Massimi e minimi specifici

• 11/27/2019 at 4:13 PM #113743
  R05

  Gent.mi, nell’implementare la strategia tortle soup, vorrei prendere in considerazione un precedente minimo e massimo ad esempio a 20 periodi ma che sia esso stesso un massimo ad esempio a 10 candele (cioè una volta considerato il massimo precedente a 20 periodi questo deve essere il massimo delle sue 10 sue candele precedenti). Vi allego un esempio (file esempio).

  Di seguito anche un trading system che ho scritto il quale però, come si vede nell’esempio 2, mi prende tutti i max e min precedenti a 20 periodi senza tener conto se questi a loro volta siano dei max o min a ulteriori 10 periodi.

  DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 // Condizioni per aprire una posizione long c1 = low < lowest[20](low)[1] ctime = time > 060000 and time < 220000 IF c1 AND ctime THEN BUY n CONTRACT AT lowest[20](low)[1] + 1 stop ENDIF // Condizioni per uscire da una posizione long c2 = low < lowest[5](low)[1] IF c2 THEN sell AT MARKET ENDIF // Condizioni per aprire una posizione short c1 = high > highest[20](high)[1] ctime = time > 060000 and time < 220000 IF c1 AND ctime THEN SELLSHORT n CONTRACT AT highest[20](high)[1] - 1 stop ENDIF // Condizioni per uscire da una posizione di vendita c3 = high > highest[5](high)[1] IF c3 THEN exitshort AT MARKET ENDIF // Stop e target IF close > open THEN //LONG MinLow = low StopLoss = low - 2 //2 pips sotto il minimo ELSE //SHORT MaxHigh = high StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo ENDIF SET STOP PLOSS StopLoss IF LongOnMarket THEN //per i LONG IF low > MinLow THEN //verificare che sia un MINIMO più alto MinLow = Low //aggiornare la variabile ENDIF SELL AT MinLow - 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF IF ShortOnMarket THEN //per gli SHORT IF high < MaxHigh THEN //verificare che sia un MASSIMO più basso MaxHigh = high //aggiornare la variabile ENDIF EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

  DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 // Condizioni per aprire una posizione long c1 = low < lowest[20](low)[1] ctime = time > 060000 and time < 220000 IF c1 AND ctime THEN BUY n CONTRACT AT lowest[20](low)[1] + 1 stop ENDIF // Condizioni per uscire da una posizione long c2 = low < lowest[5](low)[1] IF c2 THEN sell AT MARKET ENDIF // Condizioni per aprire una posizione short c1 = high > highest[20](high)[1] ctime = time > 060000 and time < 220000 IF c1 AND ctime THEN SELLSHORT n CONTRACT AT highest[20](high)[1] - 1 stop ENDIF // Condizioni per uscire da una posizione di vendita c3 = high > highest[5](high)[1] IF c3 THEN exitshort AT MARKET ENDIF   // Stop e target IF close > open THEN               //LONG MinLow   = low StopLoss = low - 2  //2 pips sotto il minimo ELSE                               //SHORT MaxHigh  = high StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo ENDIF SET STOP PLOSS StopLoss IF LongOnMarket THEN         //per i LONG IF low > MinLow THEN      //verificare che sia un MINIMO più alto MinLow = Low           //aggiornare la variabile ENDIF SELL AT MinLow - 2 STOP       //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF IF ShortOnMarket THEN        //per gli SHORT IF high < MaxHigh THEN    //verificare che sia un MASSIMO più basso MaxHigh = high         //aggiornare la variabile ENDIF EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF

   

  

  R05

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  11/27/2019 at 4:54 PM #113750
  robertogozzi

  Devi mettere, dopo la riga 6 e la riga 22 un ciclo FOR…NEXT che vada indietro a vedere se prima di quel minimo/massimo ce n’erano altri.

  

  robertogozzi

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  11/27/2019 at 5:07 PM #113752
  robertogozzi

  Puoi sostituire la riga 6 con queste:

  Minimo = lowest[20](low)[1] c1 = low < Minimo FOR i = 1 TO 20    IF low[i] = Minimo THEN       FOR j = i + 1 TO i + 11          IF Minimo <= low[j] THEN            c1 = 0          ENDIF       NEXT       Break    ENDIF NEXT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Minimo = lowest[20](low)[1] c1 = low < Minimo FOR i = 1 TO 20    IF low[i] = Minimo THEN       FOR j = i + 1 TO i + 11          IF Minimo <= low[j] THEN            c1 = 0          ENDIF       NEXT       Break    ENDIF NEXT

  e la riga 22 con queste:

  Massimo = highest[20](high)[1] c1 = high < Massimo FOR i = 1 TO 20 IF high[i] = Massimo THEN FOR j = i + 1 TO i + 11 IF Massimo >= high[j] THEN c1 = 0 ENDIF NEXT Break ENDIF NEXT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Massimo = highest[20](high)[1] c1 = high < Massimo FOR i = 1 TO 20    IF high[i] = Massimo THEN       FOR j = i + 1 TO i + 11          IF Massimo >= high[j] THEN             c1 = 0          ENDIF       NEXT       Break    ENDIF NEXT

  non l’ho provato.

   

  

  robertogozzi

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  11/27/2019 at 5:28 PM #113759
  R05

  Ok grazie Roberto, ho provato ad aggiungere le seguenti righe, ma nulla. Non riesco a risolvere.

  newlowest=0 FOR a = 0 TO 10 DO IF low[a]>Newlowest or Newlowest=0 THEN Newlowest = low[a] ENDIF NEXT

  1 2 3 4 5 6

  newlowest=0 FOR a = 0 TO 10 DO IF low[a]>Newlowest or Newlowest=0 THEN Newlowest = low[a] ENDIF NEXT

   

  

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  11/27/2019 at 5:43 PM #113762
  R05

  scusa Roberto ho scritto dopo io senza aver visto il tuo ultimo messaggio. Ora lo provo

  

  R05

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  11/27/2019 at 6:02 PM #113764
  R05

  Si Roberto l’ho provato ma mi riduce di molto le operazioni e non fa quello che vorrei.

  

  R05

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  11/28/2019 at 12:46 AM #113787
  robertogozzi

  I Massimi/Minimi ad almeno 10 candele di distanza li ha trovati?

  

  robertogozzi

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  11/28/2019 at 8:45 AM #113797
  R05

  Il sistema mi deve trovare il max/min a 20 periodi, e questo è ok. Però, questo max/min deve essere a sua volta il max/min delle 10 candele precedenti, e questo non lo fa: per fare un esempio sul daily: il 10 novembre ho un massimo degli ultimi 20 giorni ad esempio sul dax 13150 punti, prima condizione; poi, prima del 10 novembre per 10 giorni nessun massimo deve essere superiore ai 13150: allora le due condizioni sono rispettate. Se ad esempio il 5 novembre avessi avuto un massimo pari a 13160 superiore a quello del 10 novembre, la condizione non sarebbe più rispettata, quindi non si fa nulla.

  

  R05

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  11/28/2019 at 10:58 AM #113821
  robertogozzi

  C’è un errore logico nei due esempi miei, la riga 6 del primo sostituiscila con:

  IF low[j] <= Minimo THEN

  1	IF low[j] <= Minimo THEN

  e la riga 6 del secondo sostituiscila con:

  IF high[j] >= Massimo THEN

  1	IF high[j] >= Massimo THEN

  prova adesso.

  

  robertogozzi

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  11/28/2019 at 12:22 PM #113831
  R05

  No Roberto ancora non fa quello che vorrei. Comunque dato che non capisco la logica che c’è dietro il codice “for …..next” ho provato a fare questo trading system, togliendo il lato long e concentrandomi solo sullo short, se non altro perchè è più facile lavorarci su.

  DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 // Condizioni per aprire una posizione short ctime = time > 060000 and time < 220000 a=highest[20] if high>a then if a>high[21] and a>high[22] and a>high[23] and a>high[24] and a>high[25] and a>high[26] then if ctime then SELLSHORT n CONTRACT AT market ENDIF endif endif // Condizioni per uscire da una posizione di vendita c4 = high > highest[5](high)[1] IF c4 THEN exitshort AT MARKET ENDIF // Stop e target IF close > open THEN //LONG MinLow = low StopLoss = low - 2 //2 pips sotto il minimo ELSE //SHORT MaxHigh = high StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo ENDIF SET STOP PLOSS StopLoss IF LongOnMarket THEN //per i LONG IF low > MinLow THEN //verificare che sia un MINIMO più alto MinLow = Low //aggiornare la variabile ENDIF SELL AT MinLow - 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF IF ShortOnMarket THEN //per gli SHORT IF high < MaxHigh THEN //verificare che sia un MASSIMO più basso MaxHigh = high //aggiornare la variabile ENDIF EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

  DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 // Condizioni per aprire una posizione short ctime = time > 060000 and time < 220000   a=highest[20]   if high>a then if a>high[21] and a>high[22] and a>high[23] and a>high[24] and a>high[25] and a>high[26] then if ctime then SELLSHORT n CONTRACT AT market ENDIF endif endif   // Condizioni per uscire da una posizione di vendita c4 = high > highest[5](high)[1] IF c4 THEN exitshort AT MARKET ENDIF   // Stop e target IF close > open THEN               //LONG MinLow   = low StopLoss = low - 2  //2 pips sotto il minimo ELSE                               //SHORT MaxHigh  = high StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo ENDIF SET STOP PLOSS StopLoss IF LongOnMarket THEN         //per i LONG IF low > MinLow THEN      //verificare che sia un MINIMO più alto MinLow = Low           //aggiornare la variabile ENDIF SELL AT MinLow - 2 STOP       //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF IF ShortOnMarket THEN        //per gli SHORT IF high < MaxHigh THEN    //verificare che sia un MASSIMO più basso MaxHigh = high         //aggiornare la variabile ENDIF EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF

  Ho aggiunto questa stringa

  a=highest[20] if high>a then if a>high[21] and a>high[22] and a>high[23] and a>high[24] and a>high[25] and a>high[26] then if ctime then SELLSHORT n CONTRACT AT market ENDIF endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  a=highest[20]   if high>a then if a>high[21] and a>high[22] and a>high[23] and a>high[24] and a>high[25] and a>high[26] then if ctime then SELLSHORT n CONTRACT AT market ENDIF endif endif

  La logica che ho usato è questa:

  1. ammettiamo che a sia il massimo degli ultimi periodi
  2. se a (che può essere la candela 12 o la 15 o la 17 ecc.) è > del massimo della candela di 21 periodi fa, e anche del massimo delle candele di 22, 23, 24, 25 e 26 periodi fa allora è praticamente ok
  3. se high attuale è quindi maggiore di a (che ha rispettato a questo punto le due condizioni cioè essere il massimo a 20 periodi e anche lui stesso il massimo di altri periodi precedenti) allora mi apri lo short

  Ora, sembrerebbe che sia riuscito a risolvere il problema, a prima vista, però sono sopraggiunti due problemi che allego:

  1. nell’esempio 1, ma vale per tutti gli ingressi, l’entrata avviene 2 candele dopo il massimo attuale
  2. nell’esempio 2, onestamente non so cosa abbia fatto, perchè le entrate sono completamente sballate

  

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  11/28/2019 at 12:39 PM #113837
  robertogozzi

  Io ho provato sui MINIMI (tanto sul massimo è lo stesso, basta cambiare certi valori) con questo indicatore e funziona:

  Minimo = lowest[20](low)[1] c1 = low < Minimo FOR i = 1 TO 20 IF low[i] = Minimo THEN FOR j = i + 1 TO i + 11 IF low[j] <= Minimo THEN c1 = 0 ENDIF NEXT Break ENDIF NEXT IF c1 > 0 THEN DRAWSEGMENT(barindex - 30,Minimo,barindex,Minimo) DRAWARROWUP(barindex[i],Minimo - 10 * pipsize) coloured(0,255,0,255) ENDIF RETURN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  Minimo = lowest[20](low)[1] c1 = low < Minimo FOR i = 1 TO 20    IF low[i] = Minimo THEN       FOR j = i + 1 TO i + 11          IF low[j] <= Minimo THEN             c1 = 0          ENDIF       NEXT       Break    ENDIF NEXT IF c1 > 0 THEN    DRAWSEGMENT(barindex - 30,Minimo,barindex,Minimo)    DRAWARROWUP(barindex[i],Minimo - 10 * pipsize) coloured(0,255,0,255) ENDIF RETURN

  Il tuo codice può anche funzionare, ma è un caso, non puoi sapere in quale candela “a” è il massimo.

  L’unica cosa è il ciclo FOR…NEXT. La logica che c’è dietro mi sembra intuitiva, ripete tutte le istruzioni che ci sono tra la riga FOR e la riga NEXT per il numero di volte specificato, ad esempio 1 TO 20 ripete 20 volte tutte quelle istruzioni, anche 17 TO 36 le ripete 20 volte, il numero di partenza lo decidi tu in base alle tue esigenze. Se devi cercare tra 20 candele partendo dalla candela precedente 1 TO 20 è quello che devi usare, se vuoi cercare indietro, ad esempio 20 candele indietro partendo dalla 17 allora devi usare 17 TO 36. La variabile “i” è il contatore che, partendo dal valore iniziale, ti dice in quale punto del ciclo sei e viene automaticamente incrementato finché non raggiunge il massimo da te indicato. Quindi usandolo come indice tra parentesi quadre ti permette di fare riferimento ad un valore di quella specifica candela, se i vale 13, CLOSE[i] farà riferimento al prezzo di chiusuyra della 13esima candela precedente a quella corrente.

   

  

  robertogozzi

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  11/28/2019 at 4:46 PM #113860
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  Si Roberto ho inserito il tuo codice ma accanto a DRAWSEGMENT  e DRAWARROWUP mi da errore. Ti allego il file.

  

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  11/28/2019 at 4:59 PM #113862
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  No scusa Roberto ho rimesso il tuo codice precedente nel seguente trading system e sembra ok. Ora faccio altre prove e ti dico. Ho sicuramente sbagliato io, perchè mi sono accorto che avevo invertito, cioè la parte col minimo l’ho messo in sellshort e non in long e viceversa.

  DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 // Condizioni per aprire una posizione long ctime = time > 060000 and time < 220000 Minimo = lowest[20](low)[1] c1 = low < Minimo FOR i = 1 TO 20 IF low[i] = Minimo THEN FOR j = i + 1 TO i + 11 IF low[j] <= Minimo THEN c1 = 0 ENDIF NEXT Break ENDIF NEXT IF c1 AND ctime THEN buy n CONTRACT AT market ENDIF // Condizioni per aprire una posizione lshort ctime = time > 060000 and time < 220000 Massimo = highest[20](high)[1] c2 = high < Massimo FOR i = 1 TO 20 IF high[i] = Massimo THEN FOR j = i + 1 TO i + 11 IF high[j] <= Massimo THEN c2 = 0 ENDIF NEXT Break ENDIF NEXT IF c2 AND ctime THEN sellshort n CONTRACT AT market ENDIF // Stop e target IF close > open THEN //LONG MinLow = low StopLoss = low - 2 //2 pips sotto il minimo ELSE //SHORT MaxHigh = high StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo ENDIF SET STOP PLOSS StopLoss IF LongOnMarket THEN //per i LONG IF low > MinLow THEN //verificare che sia un MINIMO più alto MinLow = Low //aggiornare la variabile ENDIF SELL AT MinLow - 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF IF ShortOnMarket THEN //per gli SHORT IF high < MaxHigh THEN //verificare che sia un MASSIMO più basso MaxHigh = high //aggiornare la variabile ENDIF EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

  DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 // Condizioni per aprire una posizione long ctime = time > 060000 and time < 220000   Minimo = lowest[20](low)[1] c1 = low < Minimo FOR i = 1 TO 20 IF low[i] = Minimo THEN FOR j = i + 1 TO i + 11 IF low[j] <= Minimo THEN c1 = 0 ENDIF NEXT Break ENDIF NEXT IF c1 AND ctime THEN buy n CONTRACT AT market ENDIF     // Condizioni per aprire una posizione lshort ctime = time > 060000 and time < 220000   Massimo = highest[20](high)[1] c2 = high < Massimo FOR i = 1 TO 20 IF high[i] = Massimo THEN FOR j = i + 1 TO i + 11 IF high[j] <= Massimo THEN c2 = 0 ENDIF NEXT Break ENDIF NEXT IF c2 AND ctime THEN sellshort n CONTRACT AT market ENDIF       // Stop e target IF close > open THEN               //LONG MinLow   = low StopLoss = low - 2  //2 pips sotto il minimo ELSE                               //SHORT MaxHigh  = high StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo ENDIF SET STOP PLOSS StopLoss IF LongOnMarket THEN         //per i LONG IF low > MinLow THEN      //verificare che sia un MINIMO più alto MinLow = Low           //aggiornare la variabile ENDIF SELL AT MinLow - 2 STOP       //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF IF ShortOnMarket THEN        //per gli SHORT IF high < MaxHigh THEN    //verificare che sia un MASSIMO più basso MaxHigh = high         //aggiornare la variabile ENDIF EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela ENDIF

  Ora provo un altro pò.

  

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