information sur le Z-Score

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  • #163927

    Bonjour,

    Je viens de regarder une vidéo très intéressante sur l’outil Walk Forward posté par @Nicolas sur YouTube , je partage le lien car je pense qu’elle sera utile à beaucoup de codeur :

    https://youtu.be/fiRh0H6ih9s

    Maintenant je m’interroge sur le Z-Score donné dans les backtest , mais je ne parvient pas à trouver une vidéo , auriez-vous un lien à me conseiller ou une explication “simple” et une interprétation du Z-Score ?

     

    #163928

    **Quéstion supplémentaire : quel est l’actif de référence “sans risque” auxquel est comparé le rendement de la stratégie  ?

    #163930

    Pour le Z-score, je ne peux pas dévoiler la formule utilisée, mais voici une description :

    Suite de pertes/gains sont aléatoires ou non, le signe nous indique simplement si la dépendance est positive ou négative, c’est-à-dire :

    Z-Score négatif – la dépendance est positive.
    Z-Score positif – la dépendance est négative.

    Dépendance positive – un bénéfice sera suivi d’un bénéfice et une perte d’une perte.
    Dépendance négative – une perte sera suivie d’un bénéfice et un bénéfice d’une perte.

    Et à quel point pouvons-nous être certains que cela se produira ? C’est le pourcentage qui vous est indiqué dans la valeur du z-score de votre système. Ainsi, par exemple, si le z-score = 2,17(97,0 %), cela signifie qu’il existe un niveau de confiance de 97 % qu’une perte sera suivie d’un bénéfice et un bénéfice d’une perte (dépendance négative). Dans ce cas, vous voudrez manquer un trade après un profit et prendre un trade après une perte pour maximiser les profits et minimiser les pertes.

    Concernant l’actif sans risque utilisé pour le calcul du ratio de sharpe :

    Les ordres sont regroupées sous la forme d’un rapport quotidien :

    dailyReturn [day] = sum(perf) [day] / nb_trades [day]

    Ensuite, le ratio de Sharpe est calculé :

    sharpe = (moyenne(dailyReturns) – taux d’intérêt sans risque entre le début et la fin du rapport) / écart type(dailyReturn)

    Le taux d’intérêt sans risque est calculé automatiquement par le logiciel avec une interpolation géométrique.

    #164071

    Merci pour votre répons , je voudrais savoir qu’elles sont les interprétations du z-score entre 0 et 1 , et le z-score négatif ?

    #164099

    C’est expliqué dans ma réponse :

    Z-Score négatif – la dépendance est positive : z-score entre 0 et 1
    Z-Score positif – la dépendance est négative : et le z-score négatif

    #187244

    Bonjour

     

    merci pour vos explications sur le Z-score et Sharpe.

    j’ai quand même une difficulté en relation à l’interpretation.   Par ex: si avez un sharpe +20..  et un Z-Score -7  c’est bon?

    c’est mieux un sharpe +20 et Z-score + 2?

    merci

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