Domanda teorica sul backtest di un TS multitimeframe senza updateonclose.
Esempio semplice: TS che va long quando il close è maggiore della media a 20 periodi sia sul timeframe di default a 5 minuti sia sul timeframe superiore ad 1 ora (senza updateonclose).
Supponiamo per semplicità che nel timeframe di default a 5 minuti il close sia sempre maggiore della media a 20. A questo punto, in realtime, se nel timeframe superiore il prezzo supera la media a 20 (durante la candela oraria) il TS entra long, anche se poi alla chiusura della candela oraria il prezzo ritorna sotto la media a 20 (con close del timeframe orario quindi sotto la media).
Domanda: il backtest storico riesce a segnalare questo trade dato che il segnale al termine della candela oraria non è più presente, oppure questa è una funzione che si può usare solo in tempo reale ma per il backtest occorre sempre utilizzare updateonclose nel timeframe superiore?
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