Multitimeframe backtest senza updateonclose

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01/24/2021 at 9:27 PM #159298 quote

MauroPro
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Domanda teorica sul backtest di un TS multitimeframe senza updateonclose.

Esempio semplice: TS che va long quando il close è maggiore della media a 20 periodi sia sul timeframe di default a 5 minuti sia sul timeframe superiore ad 1 ora (senza updateonclose).

Supponiamo per semplicità che nel timeframe di default a 5 minuti il close sia sempre maggiore della media a 20. A questo punto, in realtime, se nel timeframe superiore il prezzo supera la media a 20 (durante la candela oraria) il TS entra long, anche se poi alla chiusura della candela oraria il prezzo ritorna sotto la media a 20 (con close del timeframe orario quindi sotto la media).

Domanda: il backtest storico riesce a segnalare questo trade dato che il segnale al termine della candela oraria non è più presente, oppure questa è una funzione che si può usare solo in tempo reale ma per il backtest occorre sempre utilizzare updateonclose nel timeframe superiore?

01/24/2021 at 11:41 PM #159304 quote

robertogozzi
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L’esecuzione dei TF avviene sempre sulla base di quello più basso, quindi ogni 5 minuti in questo caso, quindi l’incrocio viene verificato prima che l’ora chiuda.
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MauroPro @mauropro Participant

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5 years, 2 months ago.

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Forum:	ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
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