Operaciones simultáneas con diferentes horarios

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  • #107544

    Hola Juan.

     

    A ver… Tengo una estrategia en la que se opera de 9:00 a 10:00, de 12:00, de 15:00 a 16:00 y de 20:00 a 21:00.

    Si hago backtests por separado de los horarios de hacen 60 operaciones buenas y 10 malas.

    Si junto esas horas en un backtest hacen 49 buenas y 10 malas.

    El problema creo que es que al estar ya dentro del mercado en una operación que entra de 09:00 a 10:00, si debería entrar en otra operación entre las 15:00 a 16:00 no entra porque está ya dentro con la primera posición.

    El sistema “se come” 11 operaciones buenas.

    #107546

    Gracias Juan!.

    Se me ha ocurrido:

    VariableA=09:00 to 10:00

    VariableB=15:00 to 16:00

    If countofposition = 1 and VariableA or VariableB then

    De esta manera si ya está dentro del mercado con una posición desde las 09:00 to 10:00 podría entrar con otra posición entre las 15:00 to 16:00… Porque sino no entra con la segunda posición.

    O algo así… Lo tengo que comprobar… No sé.

    Se programar un poco… Pero no demasiado.

     

    #107547
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    once ps = 0
    if (your conditions) then
    ps = ps + 1
    buy ps contracts at market
    endif
    Tambien tengo un problema con este código para piramidar operación a operacioni que me escribió Vonasi.
    Lo intento en vez de con 1 con 0.1… y a veces lo hace de 0.1 en 0.1, pero a veces se lo salta y salta 0.2 o 0.3 o incluso 0.5… ?tal vez con Round o ABS???
    #107615

    Hola Fran55,

    1.Cuando incluyas partes de códigos, tienes que utilizar la tecla de arriba a la derecha (insert PRT code), para que el código se vea correctamente. Gracias.

    2.Me alegro que hayas encontrado una solución a tu estrategia. Tienes que ver que opción te viene mejor (si entrar de forma separada por franjas horarias o acumular con una sola estrategia)

    3.El trozo de código de Vonasi, como el dice puede resultar agresivo y arriesgado. Debes incluirle una limitación al numero de contratos para que no se te desboque la operativa.

    4.Prueba a utilizar round e inicialmente posiciones mayores que 1. No estoy seguro si puedes realizar operaciones con 0.1 posiciones. IG no permite microcontratos con PRT.

    Saludos

     

     

    #107618

    Hola Juan!

    Precisamente esa es la solución y el problema.

    Lo que quiero es que haga todas las operaciones en una estrategia.

    Por separado hacen en total 93 buenas y 11 malas y gana unos 6000€.

    Pero si junto los horarios en la misma estrategia hace 90 buenas y 11 malas y gana 4600€

    El caso es que el número de operaciones es parecido, pero gana 1400€ menos.

     

     

     

    El código de Vonasi no funciona bien.

    Lo que quiero es una primera operación a 1€ pip… La segunda operación a 1.1€ pip… La tercera a 1.2€… la cuarta a 1.3€ pip… Y así sucesivamente.

    El código de Vonasi pasa de 1€ a 1.09, de 1.09 a 1.19, de 1.19 a 1.39, luego hace 2 o 3 seguidas a 1.49, y luego salta a 1.79… no lo hace de 0.10 en 0.10, y no sé cuál es el problema.

    He probado con Round y ABS pero sigue igual.

    Gracias Juan!

     

    #107619

    Lo que quiero es acumular en una sola estrategia para poder piramidar.

    #107620

    Fran55,

    A veces es difícil entender que es lo que quieres si no pones un ejemplo gráfico. Tú lo tienes claro en tu mente, pero para mi es difícil a veces adivinarlo. No te pido que pongas tu código. No es necesario, pero al menos un ejemplo de lo que haces para que pueda ver como modificarlo, o darte una alternativa.

    En cuanto al código de Vonasi, es algo genérico. Aumenta las posiciones siempre con un mismo patron. Si quieres que aumentes un contrato cada vez que se den “tuscondiciones” funciona, por lo que creo que debe ser debido al incremento que quieres cada vez que se den “tuscondiciones”.

    Te propongo algo mas manual y rudimentario para aumentar las posiciones justo en la cadencia que tu quieras.

    Este es un ejemplo mas rudimentario, pero puedes controlar perfectamente el numero de contratos, cuando se cumplen las condiciones que quieras. En este caso he puesto que cada vez que ganas una operación, se aumenta el numero de contratos como tu decidas. Como la piramidacion debe de tener un limite, por pura precaución, confeccionar un ejemplo como este, pero hasta veinte operaciones ganadas no te costará nada.

    Yo lo utilizo cuando quiero aumentar los contratos de forma controlada ( a veces los incremento en escala fibonacci para crear una martingala suave; 1, 2, 3, 5, 8, etc)

    En vez de operaciones ganadas, puedes por supuesto poner las condiciones que tu desees

    Saludos

     

    #107630

    OK.

    La primera imagen es operando de 10 a 11 en una estrategia… hace 14 buenas, ninguna mala… gana 752€.

    La segunda imagen es operando de 11 a 12 en una estrategia… hace 13 buenas, 1 mala… gana 518€.

    La tercera imagen es operando de 10 a 12 en una sola estrategia… hace 24 buenas, 1 mala… gana 1238€.

    Faltan 3 operaciones buenas y unos 42€ de ganancia.

    Claro son solo 2 horas, si meto mas horarios, mas operaciones faltan y mas ganancia falta.

    Creo que lo que sucede es que si ya hay una operacion abierta entre las 10 y las 11 y en curso, si las condiciones de compra se dan tambien entre las 11 y las 12 no abre otra operacion… y no vale cumulateorders=true, ya lo he probado y los resultados no son ni parecidos.

     

    Respecto al codigo que me has especificado, igual es demasiado rudimentario, si voy a hacer 300 operaciones (un suponer) me tiro un mes escribiendo codigo.

     

    Gracias!!!

     

     

     

    #107631

    De 10 a 11

    #107633

    De 11 a 12

    #107634

    Perdon, de 11 a 12

    #107636

    De 10 a 12.

    #108125

    En estos momentos es cuando veo lo que pensé desde un principio.

    Este foro está muerto, por eso no busco ayuda aquí nunca.

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