Opinioni su questo ts solo long

• 06/30/2017 at 4:28 PM #39518
  Alessio

   

  Buongiorno, sto sviluppando una strategia  vorrei una vostra opinione se continuare a migliorarla oppure no, dovrei aggiungere anche una parte short appena ho tempo.

  tf 1min

  Mediamobile +(a-b)

  //Mediamobile +(a-b) a=TriangularAverage[mm1](close) b=TriangularAverage[mm2](close) c=(a-b) z= TriangularAverage[mm3](close) +c return z

  1 2 3 4 5 6 7

  //Mediamobile +(a-b)   a=TriangularAverage[mm1](close) b=TriangularAverage[mm2](close) c=(a-b) z= TriangularAverage[mm3](close) +c return z

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = call "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] c1 = (indicator1[1] CROSSES UNDER indicator1[2]) indicator3 = CALL "media triang + diff 2 medie"[13, 280, 365] short = (indicator1 [1] < indicator3[1]) long= (indicator1 [1] > indicator3[1]) maxshares= COUNTOFLONGSHARES <=5 //10minifib 5 sp500 longdistance= close [1]< (TRADEPRICE-(70*pointsize))//71 ftsemib 6.75 sp 500 exitdistance= close [1]> (TRADEPRICE+(70*pointsize))//70 if not onmarket and short and exitdistance then buy 1 shares at market endif IF c1 AND short and maxshares and longdistance then BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator4 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] indicator5 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] c3 = (indicator4[1] > indicator5[2]) IF c3 and long and exitdistance THEN SELL 1 shares AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = call "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] c1 = (indicator1[1] CROSSES UNDER indicator1[2]) indicator3 = CALL "media triang + diff 2 medie"[13, 280, 365] short = (indicator1 [1] < indicator3[1]) long= (indicator1 [1] > indicator3[1]) maxshares= COUNTOFLONGSHARES <=5 //10minifib 5 sp500 longdistance=   close [1]< (TRADEPRICE-(70*pointsize))//71 ftsemib 6.75 sp 500 exitdistance=  close [1]> (TRADEPRICE+(70*pointsize))//70 if not onmarket and short and exitdistance then buy 1 shares at market endif IF c1 AND short  and maxshares and longdistance then BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator4 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] indicator5 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] c3 = (indicator4[1] > indicator5[2]) IF c3 and long and exitdistance  THEN SELL 1 shares AT MARKET ENDIF

   

  

  Alessio

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  07/03/2017 at 9:08 AM #39642
  Nicolas

  Ciao Alessio, hai almeno i risultati di backtests da condividere con noi? Come hai definito i periodi dei tuoi indicatori?

  

  Nicolas

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  07/03/2017 at 10:26 AM #39659
  Alessio

  Ciao Nicolas, i periodi prima li trovati sul grafico e poi ho inserito delle variabili per vedere altre possibilità.

  Basta uno screenshot del backtest?

  

  Alessio

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  07/03/2017 at 1:11 PM #39687
  Nicolas

  Quindi, se hai ottimizzato le tue variabili, hai già provato a fare ulteriori analisi con lo strumento di avanzamento a piedi?
  Ho capito che questa è una strategia di medio livello (griglia), ma può beneficiare di una nuova ottimizzazione di volta in volta.
  La buona notizia è che tu ti permetta di perdere qualche volta nella strategia, quindi è meglio che la mediazione fino a quando non ti riprenderai.

  

  Nicolas

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  07/03/2017 at 2:56 PM #39703
  Alessio

  Ciao Nicolas,purtroppo non conosco ancora walk forward, la mia idea iniziale era fare un ts a griglia long, con un altro conto fare un ts  short. Sto provando questa strada ora

  

  Alessio

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