information sur le Z-Score
Forums › ProRealTime forum Français › Support ProOrder › information sur le Z-Score
- This topic has 5 replies, 3 voices, and was last updated 2 years ago by renzocarioca.
-
-
03/12/2021 at 12:32 PM #163927
Bonjour,
Je viens de regarder une vidéo très intéressante sur l’outil Walk Forward posté par @Nicolas sur YouTube , je partage le lien car je pense qu’elle sera utile à beaucoup de codeur :
Maintenant je m’interroge sur le Z-Score donné dans les backtest , mais je ne parvient pas à trouver une vidéo , auriez-vous un lien à me conseiller ou une explication “simple” et une interprétation du Z-Score ?
03/12/2021 at 1:00 PM #163928**Quéstion supplémentaire : quel est l’actif de référence “sans risque” auxquel est comparé le rendement de la stratégie ?
03/12/2021 at 1:12 PM #163930Pour le Z-score, je ne peux pas dévoiler la formule utilisée, mais voici une description :
Suite de pertes/gains sont aléatoires ou non, le signe nous indique simplement si la dépendance est positive ou négative, c’est-à-dire :
Z-Score négatif – la dépendance est positive.
Z-Score positif – la dépendance est négative.Dépendance positive – un bénéfice sera suivi d’un bénéfice et une perte d’une perte.
Dépendance négative – une perte sera suivie d’un bénéfice et un bénéfice d’une perte.Et à quel point pouvons-nous être certains que cela se produira ? C’est le pourcentage qui vous est indiqué dans la valeur du z-score de votre système. Ainsi, par exemple, si le z-score = 2,17(97,0 %), cela signifie qu’il existe un niveau de confiance de 97 % qu’une perte sera suivie d’un bénéfice et un bénéfice d’une perte (dépendance négative). Dans ce cas, vous voudrez manquer un trade après un profit et prendre un trade après une perte pour maximiser les profits et minimiser les pertes.
Concernant l’actif sans risque utilisé pour le calcul du ratio de sharpe :
Les ordres sont regroupées sous la forme d’un rapport quotidien :
dailyReturn [day] = sum(perf) [day] / nb_trades [day]
Ensuite, le ratio de Sharpe est calculé :
sharpe = (moyenne(dailyReturns) – taux d’intérêt sans risque entre le début et la fin du rapport) / écart type(dailyReturn)
Le taux d’intérêt sans risque est calculé automatiquement par le logiciel avec une interpolation géométrique.
03/14/2021 at 10:13 AM #164071Merci pour votre répons , je voudrais savoir qu’elles sont les interprétations du z-score entre 0 et 1 , et le z-score négatif ?
03/14/2021 at 12:56 PM #16409902/01/2022 at 3:57 PM #187244Bonjour
merci pour vos explications sur le Z-score et Sharpe.
j’ai quand même une difficulté en relation à l’interpretation. Par ex: si avez un sharpe +20.. et un Z-Score -7 c’est bon?
c’est mieux un sharpe +20 et Z-score + 2?
merci
-
AuthorPosts