Bonjour à tous,
Je cherche à utiliser la moyenne mobile de Uhl (code établi par Nicolas ici )
non pas sur les prix mais sur un oscillateur constitué par la différence de deux indicateurs de momentum (moyenne mobile et filtre de Butterworth).
Cf. code ci-après
Malgré tous mes efforts, la moyenne mobile de Uhl (CA) reste désespérément à zéro.
Si quelqu’un a une idée d’une modification à faire sur le code, je lui en serai reconnaissant.
Bonne journée à tout le monde.
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//OSCILLATEUR
Series= customclose
Period = MAX (Period,1 )
// NumBars = 4
NumBars = 4
LR = LinearRegression [ NumBars] (Series)
AFR = ExponentialAverage [ Period] (LR)
IF BarIndex < 2 THEN
Butterworth = Close
ELSE
Butterworth = Butterworth[ 1 ] - (Butterworth[ 2 ] / (G* 3.414 )) + (Close / (G* 3.414 ))
ENDIF
Indic= (AFR- Butterworth)* 100 / Series
//SIGNAL - Corrected MA by A. UHL
if (barindex > Period3) then
n= Period3
SA = average [ n] (Indic)
v1 = SQUARE (STD [ n] (Indic))
v2 = SQUARE (CA[ 1 ] - SA)
if (v2< v1) then
k= 0
else
k= 1 - v1/ v2
CA= CA[ 1 ] + K* (SA- CA[ 1 ] )
endif
endif
Return Indic coloured by momentum (Indic[ 1 ] ) as "Indic" , CA as "Signal"
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