawcandle (0,0, distance, distance) COLOURED (255,0,0)
  elsif (DistmoyKAMA < DistmoyKAMA[1]) and (distance < DistmoyKAMA) and (distance < 0) then
  drawcandle (0,0, distance, distance) COLOURED (255,204,153)
  endif

   

  Return distance as “Distance”, moy as “Distance Moy”, RetBmoy as “Moyenne 5 derniers retournements baissiers”, RetHmoy as “Moyenne 5 derniers retournements haussiers”, moy3plusHauts as “FilterUp”, moy3plusBas as “FilterDn”, DistmoyKAMA as “DistMoyKAMA”, AdditionalUPBand as “AdditionnalUpBAnd”, AdditionalDNband as “AdditionalDnBand”

   

  voilà j’utiliser cet indicateur pour filtrer les entrée de position. J’ai ajouté aux lignes de code AdditionalUpBand = RetBmoy et AdditionalDnBand = RetHmoy un facteur 2 pour élargir la bande d’entrée en position. Mais je ne suis pas entièrement satisfait de cette solution “manuelle”. J’aimerai que ce facteur soit lié à la volatilité du sous-jacent. Donc j’aurai besoin d’un conseil.

  Je vous en remercie par avance.

  

  finplus

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  04/29/2024 at 11:26 AM #232025
  JC_Bywan

  Bonjour,

  C’est le 2 que tu veux remplacer? Ou bien c’est l’emplacement des bandes sans forcément en changer l’amplitude? Dans le 1er cas, tu peux par exemple tester des ratio d’ATR, ou d’écarts-types, entre celui de bougie en cours et celui d’il y a un nombre de barres lié à ton code (period, slowperiod…). Dans le 2e cas, tu peux créer un centre variable et lui appliquer les bandes de part et d’autre.

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  finplus

  

  JC_Bywan

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  04/29/2024 at 2:15 PM #232039
  finplus

  Bonjour,

  oui c’est le 2 que je voudrais remplacer car je l’ai défini sans base rationnelle. Par contre, j’aurai besoin d’un peu d’aides sur tes propositions.

  Merci de m’avoir répondu.

  

  finplus

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  04/30/2024 at 3:02 PM #232089
  JC_Bywan

  Par exemple comme ceci, avec création de myATR pourquoi pas sur slowperiod (juste pour l’exemple), et ratio de 2 myATR espacés (encore sur slowperiod, mais pas obligé), en gardant  le 2 mais qui peut devenir 3 ou 4 ou ce qu’on veut dans la variable coeff:

  myATR=AverageTrueRange[slowperiod](close) coeff=2 facteur=coeff*myATR/myATR[slowperiod] AdditionalUpBand = RetBmoy*facteur AdditionalDNBand = RETHMoy*facteur

  1 2 3 4 5

  myATR=AverageTrueRange[slowperiod](close) coeff=2 facteur=coeff*myATR/myATR[slowperiod] AdditionalUpBand = RetBmoy*facteur AdditionalDNBand = RETHMoy*facteur

   

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  finplus

  

  JC_Bywan

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  04/30/2024 at 3:18 PM #232091
  finplus

  Merci. je vais tester.

  

  finplus

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  05/01/2024 at 1:26 PM #232139
  finplus

  Une question additionnelle svp : je souhaiterai prendre une position longue si moy3plusHauts > moy3plusHauts précédents (par exemple). J’ai fait : moy3plusHauts > moy3plusHauts[1] mais le résultat escompté n’est pas celui attendu.

  Puis-je avoir une aide SVP?

  Merci et bons trades.

  

  finplus

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  05/02/2024 at 1:43 PM #232189
  JC_Bywan

  Bjr,

  en supposant que le résultat qui n’a pas été comme attendu a pu être dû à la variable moy3plusHauts qui n’aurait pas changé d’une bougie sur l’autre soit moy3plusHauts=moy3plusHauts[1], alors on peut essayer de capturer à la volée la variation quand elle se produit, et la stocker en mémoire dans moy3plusHautsPrec pour l’utiliser ensuite même si cela ne s’est pas produit en bougie précédente, par exemple ainsi:

  if moy3plusHauts <> moy3plusHauts[1] then

  moy3plusHautsPrec=moy3plusHauts[1]

  endif

  if moy3plusHauts > moy3plusHautsPrec then

  … lignes de code utilisées pour l’affichage du signal de prise de position

  endif

   

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  finplus

  

  JC_Bywan

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  05/02/2024 at 7:20 PM #232214
  finplus

  Merci. Je ne suis pas certain de tout comprendre mais je vais essayer.

  

  finplus

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