Ottimizzazione codice

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  • 08/21/2017 at 12:44 PM #44295
    keemax73

    Ciao a tutti, ho per la prima volta creato questo codice che lavora sul dax con tf a 5min. :

    Vi chiedo aiuto perché non riesco a trovare un modo per poterlo ottimizzare in quanto capita che l’ingresso sia ottimo ma l’uscita non porti poi benefici sperati. Nel senso vorrei trovare un modo di inserire un stop in pari se il trade è in positivo dopo n candele o se sono già in guadagno di n € (una variabile da definire) mantenendo anche lo stop fisso e se fosse possibile inserire una specie di trailing per non mangiarmi un possibile guadagno o cmq limitare la possibilità che il trade da positivo torni in pari o persino in negativo.  Cosa mi consigliate ?

    Grazie a chi mi risponderà.

    08/22/2017 at 11:01 AM #44347
    andreag76

    PRC_ATR&Volume non esistono è un tuo indicatore creato ad hoc?

    08/22/2017 at 12:34 PM #44357
    keemax73

    Ciao, no, è un’indicatore scaricato dalla sezione indicatori postato se non ricordo male da Nicolas.

    08/22/2017 at 12:39 PM #44358
    keemax73

    Questo è il link : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/atr-volume-adjusted-momentum-indicator/

    08/22/2017 at 3:23 PM #44366
    andreag76

    Ciao, a me 5 minuti mi sembra una complicazione inutile, prova questo a 15 minuti con trailing stop

    compra quando l’indicatore è >0 e vende quando è<0…. è semplice con molti errori ma è più profittevole, poi ci lavori sopra

     

    // Definizione dei parametri del codice
    DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

    // Condizioni per entrare su posizioni long
    indicator1, ignored = CALL “PRC_ATR&Volume adj Momentum”[10, 0, 5, 5, 30](close)
    c1 = (indicator1 >= 0)

    IF c1 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Condizioni per entrare su posizioni short
    indicator2, ignored = CALL “PRC_ATR&Volume adj Momentum”[10, 0, 5, 5, 30](close)
    c2 = (indicator2 < 0)

    IF c2 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Stop e target
    SET STOP pTRAILING 6

    08/22/2017 at 3:25 PM #44367
    andreag76

    provalo anche a 4 ore ti fai 4 risate per il valore che raggiunge in 7 mesi

    08/22/2017 at 6:08 PM #44384
    keemax73

    Ok, grazie per il tuo suggerimento. Proverò come mi hai scritto e poi ti dico 🙂

    08/22/2017 at 6:23 PM #44385
    keemax73

    Porca trota … sul 4 ore è impressionante mentre sul 15 min non da buoni risultati.

    C’è da lavorarci.

    Il problema è che il probacktest non funziona tick per tick. Oltretutto se provo il test tick per tick fin dove funziona mi uccide il capitale, mentre nell’altro modo no.

    Cosa si potrebbe fare ?

    08/22/2017 at 7:35 PM #44388
    andreag76

    Dobbiamo lavorarci su migliorando le posizioni di ingresso priva a fare una stampa del grafico a 4 ore guarda quante ne sbaglia bisogna riparametrare l indicatore atr in modo che sia più reattivo. Oggi in modalità reale mi ha fatto 40 euro in demo ma è stato un caso fortuito… direi di mandare avanti il 4 h se sei d accordo

    08/22/2017 at 9:50 PM #44395
    keemax73

    Si, credo che il 4 h sia la soluzione migliore. Credo che possa essere una buona strategia 😉

    L’unico punto è che io non dispongo della cifra iniziale che viene impostata in automatico quando si crea una nuova strategia.

    Quindi, per quanto mi riguarda, la strategia dovrebbe essere profittevole con una partenza di 1000 euro e uno spread impostato a 1.

    Inoltre in altre strategie io imposto normalmente questi “paletti” :

    Se sei d’accordo, procederei così.

    Grazie per la tua disponibilità.

     

    08/23/2017 at 11:13 AM #44420
    andreag76

    ok

    per il dax eur 5 mini uso capitale 10.000 e spread 2 punti (perché sarebbe 1 punto ma i costi extra ci sono sempre). Basta che per qualsiasi motivo ti apra 2 posizioni e fai in fretta ad avere 5000 euro di margine richiesto.

     

    Ho provato  modificando indicatore con avg type=5, così è più reattivo

    dobbiamo fare in modo che rimanga di più a mercato , aumentando il numero barre

    Ti ho allegato un’immagine che rappresenta il problema dell’inversione di tendenza che dobbiamo risolvere ; vedi rettangoli, il sistema entra ancora short quando è diventato long e viceversa….

    08/23/2017 at 11:15 AM #44422
    andreag76

    Il codice è stato modificato in creazione semplificata mettendo atr volume …. > segnale   per il long e atrvolume….<segnale

    08/23/2017 at 11:17 AM #44423
    andreag76

    Senti questo tipo di dax è un futures e lavora anche di notte quindi se fai flat prima  delle 8 e dopo le 22 ti tagli molti profitti…!!!!

    08/23/2017 at 11:18 AM #44424
    andreag76

    // Definizione dei parametri del codice
    DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

    // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
    daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

    // Condizioni per entrare su posizioni long
    indicator1, indicator2 = CALL “PRC_ATR&Volume adj Momentum”[10, 0, 5, 5, 30](close)
    c1 = (indicator1 > indicator2)

    IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Condizioni per entrare su posizioni short
    indicator3, indicator4 = CALL “PRC_ATR&Volume adj Momentum”[10, 0, 5, 5, 30](close)
    c2 = (indicator3 < indicator4)

    IF c2 AND not daysForbiddenEntry THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Stop e target
    SET STOP pTRAILING 6

    08/23/2017 at 1:52 PM #44444
    keemax73

    Il taglio profitti è voluto in quanto dalle 8 alle 22 lo spread è di 1 mentre nelle altre fasce orarie lo spread cambia almeno per quanto riguarda il dax.

    Ho trovato questa tabella che indica i vari costi : https://www.ig.com/it/indici-costi-margini

    Devo premettere che non sono molto forte in programmazione e quindi sono un pò lento nel capire le variazioni al codice.

    Non è da molto che mi sono “buttato” in questo nuovo vortice 🙂

     

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