Nir 1 Trade pro ZigZag Low bis High

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05/30/2016 at 12:21 PM #8358 quote

mabro51

Participant

Junior

Mein Problem für einen Backtest:

Ich möchte nach einer Umkehr im ZigZag einsteigen und nach Erreichung der Gewinnmarke aussteigen

ohne einen Wiedereinstieg.

Mein Code:

// Longtrades
// ZigZag Kauf und Verkauf
// Umkehrpunkt in Punkten
m = 0.007  // Einstieg
p = 0.003  // Verkauf mit Gewinn
v = 0.006  // Trailingstopp
 
indicator1 = ZigZagPoint[m](Low)  // Filter
 
cond2  = indicator1
Increase = ( cond2 > cond2[ 1])
Countk = 0
WHILE Increase[Countk] DO
Countk = Countk + 1
k1 = ABS(countk)
c1 = High >= Low[k1] + m
f1 = cond2 > cond2[1]
 
IF c1 AND f1 THEN
BUY  1 SHARES AT MARKET
ENDIF
 
WEND
 
IF High >=TRADEPRICE + p THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

Wie erreiche ich, dass nicht nach Verkauf bei einer weitern Steigung sofort wieder ein Trade

eingegangen wird?

Besten Dank für Eure Hilfe

05/30/2016 at 12:50 PM #8368 quote

Nicolas

Keymaster

Legend

Hallo,
Wenn ich Ihre Anfrage richtig verstehe, sollte der modifizierte Code unten funktionieren.

// Longtrades
// ZigZag Kauf und Verkauf
// Umkehrpunkt in Punkten
m = 0.007  // Einstieg
p = 0.003  // Verkauf mit Gewinn
//v = 0.006  // Trailingstopp

indicator1 = ZigZagPoint[m](Low)  // Filter

cond2  = indicator1
Increase = ( cond2 > cond2[ 1])
Countk = 0

if cond2>cond2[1] and cond2[1]<cond2[2] then
lastlow = cond2[1]
endif

WHILE Increase[Countk] DO
Countk = Countk + 1
k1 = ABS(countk)
c1 = High >= Low[k1] + m
f1 = cond2 > cond2[1]

IF c1 AND f1 and flag<>lastlow THEN
BUY  1 SHARES AT MARKET
flag = lastlow
ENDIF

WEND

IF High >=TRADEPRICE + p THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

05/30/2016 at 1:19 PM #8379 quote

mabro51

Participant

Junior

Der modifizierte Code Code arbeitet bestens.

Vielen Dank für die rasche Hilfe.