même code mais résultats opposées entre compte demo et compte réel

• 12/02/2024 at 2:41 PM #240978
  oliTR

  Bonjour,

  après 3 ans d’intense pratique des systèmes de trading PRT sur IG je m’interroge sur la pertinence de toutes ces simulations:

  En effet, par exemple, ce matin à 9 heures sur le DAX, le même système a pris, à la même seconde, une position longue sur le compte démo et une position courte sur le compte réel. Résultat +1000€ dans le 1er cas, -1000€ dans le second.

  Suis-je le seul à constater ce genre d’anomalie ?

  Merci

  Oli

  

  oliTR

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  12/02/2024 at 3:39 PM #240982
  druby

  Je n’ai pas observé ce scénario, mais j’ai configuré un algorithme fonctionnant avec un point d’entrée de temps spécifique qui est entré immédiatement au lieu d’attendre. 

  Quand le moment est venu, une autre entrée a été faite. Je n’ai pas encore cherché à savoir pourquoi.

  Je me demande si les variables ne sont pas verrouillées de manière stricte, des cas extrêmes pourraient survenir, et généralement au pire moment.

   

  un exemple serait

  IF condition >= x THEN SELL…ELSIF

  IF condition <= x THEN SELLSHORT…ELSIF

  Lorsque la condition = x, les deux sont vraies, secondaires, puisque sellshort vient après sell, alors sell est écrasé.

  Si vendre à découvert était la bonne décision, vous ne le remarqueriez pas.

  Étant long, vous le feriez, mais à quelle fréquence la condition = x pour qu’elle soit vue, et par hasard, en exécutant à la fois la démo et le live.

   

  Il peut y avoir une différence subtile entre la démo et le live, ce qui permet des cas limites ou des différences.

  J’examinerais les conditions qui ont permis l’entrée et je spéculerais sur la manière dont ces conditions devraient changer pour prendre une décision opposée.

  Peut-être que cela peut conduire à quelque chose ou au moins prouver qu’une variable et/ou une condition est verrouillée.

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  Iván, oliTR

  

  druby

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  12/02/2024 at 5:11 PM #240986
  druby

  En utilisant l’exemple de code et l’image…
  Les pics blancs représentent quand flag = close = avg, les deux conditions = true
  . Les rouges sont des entrées longues et les vertes des entrées courtes.
  Le premier pic blanc déclenche une entrée courte, ce qui correspond au fait que SELLSHORT est après BUY.
  Cependant, le deuxième pic blanc déclenche un long, ce qui va à l’encontre du fait que SELLSHORT écrase BUY.
  Regardons de plus près les entrées précédentes pour les deux.
  Un long a précédé le short et un short a précédé le long.

  Étant donné que le premier a été précédé d’un long, alors BUY est passé avant que SELL n’atteigne.
  SELLSHORT est le suivant et se traduit par SHORT.

  Deuxièmement, précédé de SHORT, il a passé BUY, SELL et SELLSHORT pour atteindre EXITSHORT.
  CEPENDANT, cela donne BUY.
  Je ne peux que supposer que BUY/SELL et SELLSHORT/EXITSHORT sont traités indépendamment et que BUY a été rendu vrai mais n’a pas pu être pris en compte jusqu’à ce que SHORT soit sorti. Avec SELLSHORT passé, il n’a pas pu écraser l’entrée BUY.

  Si cela se produit sur un exemple de code simple, que se passe-t-il sur un exemple plus complexe ?

  Quoi qu’il en soit, je ne dis pas que c’est votre problème, mais ces problèmes peuvent provoquer des cas extrêmes. Lorsque le code est bloqué, vous pouvez alors chercher l’erreur ailleurs.
  Cordialement

  DEFPARAM CUMULATEORDERS=false once long = 0 once short = 0 avg = average[20,0](close) flag = 0 if close = avg then flag = 1 endif // Conditions to enter long positions IF close >= avg THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET long = 1 ENDIF // Conditions to exit long positions If LongOnMarket THEN SELL AT MARKET long = 0 ENDIF // Conditions to enter short positions IF close <= avg THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET short = 1 ENDIF // Conditions to exit short positions IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET short = 0 ENDIF graphonprice avg graph 0.75 * long +3 coloured("red") graph 0.75 * flag +2 graph 0.75 * short +1 coloured("lime") if close = flag then print avg print barindex print flag endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  DEFPARAM CUMULATEORDERS=false   once long = 0 once short = 0   avg = average[20,0](close)   flag = 0 if close = avg then flag = 1 endif       // Conditions to enter long positions IF close >= avg  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET long = 1 ENDIF   // Conditions to exit long positions If LongOnMarket THEN SELL AT MARKET long = 0 ENDIF   // Conditions to enter short positions IF close <= avg THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET short = 1 ENDIF   // Conditions to exit short positions IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET short = 0 ENDIF     graphonprice avg   graph 0.75 * long +3 coloured("red") graph 0.75 * flag +2 graph 0.75 * short +1 coloured("lime")       if close = flag then print avg print barindex print flag   endif

   

   

   

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  oliTR, Iván

  

  druby

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  12/03/2024 at 9:40 AM #241010
  Iván

  Vous pouvez ouvrir un ticket afin que le support puisse examiner ce qui s'est passé exactement au moment où vous le mentionnez et puisse vous donner une réponse.

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  oliTR

  

  Iván

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  12/29/2024 at 7:16 PM #241913
  Xavier61

  Bonjour,

  Personnellement, j’ai abandonné depuis longtemps la rédaction de codes qui regroupent à la fois le BUY et le SELLSHORT, justement pour avoir constaté trop de surprises étranges.

  Si je puis me permettre de conseiller qui que ce soit en toute modestie, créez un code exclusivement LONG qui ne gère que des entrées longues et les sorties correspondantes, et un code exclusivement SHORT qui ne gère que des entrées courtes et les sorties correspondantes. Par la suite bien sûr, pensez à brancher le code LONG et le code SHORT sur 2 comptes séparés, en fonction du broker, car IG par exemple n’autorise pas les de positions inverses sur un même sous-jacent et sur un même compte en même temps.

  Merci et bonne soirée.

  Xavier

  

  Xavier61

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  12/31/2024 at 4:55 PM #242006
  GraHal

  Xavier61 a écrit :

  IG, par exemple, n’autorise pas les positions inverses sur le même actif sous-jacent et sur le même compte en même temps.

  IG autorise ce qui précède, mais pas sous le contrôle d’un système.

  Par exemple, les positions longues et courtes sur DJI sur le même compte sont autorisées par IG, mais les transactions longues et courtes doivent être effectuées sur des systèmes/algorithmes/bots distincts. 

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  Iván

  

  GraHal

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